macro daily_2023.05.25

 2023년 5월 25일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 엔비디아의 2분기 매출 가이던스가 예상을 55% 웃돌며 시간외서 20% 상승, 사상최고를 경신했습니다.

(2) 반도체주와 AI주도 시간외서 동반 강세를 나타냈습니다.

(3) 미 하원의장이 부채한도 협상 타결이 멀었다고 말했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.636%p (-0.015%p)

한국 고객예탁금, 50.5조원 +0.8조원

K200 야간선물 등락률, -0.56% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,318.15원 (+0.65원)

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1.중앙은행들

- 2023년 6월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.178%(+0.023%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

* FOMC 위원들, 추가 금리인상 의견 양분 <5월 의사록>

* 월러 Fed 이사 (매파 투표권있음), "6월 금리 결정에 물가 데이터 중요"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.80%(-0.05%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.47%, 이탈리아 4.33%, 스프레드 1.86%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.414%(+0.010%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.38% (+0.06%p)

미 10년 국채 3.74% (+0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.636%p (-0.015pp)

미 BBB 회사채 5.64% (+0.05%p)

미 하이일드 8.80% (-0.15%p)

이머징 국채 7.80% (+0.08%p)

이머징 주식 7.96% (+0.04%p) 

한국 주식 5.97% (+0.00%p) 

한국 3년 국채 3.38% (+0.00%p)

한국 10년 국채 3.50% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.121%p (+0.021%p)

한국 3년 IRS 금리 3.36% (+0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (17개 -64개)

* 일본 건설장비 (글로벌 투자 기대)

- Mitsubishi Heavy (일본 건설장비), Hitachi Construction (일본 건설장비) 

52주 최저 (42개 +30개)

* 중국 반도체 밸류체인 (미국의 대중국 압박)

- Shanghai Fudan Microelectric (홍콩 반도체)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 177.8 (0.0) 

- KOSDAQ 13.8 (0.0)

- 전기전자 9.5 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.3 (-0.0)

- 자동차 23.7 (0.0)

- 화장품 1.7 (-0.0)

- 정유화학 19.2 (+0.0)

- 조선건설기계 7.7 (-0.2)

- 철강 6.9 (0.0)

- 금융 42.4 (+0.3)

5. 뉴스 

1) Nvidia 회계연 2분기 매출 가이던스 110억달러. 예상 71억달러

- 시간외 +20%. 역사상 최고가 경신

2) 플로리다 주지사, 2024년 공화당 대선후보 출마 선언

3) 미 공화당 하원의장, "부채한도 협상 타결까지 멀었다"

4) GoldmanSachs, 퀀트 펀드 롱 포지션 사상최대 규모