macro daily_2023.05.18

 2023년 5월 18일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) Point72 스티브 코언이 AI에 큰 기회가 있고 그래서 시장도 긍정적이라고 말했습니다.

(2) 웨스턴얼라이언스의 2분기 예금이 증가하며 지역은행지수가 7% 올랐습니다. 

(3) JP모건 CEO와 미 상원 대표가 만나 부채한도를 논의했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.582%p (-0.044%p)

한국 고객예탁금, 49.9조원 -2.2조원

K200 야간선물 등락률, +0.52% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,331.70원 (-5.90원)

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1.중앙은행들

- 2023년 6월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.131%(+0.027%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.00%(+0.05%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.33%, 이탈리아 4.18%, 스프레드 1.87%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.397%(-0.010%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.15% (+0.07%p)

미 10년 국채 3.57% (+0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.582%p (-0.044pp)

미 BBB 회사채 5.48% (+0.04%p)

미 하이일드 8.79% (+0.13%p)

이머징 국채 7.65% (+0.01%p)

이머징 주식 8.02% (+0.01%p) 

한국 주식 6.02% (-0.03%p) 

한국 3년 국채 3.27% (+0.03%p)

한국 10년 국채 3.32% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.045%p (-0.017%p)

한국 3년 IRS 금리 3.22% (+0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 172.5 (-1.8) 

- KOSDAQ 14.0 (+0.1)

- 전기전자 9.8 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.3 (+0.0)

- 자동차 23.6 (0.0)

- 화장품 1.7 (0.0)

- 정유화학 19.3 (-0.0)

- 조선건설기계 7.7 (-0.0)

- 철강 6.9 (+0.0)

- 금융 42.1 (+5.8)

5. 뉴스 

1) Western Alliance Bancorp, 2분기 들어 예금 20억달러 증가

- 미 지역은행 CEO들 1분기 자사주 매입 <Barron's>

2) 미 은행 CEO들, 미 민주당 상원대표와 면담. 부채한도 논의

3) Point72 CEO, "AI에 큰 기회 있다. 시장 긍정적"

4) 중국 4월 주택가격, 전월비 0.32%. 전월 0.44%에서 상승폭 축소