macro daily_2023.05.16

 2023년 5월 16일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 키옥시아와 웨스턴디지털 합병 보도로 마이크론이 6.1% 올랐습니다.

(2) 인민은행이 하반기 인플레 상승을 예상하며 신중한 통화정책을 재강조했습니다.

(3) 1분기 미 헤지펀드들의 지역은행 주식 수급이 엇갈렸습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.502%p (+0.022%p)

한국 고객예탁금, 50.0조원 -0.1조원

K200 야간선물 등락률, +0.49% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,333.60원 (-3.20원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2023년 6월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.111%(+0.014%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 미니애폴리스연은 총재 (극매파 투표권있음), "인플레 낮추기 위해 Fed 해야 할일 남아"

- "고용 여전히 뜨겁고 인플레 진전 작아"

* 애틀랜타연은 총재 (비둘기파 투표권없음), "6월 동결 쪽으로 기울었지만 FOMC 조치 필요한지 고민중"

* 시카고연은 총재 (비둘기파 투표권있음), "5월 FOMC서 인상 반대 고려. 은행 사태가 GDP에 미칠 영향 작지 않아"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.90%(+0.05%p)

* 인민은행, "인플레 하반기에 점진적으로 상승 예상"

- "CPI 일시적 하락을 과장하면 안돼"

- "신중한 통화정책 유지해야"

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.30%, 이탈리아 4.18%, 스프레드 1.88%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.407%(+0.016%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.00% (+0.02%p)

미 10년 국채 3.50% (+0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.502%p (+0.022pp)

미 BBB 회사채 5.39% (+0.05%p)

미 하이일드 8.61% (-0.03%p)

이머징 국채 7.51% (+0.00%p)

이머징 주식 8.06% (+0.04%p) 

한국 주식 6.10% (-0.01%p) 

한국 3년 국채 3.27% (+0.04%p)

한국 10년 국채 3.33% (+0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.059%p (+0.007%p)

한국 3년 IRS 금리 3.22% (+0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 173.0 (0.0) 

- KOSDAQ 14.0 (0.0)

- 전기전자 9.8 (-0.1)

- 커뮤니케이션 8.3 (+0.1)

- 자동차 23.6 (0.0)

- 화장품 1.7 (-0.0)

- 정유화학 19.4 (-0.0)

- 조선건설기계 7.8 (-0.0)

- 철강 6.9 (0.0)

- 금융 40.8 (+1.6)

5. 뉴스 

1) Kioxia-Western Digital, 합병 협상 가속화 <로이터>

- 합병 법인, Kioxia 43% Western Digital 37% 소유할 듯

2) 미 재무장관, "이르면 6월 1일 연방 부채 한도 도달할 듯"

3) 미 에너지부, 전략적 비축유 300만배럴 매입 준비  

4) Bridgewater, 1분기 미 지역은행 주식 매도 

- Scion Capital, 1분기 미 지역은행 주식 매수