macro daily_2023.05.09

 2023년 5월 9일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 1분기 미 대출 담당자들이 대출 기준을 높인 것으로 조사됐습니다.

(2) 버크셔헤더웨이가 BYD 지분율을 10% 아래로 낮췄습니다.

(3) 내일 밤 4월 CPI 발표를 앞두고 주식시장이 움직이지 않았습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.490%p (-0.013%p)

한국 고객예탁금, 51.9조원 +0.8조원

K200 야간선물 등락률, +0.02% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,319.95원 (-1.20원)

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1.중앙은행들

- 2023년 6월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.087%(+0.018%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 시카고연은 총재 (비둘기파 투표권있음), "6월 금리 결정 예측 섣불러"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.00%(+0.05%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.31%, 이탈리아 4.24%, 스프레드 1.93%p)

* ECB 수석 이코노미스트, "유로존 인플레 여전히 모멘텀 있다"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.418%(-0.003%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.00% (+0.09%p)

미 10년 국채 3.51% (+0.08%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.490%p (-0.013pp)

미 BBB 회사채 5.37% (+0.06%p)

미 하이일드 8.64% (-0.06%p)

이머징 국채 7.57% (+0.04%p)

이머징 주식 8.02% (-0.04%p) 

한국 주식 6.10% (-0.06%p) 

한국 3년 국채 3.25% (+0.04%p)

한국 10년 국채 3.31% (+0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.055%p (-0.007%p)

한국 3년 IRS 금리 3.19% (-0.08%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 174.9 (0.0) 

- KOSDAQ 14.1 (0.0)

- 전기전자 9.8 (-1.6)

- 커뮤니케이션 8.3 (-0.2)

- 자동차 23.6 (0.0)

- 화장품 1.7 (-0.0)

- 정유화학 19.2 (-0.1)

- 조선건설기계 7.5 (-0.1)

- 철강 6.9 (+0.0)

- 금융 39.2 (-0.2)

5. 뉴스 

1) 미 1분기 대출담당자 조사, 신용 긴축 응답비율 44.8% -> 46.0% 

2) Berkshire, BYD 지분율 10% 아래로 축소

3) Lucid, 1분기 매출 1.49억달러. 예상 1.97억달러. 시간외 -8.9%