macro daily_2023.05.15

 2023년 5월 15일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미시간대 소비심리지수는 내리고 인플레 기대는 오르며 주가가 하락했습니다.

(2) 타이거 글로벌이 비상장 주식 수억달러를 매각할 것으로 전해졌습니다. 

(3) 애플이 중국 생산능력 비중을 2024년까지 30%로 낮출 것으로 알려졌습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.525%p (-0.042%p)

한국 고객예탁금, 50.1조원 -0.1조원

K200 야간선물 등락률, -0.48% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,340.48원 (+6.03원)

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1.중앙은행들

- 2023년 6월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.097%(+0.017%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 세인트루이스연은 총재 (극매파 투표권없음), "현재 금리, 충분히 제약적인 수준의 하단"

* 보우만 Fed 이사 (매파 투표권있음), "인플레-노동시장 과열 지속시 추가 금리인상"

* 시카고연은 총재 (비둘기파 투표권있음), "인플레 높지만 최소 하락하는 중"

- "침체 없이 인플레 제어할 수 있다는 지표 있다"

* 제퍼슨 Fed 이사 (중립 투표권있음), "연말로 갈수록 소비지출 둔화 보게 될 것"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.85%(0.00%p)

* 인민은행, 유동성 공급 전에 경제지표 대기할 듯 <블룸버그> 

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.27%, 이탈리아 4.18%, 스프레드 1.91%p)

* ECB 총재, "인플레 상승과 싸움 끝나지 않았다"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.391%(-0.007%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.98% (+0.09%p)

미 10년 국채 3.46% (+0.08%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.525%p (-0.012pp)

미 BBB 회사채 5.34% (+0.08%p)

미 하이일드 8.64% (+0.13%p)

이머징 국채 7.51% (+0.06%p)

이머징 주식 8.02% (+0.00%p) 

한국 주식 6.11% (+0.03%p) 

한국 3년 국채 3.23% (+0.01%p)

한국 10년 국채 3.28% (-0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.052%p (-0.023%p)

한국 3년 IRS 금리 3.18% (+0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 173.0 (-0.1) 

- KOSDAQ 14.0 (+0.0)

- 전기전자 9.9 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.2 (-0.1)

- 자동차 23.6 (0.0)

- 화장품 1.7 (0.0)

- 정유화학 19.4 (+0.1)

- 조선건설기계 7.8 (+0.2)

- 철강 6.9 (0.0)

- 금융 39.2 (+0.1)

5. 뉴스 

1) 미 5월 미시간대 소비심리지수, 57.7. 예상 63.0, 전월 63.5

- 1년 인플레 기대, 4.5%. 예상 4.4%, 전월 4.6% 

2) Tiger Global, 수억달러 상당 비상장 주식 세컨더리서 매각 <FT>

- IPO 시장 회복 어렵다 판단 

3) Apple, 중국 생산능력 비중 2024년까지 30%로 하향. 2020년 42% <블룸버그> 

4) Twitter, NBC 광고 부문 대표 새 CEO 선임