macro daily_2023.05.11

 2023년 5월 11일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 4월 CPI가 하락세를 이어가며 나스닥은 오르고 다우는 내렸습니다.

(2) 생성형 AI 서비스를 공개한 알파벳이 4% 올랐고 로블록스도 호실적에 상승했습니다. 

(3) 디즈니가 스트리밍 부진으로 시간외서 5% 하락중입니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.471%p (+0.035%p)

한국 고객예탁금, 49.5조원 -0.6조원

K200 야간선물 등락률, +0.03% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,316.04원 (-8.86원)

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1.중앙은행들

- 2023년 6월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.070%(-0.047%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.90%(-0.03%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.28%, 이탈리아 4.20%, 스프레드 1.92%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.425%(-0.001%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.90% (-0.12%p)

미 10년 국채 3.43% (-0.09%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.471%p (+0.035pp)

미 BBB 회사채 5.31% (-0.10%p)

미 하이일드 8.53% (-0.09%p)

이머징 국채 7.44% (-0.09%p)

이머징 주식 8.02% (+0.05%p) 

한국 주식 6.06% (-0.04%p) 

한국 3년 국채 3.27% (+0.02%p)

한국 10년 국채 3.33% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.065%p (+0.004%p)

한국 3년 IRS 금리 3.21% (+0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 173.0 (-1.9) 

- KOSDAQ 14.0 (-0.1)

- 전기전자 9.9 (+0.1)

- 커뮤니케이션 8.3 (-0.0)

- 자동차 23.6 (0.0)

- 화장품 1.7 (+0.0)

- 정유화학 19.2 (-0.0)

- 조선건설기계 7.6 (+0.1)

- 철강 6.9 (0.0)

- 금융 39.1 (-0.1)

5. 뉴스 

1) 미 4월 소비자물가, 전년비 4.9% 상승. 예상 +5.0%, 전월 +5.0%

2) Disney, Disney+ 구독자수 1.57억명. 예상 1.63억명 

- 스트리밍, -6.5억달러. 예상 -8.5억달러

- Apple, TV+ 스포츠 사업 담당 임원 퇴사

3) Roblox, 1분기 Robux 판매 7.7억달러. 예상 7.5억달러

- DAU, 6,610만명. 예상 6,570만명

4) 미 행정부, Rockwell Automation 대련 사업부 조사 <WSJ>

- 대련서 미국 전산 시스템 접속한 듯