macro daily_2023.02.24

 2023년 2월 24일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 필라델피아 반도체지수가 3.3% 오르며 상승을 견인했습니다.

(2) 대통령실이 작년과 비슷한 올해 수출목표를 제시했습니다.

(3) 지난주 미 하이일드펀드서 사상 세번째로 많은 자금이 유출됐습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.818%p (-0.041%p)

한국 고객예탁금, 47.6조원 +1.4조원

K200 야간선물 등락률, -0.03% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,295.69원 (-1.31원)

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1.중앙은행들

- 2023년 3월 22일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.887%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 뉴욕연은 총재 (중립 투표권있음), "인플레, 몇년에 걸쳐 2%로 복귀"

한국은행

* 한은 총재, "지금은 안개가 가득하면 일단 차를 세우는 상황"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.60%(-0.05%p)

* 인민은행 차기 총재에 중신증권 회장 물망 <WSJ>

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.47%, 이탈리아 4.38%, 스프레드 1.91%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.506%(0.000%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.58% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.69% (-0.00%p)

미 10년 국채 3.87% (-0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.818%p (-0.041pp)

미 BBB 회사채 5.63% (-0.04%p)

미 하이일드 8.74% (-0.10%p)

이머징 국채 7.65% (-0.03%p)

이머징 주식 9.23% (+0.13%p) 

한국 주식 6.71% (-0.04%p) 

한국 3년 국채 3.60% (-0.03%p)

한국 10년 국채 3.59% (-0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.006%p (-0.003%p)

한국 3년 IRS 금리 3.56% (-0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (33개 +1개)

52주 최저 (27개 -1개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 186.1 (0.0) 

- KOSDAQ 15.0 (0.0)

- 전기전자 20.2 (-0.2)

- 커뮤니케이션 8.9 (0.0)

- 자동차 18.0 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 21.4 (-0.0)

- 조선건설기계 7.5 (-0.0)

- 철강 7.3 (0.0)

- 금융 40.8 (+0.1)

5. 뉴스 

1) 대통령실, 올해 수출목표 전년대비 0.2% 증가 목표

2) 래리 서머스, "경제활동의 급격한 위축 가능성 우려"

3) JP Morgan CEO, "미 경제, QT 등 넘어야 할 장벽 있다"

4) 미 하이일드 펀드서 지난주 세번째로 많은 자금유출 <Lipper>