macro daily_2023.02.10

 2023년 2월 10일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 2년 국채금리가 두달만에 4.5%에 근접하며 주식시장이 내렸습니다.

(2) 미 국무부가 중국 풍선이 정찰 목적이라고 주장했습니다.

(3) 1월 가계부채가 0.43% 감소해 2014년 1월 이후 최대 감소폭을 나타냈습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.819%p (-0.008%p)

한국 고객예탁금, 46.7조원 -1.4조원

K200 야간선물 등락률, -0.15% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,263.85원 (+3.55원)

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1.중앙은행들

- 2023년 3월 22일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.843%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 리치몬드연은 총재 (중립 투표권없음), "인플레이션 제어 위해 현재 경로 유지할 필요"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.40%(-0.05%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.30%, 이탈리아 4.11%, 스프레드 1.79%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.499%(-0.001%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.58% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.49% (+0.05%p)

미 10년 국채 3.67% (+0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.819%p (-0.008pp)

미 BBB 회사채 5.34% (+0.07%p)

미 하이일드 8.14% (+0.12%p)

이머징 국채 7.33% (+0.13%p)

이머징 주식 8.88% (-0.05%p) 

한국 주식 6.84% (-0.01%p) 

한국 3년 국채 3.40% (+0.07%p)

한국 10년 국채 3.35% (+0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.046%p (-0.022%p)

한국 3년 IRS 금리 3.36% (+0.09%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (36개 -11개)

* 영국 은행 (고금리 유지 기대)

- Lloyds Banking (영국 은행), HSBC (영국 은행)

52주 최저 (15개 +1개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 192.7 (0.0) 

- KOSDAQ 16.5 (0.0)

- 전기전자 21.1 (+0.0)

- 커뮤니케이션 9.2 (-0.0)

- 자동차 17.9 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 23.0 (-0.2)

- 조선건설기계 7.6 (-0.1)

- 철강 7.3 (0.0)

- 금융 40.3 (-0.1)

5. 뉴스 

1) 미 국무부, "중국 풍선 정찰용. 정보수집 기능 탑재"

- 미 대통령, "풍선 사태, 미중 관계에 심각한 타격 아냐"

2) 한국 1월 가계부채, 1,053조원. 2021년 9월 이후 최저

- 0.43% 감소 2014년 1월 이후 최대폭 감소

3) 하이브, SM엔터 공개매수. 이수만 지분 등 12만원 <한경>

4) Pepsico, 4분기 매출 14.6% 증가. 예상 +8.2%

- "올해 자사주 10억달러 매입. 배당 10% 증액"

- "인플레, 생산성 높여 대응. Capex, 공급망 강화에 초점"