macro daily_2023.02.07

 2023년 2월 7일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 1월 고용 영향이 이어지며 시중금리가 올랐습니다.

(2) 마이크론이 자금조달에 나서고 양츠메모리가 인력을 감축합니다.

(3) 구글이 Chat GPT에 대항하는 AI 'Bard'를 수주내 공개합니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.820%p (-0.056%p)

한국 고객예탁금, 47.7조원 +1.2조원

K200 야간선물 등락률, -0.28% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,260.05원 (+6.90원)

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1.중앙은행들

- 2023년 3월 22일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.833%(+0.016%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 0명 

* 애틀랜타연은 총재 (비둘기파 투표권없음), "고용지표, 최종금리 높아질 가능성 제기"

- "2차례 추가 인상이 여전히 기본 시나리오"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.03%(+0.13%p)

* 우한, 주택구입 제한 규정 완화 

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.29%, 이탈리아 4.15%, 스프레드 1.86%p)

* 오스트리아 중앙은행 총재, "물가 목표 달성하려면 이빨을 드러내야"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.505%(+0.009%p)

* 일본은행 총재, "시간 걸리겠지만 2% 물가목표 실현 가능"

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.58% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.45% (+0.17%p)

미 10년 국채 3.63% (+0.11%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.820%p (-0.056pp)

미 BBB 회사채 5.26% (+0.10%p)

미 하이일드 7.99% (-0.14%p)

이머징 국채 7.16% (+0.09%p)

이머징 주식 8.75% (+0.05%p) 

한국 주식 7.11% (+0.12%p) 

한국 3년 국채 3.29% (+0.18%p)

한국 10년 국채 3.29% (+0.14%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.002%p (-0.041%p)

한국 3년 IRS 금리 3.20% (+0.17%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (27개 -57개)

* 글로벌 산업재 (미국 투자 기대)

- Parker Hannifin (미국 산업용기계), Fortive (미국 산업용기계)

52주 최저 (12개 0개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 195.9 (0.0) 

- KOSDAQ 16.6 (0.0)

- 전기전자 21.1 (-1.0)

- 커뮤니케이션 9.2 (+0.0)

- 자동차 17.9 (0.0)

- 화장품 2.0 (-0.0)

- 정유화학 23.5 (-0.2)

- 조선건설기계 7.7 (-0.0)

- 철강 7.3 (0.0)

- 금융 41.4 (-0.2)

5. 뉴스 

1) Micron, 회사채 발행 계획. 10년 미국채 + 250bp 

2) 중국 Yangtze Memory, 인력 5~10% 감축 <Caixin>

3) 미국, 이번 주 러시아산 알루미늄에 200% 관세 부과 예정

4) Google, Chat GPT 대항 'Bard' 공개