macro daily_2023.02.13

 2023년 2월 13일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 중국 1월 신규대출이 전년비 23% 증가해 사상최대를 기록했습니다.

(2) 골드만삭스가 미 경기침체 확률을 35%에서 25%로 낮췄습니다.

(3) 차기 일본은행 총재에 '일본의 버냉키' 우에다가 임명됐습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.785%p (+0.039%p)

한국 고객예탁금, 47.8조원 +1.1조원

K200 야간선물 등락률, -0.05% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,266.64원 (+1.69원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2023년 3월 22일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.843%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.08%(-0.32%p)

* 중국 1월 위안화 신규대출, 4.9조위안. 사상최대

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.36%, 이탈리아 4.20%, 스프레드 1.84%p)

* 독일 ECB 위원, "근원 인플레 완화의 확실한 신호 필요"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.502%(+0.003%p)

* 일본정부, 일본은행 신임 총재에 전 위원 우에다 카즈오 임명할 듯

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.57% (-0.01%p) 

미 2년 국채 4.51% (+0.03%p)

미 10년 국채 3.73% (+0.06%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.785%p (+0.039pp)

미 BBB 회사채 5.41% (+0.08%p)

미 하이일드 8.20% (+0.06%p)

이머징 국채 7.35% (+0.04%p)

이머징 주식 8.84% (-0.04%p) 

한국 주식 6.87% (+0.03%p) 

한국 3년 국채 3.40% (-0.00%p)

한국 10년 국채 3.35% (-0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.045%p (-0.001%p)

한국 3년 IRS 금리 3.34% (-0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (29개 -7개)

* 글로벌 에너지 (인플레 헤지 수요)

- Exxon Mobil (미국 복합에너지), Shell (영국 복합에너지)

52주 최저 (18개 +3개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 191.6 (-1.1) 

- KOSDAQ 16.3 (-0.2)

- 전기전자 20.9 (-0.2)

- 커뮤니케이션 9.0 (-0.2)

- 자동차 17.9 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 22.8 (-0.2)

- 조선건설기계 7.6 (-0.0)

- 철강 7.3 (0.0)

- 금융 40.3 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 미 2월 미시간대 소비심리지수, 66.4. 예상 65.0, 전월 64.9

2) GoldmanSachs, 1년내 미 경기침체 확률 35% -> 25%로 하락

3) LG화학 CEO, "석화 부문 바닥지나 2분기부터 느린 회복"

4) Ford, 미시간에 CATL과 합작 배터리 공장 설립 계획

- SK온, 24억달러 규모 자금조달 계획 <로이터>