macro daily_2023.02.08

 2023년 2월 8일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 퀀트 펀드들이 연초 주가강세에 고전하고 있습니다.

(2) 파월의 올해 인플레 급락 발언에 나스닥이 1.9% 올랐습니다.

(3) 마이크로소프트가 오픈AI를 탑재한 검색 서비스를 공개했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.791%p (+0.042%p)

한국 고객예탁금, 47.3조원 -0.4조원

K200 야간선물 등락률, +0.23% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,255.43원 (-0.17원)

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1.중앙은행들

- 2023년 3월 22일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.843%(+0.010%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 0명 

* Fed 의장 (매파 투표권 있음), "2023년 인플레 의미 있게 하락하는 한 해 될 것"

- "추가 금리인상 필요할 듯. 아직 충분히 제약적인 수준 아냐"

- "고용시장 강세 지속되면 최종금리 높아질 수도"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.30%(+0.27%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.34%, 이탈리아 4.22%, 스프레드 1.88%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.501%(-0.004%p)

* 일본 관방장관, "차기 총재 관련 아마미야 접촉 사실무근" 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.58% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.46% (-0.01%p)

미 10년 국채 3.67% (+0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.791%p (+0.042pp)

미 BBB 회사채 5.31% (+0.04%p)

미 하이일드 8.10% (+0.10%p)

이머징 국채 7.23% (+0.06%p)

이머징 주식 8.95% (+0.20%p) 

한국 주식 6.96% (-0.07%p) 

한국 3년 국채 3.30% (+0.01%p)

한국 10년 국채 3.28% (-0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.018%p (-0.016%p)

한국 3년 IRS 금리 3.22% (+0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (39개 +12개)

* 아날로그 반도체 (핸셋 반등 기대)

- Analog Devices (미국 반도체), On Semi (미국 반도체)

52주 최저 (16개 +4개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 193.2 (-1.1) 

- KOSDAQ 16.6 (-0.0)

- 전기전자 21.1 (-0.0)

- 커뮤니케이션 9.2 (-0.0)

- 자동차 17.9 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 23.4 (-0.1)

- 조선건설기계 7.7 (-0.0)

- 철강 7.3 (+0.0)

- 금융 40.6 (-0.8)

5. 뉴스 

1) 퀀트 펀드, 연초 강세에 고전 <블룸버그>

- 스마트베타 ETF, 4년래 최대규모 유출

2) Apollo, CS First Boston 분사시 지분 취득 논의 <WSJ>

3) MicroSoft, Open-AI 탑재한 BING 검색 공개

- Baidu, 3월에 ChatGPT 서비스 공개

4) Meta, 관리자들에게 개발하거나 그렇지 않으면 퇴사 권고 <블룸버그>