macro daily_2023.02.06

 2023년 2월 6일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미국 고용지표 호조로 역외 환율이 1,250원에 근접했습니다.

(2) 미 국무장관이 정찰풍선 사태로 중국 방문을 연기했습니다.

(3) 래리 서머스가 몇달 전에 비해 미국의 연착륙 확률이 높아졌다고 말했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.764%p (-0.053%p)

한국 고객예탁금, 46.4조원 -5.0조원

K200 야간선물 등락률, -0.60% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,247.20원 (+17.85원)

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1.중앙은행들

- 2023년 3월 22일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.817%(+0.034%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 0명 

* 샌프란시스코연은 총재 (매파 투표권없음), "12월 점도표 여전히 좋은 신호"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.90%(-0.15%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.19%, 이탈리아 4.02%, 스프레드 1.83%p)

* 핀란드 중앙은행 총재, "ECB, 3월에 50bp 올릴 계획"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.496%(-0.002%p)

* 차기 일본은행 총재에 아마미야 마사요시 부총재 유력 <니혼게이자이>

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.58% (+0.25%p) 

미 2년 국채 4.28% (+0.18%p)

미 10년 국채 3.52% (+0.13%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.764%p (-0.053pp)

미 BBB 회사채 5.16% (+0.10%p)

미 하이일드 8.14% (+0.13%p)

이머징 국채 7.07% (-0.01%p)

이머징 주식 8.70% (-0.08%p) 

한국 주식 7.04% (-0.20%p) 

한국 3년 국채 3.11% (-0.08%p)

한국 10년 국채 3.15% (-0.07%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.039%p (+0.014%p)

한국 3년 IRS 금리 3.03% (-0.08%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (84개 +3개)

* 글로벌 명품 (중국 소비 기대)

- Burberry (영국 의류), Hermes (프랑스 의류)

52주 최저 (12개 +1개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 195.9 (-0.6) 

- KOSDAQ 16.6 (-0.2)

- 전기전자 22.1 (-0.6)

- 커뮤니케이션 9.1 (0.0)

- 자동차 17.9 (0.0)

- 화장품 2.0 (-0.0)

- 정유화학 23.7 (-0.0)

- 조선건설기계 7.7 (0.0)

- 철강 7.3 (-0.0)

- 금융 41.6 (-0.1)

5. 뉴스 

1) 미 1월 비농업 고용자수, 51.7만명. 예상 18.8만명, 전월 26.0만명

- 시간당 평균임금, 전년비 4.4% 상승. 예상 +4.3%, 전월 +4.8%

2) 미 국무장관, 중국 정찰풍선 사태로 방중 연기 

3) 래리 서머스, "몇 달 전보다 미 경제 연착륙 가능성 높아져" 

4) 러시아, 에너지 가격 하락으로 보유 외환 매도