macro daily_2023.02.16

 2023년 2월 16일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미국 1월 경제지표 호조로 10년 국채금리가 3.8%까지 올랐습니다.

(2) 애플이 잔상 이슈로 새 스마트폰 출시를 2개월 연기합니다.

(3) IEA가 중국을 근거로 올해 원유수요 전망을 200만b/d 높였습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.818%p (+0.054%p)

한국 고객예탁금, 48.0조원 +0.4조원

K200 야간선물 등락률, +0.32% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,285.10원 (+2.80원)

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1.중앙은행들

- 2023년 3월 22일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.847%(+0.004%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.10%(-0.03%p)

* 인민은행, MLF 통해 1,990억위안 투입 

- 1년 MLF 금리 2.75%로 동결

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.47%, 이탈리아 4.33%, 스프레드 1.86%p)

* ECB 총재, 3월 기준금리 50bp 인상 재시사

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.507%(-0.003%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.58% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.62% (+0.01%p)

미 10년 국채 3.80% (+0.06%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.818%p (+0.054pp)

미 BBB 회사채 5.50% (+0.06%p)

미 하이일드 8.45% (+0.07%p)

이머징 국채 7.48% (+0.01%p)

이머징 주식 8.91% (-0.02%p) 

한국 주식 6.90% (+0.08%p) 

한국 3년 국채 3.51% (+0.09%p)

한국 10년 국채 3.48% (+0.09%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.025%p (+0.008%p)

한국 3년 IRS 금리 3.49% (+0.11%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (85개 +28개)

* 미국 기계 (주택심리지수 반등)

- Paccar (미국 건설기계), Ingersoll Rand (미국 산업용기계)

52주 최저 (19개 +8개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 190.1 (-0.5) 

- KOSDAQ 15.2 (-0.6)

- 전기전자 20.8 (-0.1)

- 커뮤니케이션 9.0 (-0.0)

- 자동차 17.9 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 22.4 (-0.0)

- 조선건설기계 7.6 (-0.0)

- 철강 7.3 (+0.0)

- 금융 40.3 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 미 1월 소매판매, 전월비 3.0% 증가. 예상 +2.0%, 전월 -0.9%

2) 미 1월 NAHB 주택지수, 42. 예상 37, 전월 35

3) Apple, 신형 스마트폰 출시 6월로 2개월 연기

- WWDC서 MR 헤드셋 공개 계획

4) IEA, 2023년 전세계 원유수요 전망 1,019만 b/d로 200만b/d 상향