macro daily_2022.12.01

2022년 12월 1일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 파월이 12월 50bp를 시사하며 미국채 3개월과 2년이 붙었습니다. 

(2) 나스닥이 +4.4%, 다우는 바닥에서 20% 올라 강세장에 진입했습니다.

(3) 래리 핑크가 대부분의 크립토 기업들이 사라질 것이라고 말했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.689%p (+0.040%p)

한국 고객예탁금, 48.2조원 -1.0조원

K200 야간선물 등락률, +1.19% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,304.50원 (-13.90원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.358%(-0.015%p)

미국 1년내 경기침체 확률 62.5% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 0명 

* Fed 의장 (매파 투표권있음), "이르면 12월에 금리인상 속도 완화"

- "당분간 억제적 통화정책 필요. 9월보다 최종금리 높을 수도"

한국은행

* 한은 총재, "상황이 예상대로 된다면 최종금리 3.5%

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.20%(+0.10%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 1.93%, 이탈리아 3.87%, 스프레드 1.94%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.253%(0.000%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 3.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.37% (-0.10%p)

미 10년 국채 3.68% (-0.06%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.689%p (+0.040pp)

미 BBB 회사채 5.63% (-0.06%p)

미 하이일드 8.71% (-0.06%p)

이머징 국채 7.56% (-0.14%p)

이머징 주식 8.75% (-0.18%p) 

한국 주식 10.11% (-0.14%p) 

한국 3년 국채 3.70% (-0.01%p)

한국 10년 국채 3.68% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.025%p (+0.020%p)

한국 3년 IRS 금리 3.71% (-0.10%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (95개 +53개)

* 글로벌 SI (클라우드 수요 지속)

- IBM (미국 IT서비스), CGI (미국 IT서비스)

52주 최저 (5개 -8개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 224.6 (-0.2) 

- KOSDAQ 16.3 (-0.0)

- 전기전자 47.7 (-0.2)

- 커뮤니케이션 9.4 (-0.0)

- 자동차 17.7 (0.0)

- 화장품 2.0 (-0.0)

- 정유화학 25.5 (-0.0)

- 조선건설기계 7.9 (-0.0)

- 철강 8.8 (0.0)

- 금융 40.8 (0.0)

5. 뉴스 

1) 미 11월 ADP 민간고용자수, 12.7만명 증가. 예상 +20.0만명, 전월 +23.9만명

2) 미 11월 MNI 시카고 제조업 PMI, 37.2. 2020년 5월 32.1 이후 최저 

3) 미 재무장관, "Tesla CEO의 Twitter 인수 관련해 잘못 말했다"

4) BlackRock CEO, "대부분 가상자산 기업들 사라질 것"