macro daily_2022.12.21

 2022년 12월 21일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 일본은행 총재가 추가적인 장기금리 목표 범위 확대는 불필요하다고 말했습니다.

(2) 미 공정위가 머스크의 트위터 인수 조사에 착수했습니다.

(3) 페덱스가 내년 Capex 목표를 종전대비 8% 가량 낮췄습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.576%p (+0.095%p)

한국 고객예탁금, 45.1조원 -1.0조원

K200 야간선물 등락률, +0.40% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,282.25원 (-9.95원)

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1.중앙은행들

- 2023년 2월 1일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.671%(-0.007%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (+5.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 0명 

한국은행

* 한은 총재, "물가 중점 통화정책 지속. 낮아져도 2% 웃돌 것"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.90%(+0.07%p)

* 중국 은행간 유동성 연말까지 계속 빠듯할 것 <상해증권보>

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.30%, 이탈리아 4.47%, 스프레드 2.17%p)

* 에스토니아 중앙은행장, "인플레, 충분히 둔화되지 않고 있다"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.408%(+0.153%p)

* 일본은행 총재, "오늘 조치는 금리인상 아니다"

- "추가적인 장기금리 변동폭 불필요 판단"

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.26% (+0.01%p)

미 10년 국채 3.69% (+0.10%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.576%p (+0.095pp)

미 BBB 회사채 5.57% (+0.11%p)

미 하이일드 8.64% (+0.08%p)

이머징 국채 7.55% (+0.09%p)

이머징 주식 8.68% (-0.05%p) 

한국 주식 10.16% (+0.02%p) 

한국 3년 국채 3.68% (+0.13%p)

한국 10년 국채 3.60% (+0.20%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.075%p (+0.068%p)

한국 3년 IRS 금리 3.62% (+0.16%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 221.2 (-1.1) 

- KOSDAQ 17.3 (-0.0)

- 전기전자 45.0 (-0.4)

- 커뮤니케이션 9.4 (0.0)

- 자동차 17.7 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 25.1 (0.0)

- 조선건설기계 7.9 (0.0)

- 철강 8.7 (0.0)

- 금융 40.8 (0.0)

5. 뉴스 

1) 미 공정위, Tesla CEO의 Twitter 인수 조사 

2) Morgan Stanley, IB 임원 블록딜 조사착수 후 퇴사

3) Fedex, 2023년 Capex 가이던스 64억달러 -> 59억달러 하향

- "빠르게 비용 줄이는 중"

4) Nike, 2분기 매출 133.2억달러. 예상 125.7억달러

- 재고 93억달러. 전년비 43% 증가