macro daily_2022.12.14

 2022년 12월 14일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 11월 인플레가 예상을 하회하며 원달러가 역외서 1,290원을 밑돌았습니다.

(2) 중국 정부가 코로나 확진 증가로 경제공작회의를 연기했습니다.

(3) 홍콩 부동산주가 52주 최고를 기록했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.723%p (+0.042%p)

한국 고객예탁금, 46.3조원 +0.5조원

K200 야간선물 등락률, +0.73% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,289.24원 (-15.16원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.338%(-0.014%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 0명 

한국은행

* 한은 금통위원, "현재 전망이 유지된다면 금리인상 폭과 속도 축소 가능"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.81%(+0.06%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 1.92%, 이탈리아 3.80%, 스프레드 1.88%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.254%(+0.001%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 3.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.23% (-0.14%p)

미 10년 국채 3.51% (-0.10%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.723%p (+0.042pp)

미 BBB 회사채 5.36% (-0.11%p)

미 하이일드 8.41% (-0.14%p)

이머징 국채 7.30% (-0.09%p)

이머징 주식 8.65% (+0.14%p) 

한국 주식 10.11% (+0.05%p) 

한국 3년 국채 3.62% (+0.01%p)

한국 10년 국채 3.46% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.156%p (+0.015%p)

한국 3년 IRS 금리 3.60% (+0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (34개 -1개)

* 홍콩 부동산 (경기부양 기대)

- Wharf Realestate (홍콩 부동산), Sun Hung Kai (홍콩 부동산)

52주 최저 (18개 +4개)

* 중동 은행 (유가 하락)

- Qartar Natl Bank (카타르 은행), First Abu Dhabi Bank (UAE 은행) 

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 222.6 (-0.2) 

- KOSDAQ 17.3 (+0.0)

- 전기전자 46.3 (+0.1)

- 커뮤니케이션 9.4 (0.0)

- 자동차 17.7 (0.0)

- 화장품 2.0 (-0.0)

- 정유화학 25.1 (0.0)

- 조선건설기계 7.9 (-0.0)

- 철강 8.8 (0.0)

- 금융 40.9 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 미 11월 소비자물가, 전년비 7.1% 상승. 예상 +7.3%, 전월 +7.7%

- 근원 CPI, +6.0%. 예상 +6.1%, 전월 +6.3%

2) 중국 정부, 코로나 확진증가로 경제공작회의 연기

3) OPEC+, 2023년 1분기 원유시장 전망 공급부족 -> 균형 선회 

4) Space X, 사모시장서 1,400억 가치 인정. 올초 1,250억달러