macro daily_2022.12.16

 2022년 12월 16일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 11월 미국 경제지표 둔화가 뚜렷해지면서 주식시장이 내렸습니다.

(2) 11월 이후 글로벌 M&A가 61% 감소한 가운데 바이오는 150% 늘었습니다.

(3) 중국 주식의 미 증시 상폐 리스크가 감소했다고 블룸버그가 전했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.792%p (-0.060%p)

한국 고객예탁금, 46.3조원 +0.3조원

K200 야간선물 등락률, -1.47% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,316.71원 (+13.26원)

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1.중앙은행들

- 2023년 2월 1일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.652%(-0.003%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 0명 

한국은행

* 한은 부총재, "시장 변동성 확대시 적시 안정 조치"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.88%(+0.08%p)

* 인민은행, MLF 통해 1,500억위안 투입

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 1.94%, 이탈리아 3.86%, 스프레드 1.92%p)

* ECB, 기준금리 2.75%로 50bp 인상

- ECB 총재, "일정기간 금리인상 속도 50bp 예상"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.256%(+0.004%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 3.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.24% (+0.02%p)

미 10년 국채 3.44% (-0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.792%p (-0.060pp)

미 BBB 회사채 5.29% (-0.02%p)

미 하이일드 8.27% (-0.04%p)

이머징 국채 7.26% (+0.02%p)

이머징 주식 8.57% (-0.06%p) 

한국 주식 9.98% (-0.13%p) 

한국 3년 국채 3.53% (+0.01%p)

한국 10년 국채 3.37% (-0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.158%p (-0.030%p)

한국 3년 IRS 금리 3.46% (-0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (21개 -14개)

52주 최저 (22개 +11개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 222.4 (+0.1) 

- KOSDAQ 17.3 (-0.0)

- 전기전자 46.1 (-0.0)

- 커뮤니케이션 9.4 (-0.0)

- 자동차 17.7 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 25.1 (0.0)

- 조선건설기계 7.9 (0.0)

- 철강 8.7 (-0.1)

- 금융 40.9 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 미 11월 소매판매, 전월비 0.6% 감소. 예상 -0.2%, 전월 +1.3%

- 자동차 가구 가전 건자재 등 내구재 2% 대 감소

2) 미 11월 산업생산, 전월비 0.2% 감소. 예상 보합. 전월 -0.1%

3) 중국 주식, 미 증시 상폐 리스크 감소한 듯 <블룸버그>

- 미 감독기구 접근 가능으로 

4) Ford-CATL, 버지니아 또는 미시간에 배터리 공장 고려