macro daily_2022.12.06

 2022년 12월 6일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 11월 ISM 서비스업지수의 예상밖 호조로 금리는 오르고 주가는 내렸습니다.

(2) 2월 FOMC서 금리인상폭 25~50bp가 논의될 것으로 전해졌습니다.

(3) 국내 500대 기업들 절반 가량이 내년 투자계획을 확정하지 못하고 있습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.809%p (-0.024%p)

한국 고객예탁금, 48.1조원 -1.4조원

K200 야간선물 등락률, -1.34% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,304.14원 (+11.49원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.358%(+0.005%p)

미국 1년내 경기침체 확률 62.5% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 0명 

* FOMC, 내년 2월 금리인상폭(25bp, 50bp) 논의 가열 예상 <WSJ>

한국은행

* 한은, 3.5조원 RP 매입 실시. 단기금융시장 안정화 조치

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.70%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 1.88%, 이탈리아 3.75%, 스프레드 1.87%p)

* 아일랜드 중앙은행장, "내년 1분기 또는 2분기에 QT 시작 선호"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.255%(+0.002%p)

* 일본은행 총재, "2023년부터 인플레 감속 예상" 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 3.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.41% (+0.14%p)

미 10년 국채 3.60% (+0.12%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.809%p (-0.024pp)

미 BBB 회사채 5.51% (+0.12%p)

미 하이일드 8.49% (+0.12%p)

이머징 국채 7.47% (+0.11%p)

이머징 주식 8.61% (+0.03%p) 

한국 주식 9.95% (+0.22%p) 

한국 3년 국채 3.60% (-0.01%p)

한국 10년 국채 3.53% (-0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.063%p (-0.023%p)

한국 3년 IRS 금리 3.54% (-0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (25개 -51개)

* 미국 제약 (신약 개발 기대)

- BMSD (미국 제약), Incyte (미국 제약)

52주 최저 (22개 +14개)

* 사우디 화학 (실적 악화)

- SABIC (사우디 화학), Yanbu Nat'l Chem (사우디 화학)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 224.2 (0.0) 

- KOSDAQ 17.4 (0.0)

- 전기전자 47.2 (-0.5)

- 커뮤니케이션 9.4 (0.0)

- 자동차 17.7 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 25.1 (0.0)

- 조선건설기계 7.9 (0.0)

- 철강 8.8 (0.0)

- 금융 40.9 (0.0)

5. 뉴스 

1) 미 11월 ISM 서비스업지수, 56.5. 예상 53.5, 전월 54.4

- 구매담당자들, 고용호조 언급

2) Tesla, 상해공장 전기차 생산 축소 계획 <블룸버그>

- 기대 못 미치는 수요로 20% 감산할 듯

3) 전경련, 2023년 500대 기업 48% 투자계획 마련 못해

4) 미 유명 SPAC 두곳, 합병 철회 결정