macro daily_2022.12.05

 2022년 12월 5일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) VIX가 8월 28일 이후 처음으로 20을 밑돌았습니다.

(2) JP모건 등 글로벌 IB들이 성과급을 큰 폭으로 삭감했습니다.

(3) 상해시가 월요일부터 대중교통 등 일부 코로나 검사를 폐지합니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.786%p (-0.063%p)

한국 고객예탁금, 49.6조원 +3.0조원

K200 야간선물 등락률, +0.14% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,297.90원 (-2.30원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.353%(+0.001%p)

미국 1년내 경기침체 확률 62.5% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 0명 

* 바 Fed 부의장 (중립 투표권있음), "이르면 12월에 금리인상 속도 늦출 수 있다"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.70%(-0.05%p)

* 인민은행, 4대 국유은행들에 역외 대출 공급해 부동산 기업들 지원 지시 <로이터>

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 1.85%, 이탈리아 3.76%, 스프레드 1.91%p)

* ECB 총재, "인플레 목표 복귀할 것이라는 신호 시장에 전해야"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.253%(0.000%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 3.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.27% (+0.04%p)

미 10년 국채 3.48% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.786%p (-0.063pp)

미 BBB 회사채 5.39% (-0.04%p)

미 하이일드 8.37% (-0.14%p)

이머징 국채 7.36% (-0.06%p)

이머징 주식 8.58% (-0.02%p) 

한국 주식 9.73% (-0.20%p) 

한국 3년 국채 3.61% (-0.03%p)

한국 10년 국채 3.57% (-0.08%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.040%p (-0.058%p)

한국 3년 IRS 금리 3.59% (-0.07%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (76개 +6개)

* 글로벌 헬스케어 (비만 치료제 등 신약 기대)

- Eli Lilly (미국 제약), Novo Nordisk (미국 제약)

52주 최저 (8개 +2개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 224.2 (-0.4) 

- KOSDAQ 17.4 (+1.1)

- 전기전자 47.7 (-0.0)

- 커뮤니케이션 9.4 (0.0)

- 자동차 17.7 (0.0)

- 화장품 2.0 (-0.0)

- 정유화학 25.1 (-0.6)

- 조선건설기계 7.9 (-0.0)

- 철강 8.8 (-0.0)

- 금융 40.9 (+0.0)

5. 뉴스 

1) JP Morgan 등 미 IB, 성과급 큰 폭 축소 <블룸버그>

- 인재영입 경쟁 종료

2) 미 11월 비농업 고용자수, 26.3만명 증가. 예상 +20.0만명, 전월 +28.4만명

- 시간당 임금, 전년비 +5.1%. 예상 +4.6%, 전월 +4.9%

3) 상해시, 월요일부터 대중교통 등에서 코로나 의무검사 폐지 

4) OPEC+, 산유량 동결 결정

- EU, 러시아산 원유가격 배럴당 60달러로 상한 설정