macro daily_2022.12.13

 2022년 12월 13일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 91일물 CPI 금리가 2021년 4월 이후 처음으로 내렸습니다.

(2) 국내 회사채 시장이 두달 만에 순발행으로 전환됐습니다.

(3) 미국 1년내 경기침체 확률이 60%로 2.5%p 하락했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.779%p (-0.013%p)

한국 고객예탁금, 45.7조원 -0.9조원

K200 야간선물 등락률, +0.39% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,306.07원 (-1.18원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.352%(+0.004%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (-2.5%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 0명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.75%(-0.01%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 1.93%, 이탈리아 3.82%, 스프레드 1.89%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.253%(-0.003%p)

* 일본 관방 부장관, 차기 일본은행 총재로 아마미야, 나카소 부총재 유력

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 3.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.39% (+0.05%p)

미 10년 국채 3.61% (+0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.779%p (-0.013pp)

미 BBB 회사채 5.47% (+0.01%p)

미 하이일드 8.55% (-0.11%p)

이머징 국채 7.39% (-0.06%p)

이머징 주식 8.51% (-0.07%p) 

한국 주식 10.06% (-0.10%p) 

한국 3년 국채 3.61% (-0.03%p)

한국 10년 국채 3.44% (-0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.171%p (-0.002%p)

한국 3년 IRS 금리 3.58% (+0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (35개 -1개)

* 글로벌 음식료 (글로벌 경기 우려)

- Nissin Food (일본 포장식품), KT&G (한국 담배)

52주 최저 (14개 -6개)

* 사우디 대형주 (빅IPO 예정)

- Aramco (사우디 복합 석유가스), Al Rajhi Bank (사우디 은행) 

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 222.8 (-0.2) 

- KOSDAQ 17.3 (+0.0)

- 전기전자 46.2 (-0.4)

- 커뮤니케이션 9.4 (-0.0)

- 자동차 17.7 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 25.1 (0.0)

- 조선건설기계 7.9 (+0.0)

- 철강 8.8 (0.0)

- 금융 40.9 (0.0)

5. 뉴스 

1) 한국 91일물 CP 금리 5.53%로 1bp 하락 

- 2021년 4월 이후 첫 하락

2) 국내 회사채 시장 두달만에 순발행 전환

3) Maersk CEO, "2023~24년 수요, 2021~22년 만큼 안될 것"

- "시황 조정, 수개월 간 지속될 것"

4) GoldmanSachs, 수백명 감원 계획