macro daily_2022.12.12

 2022년 12월 12일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 여야가 15일 예산안 처리에 합의했지만 법인세 인하는 불투명합니다. 

(2) 중국 정부가 특수채 7,500억위안을 사모 발행합니다.

(3) 철광석 가격이 바닥에서 27% 반등했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.766%p (+0.059%p)

한국 고객예탁금, 46.6조원 +0.6조원

K200 야간선물 등락률, -0.18% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,302.50원 (+0.95원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.348%(+0.001%p)

미국 1년내 경기침체 확률 62.5% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 0명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.76%(+0.06%p)

* 인민은행 총재보, "탄소감축, 질서있게 이뤄져야" 

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 1.93%, 이탈리아 3.83%, 스프레드 1.90%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.256%(+0.001%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 3.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.34% (+0.03%p)

미 10년 국채 3.57% (+0.08%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.766%p (+0.059pp)

미 BBB 회사채 5.48% (+0.08%p)

미 하이일드 8.66% (+0.03%p)

이머징 국채 7.45% (-0.02%p)

이머징 주식 8.58% (-0.12%p) 

한국 주식 10.16% (+0.01%p) 

한국 3년 국채 3.64% (-0.04%p)

한국 10년 국채 3.48% (-0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.169%p (-0.021%p)

한국 3년 IRS 금리 3.55% (-0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (36개 -6개)

* 글로벌 음식료 (글로벌 경기 우려)

- Nissin Food (일본 포장식품), 오리온 (한국 포장식품)

52주 최저 (20개 +1개)

* 사우디 대형주 (빅IPO 예정)

- Yanbu Natl' Petro (사우디 화학), Sahara Intl' Petro (사우디 화학) 

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 223.0 (-0.1) 

- KOSDAQ 17.3 (+0.1)

- 전기전자 46.6 (-0.0)

- 커뮤니케이션 9.4 (+0.0)

- 자동차 17.7 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 25.1 (0.0)

- 조선건설기계 7.9 (0.0)

- 철강 8.8 (0.0)

- 금융 40.9 (0.0)

5. 뉴스 

1) 여야, 15일 예산안 처리에 합의. 법인세 인하 등 의견 못좁혀 

2) 중국 재정부, 특수채 7,500억위안 사모 발행 계획 

3) 러시아 대통령, "생산한도 대응으로 원유생산 축소 할 수도"

4) 중국 보건당국, "오미크론 리스크 독감 수준"