macro daily_2021.08.27

 2021년 8월 27일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 아프간 폭탄테러와 매파 연준위원들의 조기 테이퍼링 발언으로 미 증시가 내렸습니다.

(2) 신용대출 한도 축소 조치 이후 고객예탁금이 63조원 대로 감소했습니다. 

(3) 시진핑 중국 주석이 경제적 사회적 목표 달성을 다시 한번 강조했습니다.

미 5년 breakeven rate 2.531%, -0.010%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 63.5조원 -5.3조원

K200 야간선물 등락률, -0.15%

1개월 NDF 환율 1,170.45원 (-0.89원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.317%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 7명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 1명

* 보스턴연은 총재(매파 투표권없음), "Fed, 올해 중 테이퍼링 시작 선호"

* 세인트루이스연은 총재(매파 투표권없음), "테이퍼링 내년 1분기까지 완료해야"

* 댈러스연은 총재(매파 투표권없음), "9월 FOMC서 테이퍼링 선언후 점진적 시행해야"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.45%(-0.05%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 2.0%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.023% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.09% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.23% (0.00%p)

미 10년 국채 1.34% (+0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.111%p (+0.002%pp)

미 BBB 회사채 2.44% (-0.01%p)

미 하이일드 4.01% (-0.08%p)

이머징 국채 4.49% (-0.04%p)

이머징 주식 7.50% (-0.01%p) 

한국 주식 9.38% (-0.02%p) 

한국 3년 국채 1.39% (-0.03%p)

한국 10년 국채 1.93% (0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.535%p (-0.015%p)

한국 3년 IRS 금리 1.39% (-0.03%p)

한국 3년 CRS 금리 0.70% (-0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (110개 -25개)

 

* 글로벌 반도체 (전장화 확대 + 미세공정 수요 증가)

- ASML (미국 반도체장비), NXP Semiconductor (미국 반도체) 

52주 최저, (20개 +12개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 230.3 (0.0) 

- KOSDAQ 11.4 (0.0)

- 전기전자 80.3 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.3 (-0.2)

- 자동차 12.7 (0.0)

- 화장품 2.6 (-0.0)

- 정유화학 22.2 (-0.1)

- 조선건설기계 2.9 (0.0)

- 철강 10.6 (0.0)

- 금융 33.6 (0.0)

5. 뉴스 

1) 아프가니스탄 카불공항 자살 폭탄 테러로 미군 12명 사망 15명 부상

2) CATL, 희토류 광산기업 Jinchuan 지분 10% 취득 논의

3) General Motors CEO, "LG화학과 배터리 개발 지속 협력"

4) 중국 주석, "바이러스에도 주요 경제적 사회적 발전 달성해야" 

5) 인도, 보잉 737MAX 운항 재개 허용