macro daily_2021.08.25

 2021년 8월 25일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) MSCI CEO가 중국 주식의 투자 적격성을 적극 옹호했습니다. 

(2) 인민은행이 부양을 시사하고 ARK가 저가매수하며 중국 주요 주식들이 반등했습니다.

(3) 아폴로 글로벌이 스팩 투자를 위해 5억달러를 모집합니다.

미 5년 breakeven rate 2.499%, +0.039%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 69.3조원 -0.3조원

K200 야간선물 등락률, +0.13%

1개월 NDF 환율 1,164.85원 (-1.15원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.310%(+0.002%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 7명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 1명

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.22%(+0.07%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 2.0%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.018% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.09% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.22% (-0.00%p)

미 10년 국채 1.29% (+0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.073%p (+0.045%pp)

미 BBB 회사채 2.41% (+0.04%p)

미 하이일드 4.11% (-0.06%p)

이머징 국채 4.53% (+0.04%p)

이머징 주식 7.68% (-0.09%p) 

한국 주식 9.58% (-0.12%p) 

한국 3년 국채 1.43% (+0.04%p)

한국 10년 국채 1.94% (+0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.503%p (+0.005%p)

한국 3년 IRS 금리 1.43% (+0.05%p)

한국 3년 CRS 금리 0.69% (+0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (132개 -17개)

 

* 캐나다 은행 (실물경기 회복 기대)

- Royal Bank of Canada (캐나다 은행), Bank of Montreal (캐나다 은행) 

52주 최저, (7개 -19개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 230.2 (-0.1) 

- KOSDAQ 11.4 (-0.2)

- 전기전자 80.3 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.5 (-0.0)

- 자동차 12.7 (0.0)

- 화장품 2.6 (+0.0)

- 정유화학 22.3 (-0.0)

- 조선건설기계 2.9 (-0.0)

- 철강 10.6 (0.0)

- 금융 33.5 (-0.0)

5. 뉴스 

1) MSCI CEO, "중국 주식의 투자 적정성에 대해 우려하지 않는다"

- "지난 수년간 비슷한 경험. 사상최고치 도달할 수도"

2) Apollo Global, SPAC 투자 위해 5,000억달러 자금 모집 <블룸버그>

3) Sequoia Capital, 중국 상장주식에 투자하는 헬스케어 헤지펀드 출시

4) 미 하원, 5,500억달러 인프라 법안 9월 표결 준비

5) Hon Hai CEO, "반도체 부족, 동남아 팬데믹으로 2022년 2분기까지 지속"