macro daily_2021.08.12

 2021년 8월 12일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 7월 근원 CPI 상승률이 전월대비 소폭 하락하며 국채 금리가 내렸습니다.

(2) 풍력 터빈 기업 베스타스가 올해 매출과 영업이익률 가이던스를 낮췄습니다.

(3) 중국 자율주행 스타트업이 뉴욕증시 상장 계획을 보류했습니다.

미 5년 breakeven rate 2.608%, +0.020%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 66.8조원 -4.7조원

K200 야간선물 등락률, +0.09%

1개월 NDF 환율 1,155.85원 (-0.50원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.308%(-0.030%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 7명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 1명

* 캔자스시티연은 총재(매파 투표권없음), "비정상적 완화 되돌릴 시기 왔다"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.14%(-0.26%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.9%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.025% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.10% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.21% (-0.02%p)

미 10년 국채 1.33% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.113%p (-0.001%pp)

미 BBB 회사채 2.43% (-0.01%p)

미 하이일드 4.07% (+0.02%p)

이머징 국채 4.51% (-0.03%p)

이머징 주식 7.34% (-0.05%p) 

한국 주식 9.09% (+0.07%p) 

한국 3년 국채 1.41% (-0.01%p)

한국 10년 국채 1.93% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.520%p (+0.035%p)

한국 3년 IRS 금리 1.41% (-0.01%p)

한국 3년 CRS 금리 0.67% (-0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (217개 +36개)

 

* 글로벌 은행 (통화정책 정상화 가능성 상승)

- Wells Fargo (미국 복합은행), Societe General (프랑스 복합은행) 

52주 최저, (22개 -7개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 232.0 (0.0) 

- KOSDAQ 12.2 (0.0)

- 전기전자 80.5 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.8 (+0.0)

- 자동차 12.7 (0.0)

- 화장품 2.6 (0.0)

- 정유화학 22.2 (+0.1)

- 조선건설기계 3.8 (0.0)

- 철강 10.5 (0.0)

- 금융 33.4 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 미 7월 소비자물가, 전년비 5.4% 상승. 예상 +5.4%, 전월 +5.4%

- 근원 소비자물가, +4.3%. 예상 +4.3%, 전월 +4.5%

2) Vestas, 2021년 매출 가이던스 160억~170억유로 -> 155억~165억유로 하향

- 영업 이익률 가이던스, 6~8% -> 5~7% 하향. 터빈 생산원가 상승   

3) 중국 자율주행 스타트업 Pony.ai, SPAC 합병 통한 뉴욕증시 상장계획 보류

4) Point72, 부동산 투자 확대키로. 부동산팀 출범

5) 미 FDA, 내일 부스터 샷 허용할 듯 <NBC>