macro daily_2021.08.23

 2021년 8월 23일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 중국 제외 이머징 ETF로 자금이 빠르게 유입되고 있습니다.

(2) 국내 백신 접종률이 일주일새 5%p 올라 35.7%까지 높아졌습니다.

(3) 중국 정부가 홍콩 반제재법 입법을 연기해 미국과 분쟁에서 한발 물러섰습니다.

미 5년 breakeven rate 2.432%, -0.052%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 69.8조원 -0.3조원

K200 야간선물 등락률, +0.51%

1개월 NDF 환율 1,175.91원 (-3.74원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.308%(-0.002%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 7명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 1명

* 미 재무장관, 제롬 파월 현 Fed 의장 연임 지지 

* 댈러스연은 총재(매파 투표권없음), "델타 변이가 GDP에 미칠 영향 주시 중"

- "변이 바이러스가 회복 저해하면 자산매입 시각 조정해야 할 것"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.10%(+0.02%p)

* 인민은행, 신용 데이터 사용 위반으로 3개 은행에 벌금 부과

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 2.0%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.015% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.09% (-0.01%p) 

미 2년 국채 0.22% (+0.01%p)

미 10년 국채 1.25% (+0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.031%p (-0.012%pp)

미 BBB 회사채 2.37% (+0.01%p)

미 하이일드 4.17% (+0.09%p)

이머징 국채 4.49% (+0.01%p)

이머징 주식 7.80% (+0.20%p) 

한국 주식 9.70% (+0.22%p) 

한국 3년 국채 1.36% (-0.03%p)

한국 10년 국채 1.85% (-0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.492%p (+0.000%p)

한국 3년 IRS 금리 1.34% (-0.04%p)

한국 3년 CRS 금리 0.60% (-0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (161개 +9개)

 

* 미 S/W (실적 전망 상향 지속)

- Adobe (미국 응용 소프트웨어), Synopsis (미국 응용 소프트웨어) 

52주 최저, (33개 +7개) 

* 아시아 카지노 (중국 정부규제 + 델타 변이 확산)

- Sands China (홍콩 카지노), Wynn Macau (홍콩 카지노)

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 230.9 (+0.2) 

- KOSDAQ 11.6 (+0.0)

- 전기전자 80.3 (-0.1)

- 커뮤니케이션 8.5 (+0.1)

- 자동차 12.7 (0.0)

- 화장품 2.6 (0.0)

- 정유화학 22.3 (0.0)

- 조선건설기계 3.0 (-0.1)

- 철강 10.6 (0.0)

- 금융 33.5 (+0.0)

5. 뉴스 

1) GM, LG화학서 생산한 전기차 볼트 배터리 리콜 계획

2) 중국 정부, 홍콩 반제재법 입법 연기 

3) 미 질병통제예방센터, "취약계층 백신 접종 후에도 크루주 여행 피해야"

4) Epic, "Google, Tencent로부터 Epic 지분 취득 논의"

5) 마이클 버리, 미 장기 국채선물 풋옵션 베팅