macro daily_2021.08.17

 2021년 8월 17일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 중국 총리가 고용지원을 위해 재정 통화정책을 강화할 것이라고 밝혔습니다. 

(2) Fed 관계자들이 고용이 호조를 이어가면 9월에도 테이퍼링이 가능하다고 말했습니다.

(3) 중국 규제를 피해 인도 교육업체들로 투자 자금이 몰리고 있습니다.

미 5년 breakeven rate 2.563%, -0.016%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 74.2조원 +7.6조원

K200 야간선물 등락률, +0.07%

1개월 NDF 환율 1,166.47원 (-2.48원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.298%(-0.005%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 7명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 1명

* 미니애폴리스연은 총재(극비둘기파 투표권없음), "테이퍼링, 강한 고용 보고서가 선결조건"

* 보스턴연은 총재(매파 투표권없음), "견조한 고용 추가로 확인되면 9월 테이퍼링 지지"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.20%(0.00%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 2.0%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.027% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.10% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.20% (+0.00%p)

미 10년 국채 1.26% (-0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.059%p (-0.010%pp)

미 BBB 회사채 2.34% (-0.01%p)

미 하이일드 4.02% (+0.00%p)

이머징 국채 4.48% (+0.04%p)

이머징 주식 7.45% (+0.06%p) 

한국 주식 9.41% (+0.15%p) 

한국 3년 국채 1.40% (-0.00%p)

한국 10년 국채 1.92% (0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.518%p (0.000%p)

한국 3년 IRS 금리 1.40% (0.00%p)

한국 3년 CRS 금리 0.61% (0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (213개 -25개)

 

* 미국 산업재 (인프라 투자 기대)

- OTIS (미국 산업용기계), Xylem (미국 산업용기계) 

52주 최저, (27개 +9개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 232.0 (-0.0) 

- KOSDAQ 11.9 (-0.1)

- 전기전자 80.5 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.5 (-0.1)

- 자동차 12.7 (0.0)

- 화장품 2.6 (0.0)

- 정유화학 22.2 (+0.0)

- 조선건설기계 3.8 (0.0)

- 철강 10.5 (0.0)

- 금융 33.5 (+0.1)

5. 뉴스 

1) 중국 총리, "고용지원 위해 재정 통화 정책 강화" <CCTV>

- 중국 7월 산업생산, 전년비 6.4% 증가. 전월 +8.3%

- 중국 7월 소매판매, +8.5%. 전월 12.1%  

- COVID-19 재확산, 홍수 영향 

2) 외국인 투자자들, 인도 교육업체 투자 봇물. 중국규제 반사수혜 <로이터>  

3) 마이클 버리, ARK 이노베이션 ETF 3,100억달러 숏포지션 구축

4) Aramco, 250억달러 규모 Reliance 정유사업 지분 취득 근접 <블룸버그> 

5) 중국 인민방송, "게임, 젊은이들에게 잘못된 역사인식 심어줄 수 있어" 비판

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