macro daily_2021.08.05

 2021년 8월 5일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 도요타가 모빌리티 전환에 공격적으로 투자할 것이라고 밝혔습니다. 

(2) 필라델피아 반도체지수가 나흘 연속 신고가를 기록했습니다.

(3) IPO 호황으로 유럽 PEF들의 주가가 52주 최고를 경신했습니다.

미 5년 breakeven rate 2.555%, -0.035%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 69.8조원 +0.2조원

K200 야간선물 등락률, +0.01%

1개월 NDF 환율 1,145.69원 (+1.99원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.257%(+0.022%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 7명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 1명

* 클라리다 Fed 부의장(비둘기파 투표권있음), "올해 말 테이퍼링 언급. 2023년 금리인상 적절"

- "전세계적인 실질금리 하락, 바이러스 확산 반영"

* 댈러스연은 총재(매파 투표권없음), "테이퍼링 곧 시작하되 느린 진행 선호" <로이터>

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.03%(-0.01%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.9%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.001% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.10% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.18% (+0.01%p)

미 10년 국채 1.17% (+0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.995%p (-0.007%pp)

미 BBB 회사채 2.25% (+0.01%p)

미 하이일드 3.96% (+0.09%p)

이머징 국채 4.44% (-0.00%p)

이머징 주식 7.41% (-0.01%p) 

한국 주식 9.09% (-0.03%p) 

한국 3년 국채 1.41% (-0.03%p)

한국 10년 국채 1.86% (-0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.447%p (-0.003%p)

한국 3년 IRS 금리 1.41% (-0.03%p)

한국 3년 CRS 금리 0.66% (-0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (187개 -46개)

 

* 유럽 PEF (보유 비상장 가치 부각)

- Investor AB (스웨덴 복합금융), Eurazo (프랑스 복합금융) 

52주 최저, (30개 +14개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 230.9 (+0.1) 

- KOSDAQ 12.0 (+0.2)

- 전기전자 80.5 (+0.1)

- 커뮤니케이션 8.8 (+0.0)

- 자동차 12.7 (0.0)

- 화장품 2.6 (0.0)

- 정유화학 22.1 (+0.0)

- 조선건설기계 3.8 (-0.0)

- 철강 10.5 (0.0)

- 금융 33.2 (+0.0)

5. 뉴스 

1) Toyota, 모빌리티 전환에 공격적 투자 계획 

- 회계연 1분기 전지역 흑자 전환

- 중국 광저우 공장 가동 중단

2) Ant Group, 1분기 순익 전분기대비 37.5% 급감 <Caixin>

3) Sony, 2021 회계연 영업익 가이던스 9,300억엔 -> 9,800억엔 상향

- 음악, 영화, 가전 사업부 호조   

4) Apple, iPhone13 공급업체로 중국기업 확대 <니혼게이자이> 

5) UBER CEO, "연말까지 EBITDA 기준 흑자 도달"

- 3분기 EBITDA 가이던스 1억달러 미만 제시

- 2분기 EBITDA -5.0억달러. 예상 -3.2억달러