macro daily_2021.08.26

 2021년 8월 26일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 웨스턴 디지털과 일본 키옥시아의 합병 논의에 진전이 있는 것으로 전해졌습니다.

(2) TSMC가 내년 파운드리 가격을 최소 10% 인상할 것으로 알려졌습니다.

(3) 미-중 금융 라운드테이블 회의가 올 가을 열릴 계획입니다.

미 5년 breakeven rate 2.541%, +0.042%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 68.8조원 -0.5조원

K200 야간선물 등락률, +0.21%

1개월 NDF 환율 1,164.92원 (-2.58원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.317%(+0.007%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 7명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 1명

한국은행

* 한은, 오늘 금통위 금리동결 예상 소폭 우세 

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.50%(+0.28%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 2.0%

* ECB 수석 이코노미스트, "Fed 테이퍼링 영향시 행동 나설 것" <로이터>

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.023% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.09% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.23% (+0.01%p)

미 10년 국채 1.34% (+0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.109%p (+0.036%pp)

미 BBB 회사채 2.45% (+0.04%p)

미 하이일드 4.09% (-0.02%p)

이머징 국채 4.53% (+0.00%p)

이머징 주식 7.51% (-0.17%p) 

한국 주식 9.40% (-0.18%p) 

한국 3년 국채 1.42% (-0.01%p)

한국 10년 국채 1.93% (-0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.505%p (+0.002%p)

한국 3년 IRS 금리 1.42% (-0.01%p)

한국 3년 CRS 금리 0.72% (+0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (145개 +13개)

 

* 글로벌 반도체 (자동차 등 전장화 확대)

- ST Micro (프랑스 반도체), NXP Semiconductor (미국 반도체) 

52주 최저, (8개 +1개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 230.3 (+0.1) 

- KOSDAQ 11.4 (+0.0)

- 전기전자 80.3 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.5 (+0.0)

- 자동차 12.7 (0.0)

- 화장품 2.6 (0.0)

- 정유화학 22.3 (0.0)

- 조선건설기계 2.9 (0.0)

- 철강 10.6 (0.0)

- 금융 33.6 (+0.1)

5. 뉴스 

1) Western Digital-Kioxia, 합병 논의에 진전 <DJ>

2) TSMC, 2022년 파운드리 가격 최소 10% 인상 계획 <공상시보>

3) 미국-중국, 연내 금융 라운드테이블 회의 준비중 <블룸버그> 

- 미 증권위원장, "중국 주식 미 증시 상장폐지 시간 얼마 남지 않아"

4) Google, 5G 픽셀폰 모뎀 칩 퀄컴 대신 삼성전자에 의뢰 <로이터>

5) 중국, 아프가니스탄 미개발 리튬 광산 투자 가능성 <블룸버그>