macro daily_2021.08.04

 2021년 8월 4일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 텐센트가 비판 하루만에 청소년의 게임접속 제한을 발표했습니다.

(2) 소프트뱅크가 로슈 지분 50억달러를 취득한 것으로 전해졌습니다.

(3) 미국의 인프라 법안 통과 기대로 기계주들이 강세를 나타냈습니다.

미 5년 breakeven rate 2.590%, +0.012%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 69.6조원 +2.4조원

K200 야간선물 등락률, +0.33%

1개월 NDF 환율 1,149.15원 (+0.65원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.235%(-0.003%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 7명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 1명

* 세인트루이스연은 총재(매파 투표권없음), "미국 경제, 변동성 낮은 저성장 끝났다"

- "강한 성장, 생산성 향상, 고금리, 높은 인플레의 시대"

* 샌프란시스코연은 총재(중립 투표권있음), "1,000만명 구직자, 고용시장으로 돌아올 것"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.04%(-0.06%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.9%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.017% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.10% (+0.03%p) 

미 2년 국채 0.17% (-0.00%p)

미 10년 국채 1.17% (-0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.002%p (+0.002%pp)

미 BBB 회사채 2.24% (-0.01%p)

미 하이일드 3.87% (+0.04%p)

이머징 국채 4.44% (+0.02%p)

이머징 주식 7.42% (-0.07%p) 

한국 주식 9.12% (-0.06%p) 

한국 3년 국채 1.44% (+0.01%p)

한국 10년 국채 1.89% (-0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.450%p (-0.021%p)

한국 3년 IRS 금리 1.44% (+0.01%p)

한국 3년 CRS 금리 0.68% (-0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (233개 +64개)

 

* 미 산업용 기계 (인프라 법안 통과 가시화)

- Pentair (미국 산업용기계), Xylem (미국 산업용기계) 

52주 최저, (16개 +5개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 230.8 (+0.5) 

- KOSDAQ 11.8 (-0.4)

- 전기전자 80.4 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.8 (0.0)

- 자동차 12.7 (0.0)

- 화장품 2.6 (0.0)

- 정유화학 22.1 (+0.0)

- 조선건설기계 3.8 (+0.0)

- 철강 10.5 (0.0)

- 금융 33.2 (+0.2)

5. 뉴스 

1) SoftBank, Roche에 50억달러 지분 투자 <블룸버그>

- Genentech의 데이터 기반 약물 발굴 및 개발 저평가 판단

2) Tencent, 청소년의 게임 접속 제한하기로 

3) Sanofi, mRNA 강화 위해 Translate Bio 32억달러 가치에 인수

4) Eli Lilly, 알츠하이머 치료제 연말까지 허가 기대 

5) 헤지펀드 Alphadyne, 금리 상승 베팅으로 15억달러 손실