macro daily_2021.08.09

 2021년 8월 9일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 7월 고용지표가 예상을 웃돌면서 금리와 금융주가 올랐습니다.

(2) 중국 인터넷 대기업들이 정부의 가이드를 따르는 쪽으로 방향을 잡고 있습니다. 

(3) 파우치 박사가 노인들 대상 부스터샷 접종을 선호한다고 말했습니다.

미 5년 breakeven rate 2.561%, +0.021%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 69.9조원 -0.1조원

K200 야간선물 등락률, -0.18%

1개월 NDF 환율 1,146.72원 (+4.57원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.308%(+0.025%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 7명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 1명

* 미니애폴리스연은 총재(극비둘기파 투표권없음), "대부분 높은 인플레, 소수 산업에 집중"

- "700만~900만명 일자리 못 찾는 중. 아직 고용서 충분한 진전 못 만들어내"

* 댈러스연은 총재(매파 투표권없음), "곧 점진적이고 균형잡힌 테이퍼링 요청" 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.99%(-0.01%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.9%

* ECB 부총재, "통화정책 바이러스 이전으로 돌리려면 성장 경로도 돌아와야"

* 독일 중앙은행 총재, "유로존 인플레, 보다 빨리 튀어오를 것"

- "채권 매입 프로그램 질질 끌지 말아야" 

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.001% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.10% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.20% (+0.00%p)

미 10년 국채 1.29% (+0.07%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.089%p (+0.067%pp)

미 BBB 회사채 2.37% (+0.07%p)

미 하이일드 4.07% (+0.02%p)

이머징 국채 4.52% (+0.04%p)

이머징 주식 7.40% (+0.07%p) 

한국 주식 9.00% (+0.07%p) 

한국 3년 국채 1.43% (+0.02%p)

한국 10년 국채 1.89% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.460%p (-0.002%p)

한국 3년 IRS 금리 1.44% (+0.02%p)

한국 3년 CRS 금리 0.71% (+0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (172개 -31개)

 

* 글로벌 사모펀드 (IPO 호황)

- Partners Group (스위스 복합금융), KKR (미국 복합금융) 

52주 최저, (29개 -5개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 231.2 (+0.1) 

- KOSDAQ 12.1 (+0.1)

- 전기전자 80.5 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.8 (+0.0)

- 자동차 12.7 (0.0)

- 화장품 2.6 (0.0)

- 정유화학 22.2 (+0.1)

- 조선건설기계 3.8 (-0.0)

- 철강 10.5 (0.0)

- 금융 33.3 (+0.1)

5. 뉴스 

1) 미 7월 비농업고용자수, +94.3만명. 예상 +87.0만명, 전월 +85.0만명

- 실업률, 5.4%. 예상 5.7%, 전월 5.9%

2) ByteDance, 올해말 내년초께 홍콩 증시 상장 계획 <FT>

3) DiDi Global, 중국정부 소유 기업에 데이터 관리 맡길 듯 <블룸버그> 

- 중국 정부, Meituan에 반독점 위반으로 10억달러 벌금 물릴 듯 <DJ>

4) Alibaba, 주주들에 중국정부의 세금우대 조치 감소 가능성 언급 

5) 미 국립 알레르기 전염병연구소장, "부스터샷 필요. 노인 우선 접종"