macro daily_2020.03.27

2020년 3월 27일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 미국 주간 신규실업수당 청구건수가 300만건을 웃돌며 역대 최대를 기록했습니다.

(2) 미국 주식시장은 부진한 경제지표를 악재노출로 해석하며 급등했습니다. 

(3) 중국 정부가 토요일부터 외국인 입국을 금지합니다.

야간선물 238.95 (+4.99%) 외인 +1,683계약
1개월 NDF 환율 1,211.25원 (-16.65원)

Webank 중국경기회복지수 85.89% (2020년 1월1일 = 100%)

미 5년 breakeven rate 0.69% (+0.03%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)

* 주요국 주가지수 시간외

- 중국 +2.72%
- 일본 +4.08%
- 대만 +2.75%

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1.중앙은행들

Fed, 2분기중 Repo 운영 축소

- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.064%(-0.007%p)

미국 1년내 경기침체 확률 40.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명

* Fed 의장, "Fed, 경제 보호하기 위한 모든 수단 사용할 것"
- "기업대출 프로그램 작업중. 법안 통과시 시행"

인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.80%(+0.10%p)

ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.10% (-0.02%p) 
미 2년 국채 0.29% (-0.05%p)
미 10년 국채 0.84% (-0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.547%p (+0.076%pp)

미 BBB 회사채 3.90% (-0.22%p)
미 하이일드 11.04% (-0.56%p)

이머징 국채 6.61% (-0.55%p)
이머징 주식 8.90% (-0.43%p)  
한국 주식 10.02% (-0.52%p) 

한국 3년 국채 1.07% (-0.03%p)
한국 10년 국채 1.50% (-0.12%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.433%p (-0.085%p)

한국 3년 IRS 금리 0.94% (-0.07%p)
한국 3년 CRS 금리 0.13% (+0.00%p)

3. Macro

G20 2020년 경제성장률 컨센서스 2.00% (-0.02%p)

- 상향 : 
- 하향 : 일본, 러시아

4. 52주 최고(3개, +1개) vs. 최저(3개, -16개)

+ 52주 최고

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 107.3 (-0.4) 
- KOSDAQ 7.2 (-0.0)

- 전기전자 39.6 (-0.2)
- 커뮤니케이션 5.9 (0.0)
- 자동차 5.9 (0.0)
- 화장품 1.5 (-0.0)

- 정유화학 5.4 (-0.1)
- 조선건설기계 4.1 (-0.1)
- 철강 2.1 (+0.0)
- 금융 16.4 (0.0)

* 중소형주/대형주, 1.01배, +0.02배 (2010년 12월30일 0.85배)

* 코스닥 신용금액, 3.35조원 +0.04조원
- 비중, 1.77%, -0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 84.59 (+5.43%, Par=100)

* 미 주간 레버리지론 펀드서 21억달러 유출

[바이러스]

* 중국 외교부, 토요일부터 외국인 입국 금지 발표 

[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 47.0%(+0.7%p)

* 미 하원, 현지시간 금요일 2조달러 경기부양 법안 표결

[무역분쟁]

[주요기업]

* Daimler, 은행들과 100억유로 규모 신용공여 논의 중 <블룸버그>

* Apple, 5G iPhone 크리스마스경 출시할 듯