세줄요약
(1) CLO 시장이 AA 이상 등급에서 회복 조짐을 보이고 있습니다.
(2) 마이크론이 데이터센터 호조를 근거로 양호한 실적과 전망을 공개했습니다.
(3) GM과 포드의 신용등급이 정크로 강등됐습니다.
야간선물 233.10 (+0.26%) 외인 -538계약
1개월 NDF 환율 1,222.75원 (-7.95원)
Webank 중국경기회복지수 85.89% (2020년 1월1일 = 100%)
미 5년 breakeven rate 0.66% (+0.05%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.34%
- 일본 -1.46%
- 대만 +0.98%
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1.중앙은행들
Fed, 2분기중 Repo 운영 축소
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.071%(-0.015%p)
미국 1년내 경기침체 확률 40.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 세인트루이스연은 총재(극비둘기파 투표권없음), "미 경제, 2분기 혼돈 3분기 전환 4분기 호황 예상"
- "실업수당 청구, 폭증할 것"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.70%(+0.10%p)
* 인민은행, 시중은행들과 예금금리 인하 논의 중
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.12% (-0.03%p)
미 2년 국채 0.34% (-0.03%p)
미 10년 국채 0.86% (+0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.471%p (+0.052%pp)
미 BBB 회사채 4.12% (-0.09%p)
미 하이일드 11.60% (-0.12%p)
이머징 국채 7.16% (-0.30%p)
이머징 주식 9.33% (-0.59%p)
한국 주식 10.59% (-1.04%p)
한국 3년 국채 1.10% (-0.04%p)
한국 10년 국채 1.62% (-0.10%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.518%p (-0.069%p)
한국 3년 IRS 금리 1.01% (-0.05%p)
한국 3년 CRS 금리 0.13% (+0.27%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 2.02% (-0.04%p)
- 상향 :
- 하향 : 호주, 중국, 독일, 이탈리아, 러시아, 남아공, 영국
4. 52주 최고(2개, 0개) vs. 최저(19개, -39개)
+ 52주 최고
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 107.7 (-0.4)
- KOSDAQ 7.2 (+0.0)
- 전기전자 39.8 (-0.1)
- 커뮤니케이션 5.9 (-0.0)
- 자동차 5.9 (-0.1)
- 화장품 1.5 (0.0)
- 정유화학 5.5 (-0.1)
- 조선건설기계 4.2 (-0.0)
- 철강 2.1 (-0.1)
- 금융 16.4 (0.0)
* 중소형주/대형주, 0.98배, -0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 3.31조원 -0.02조원
- 비중, 1.79%, -0.11%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 80.24 (+4.67%, Par=100)
* CLO AA 이상 트렌치 유통시장서 스프레드 축소
* 유럽 레버리지 론, 재정정책 발표 후 유통시장서 수요 생겨 <블룸버그>
[바이러스]
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 46.3%(+1.4%p)
* 독일 의회, 7,500억유로 위기대응 패키지 발표
[무역분쟁]
[주요기업]
* Micron, "수요 견조하고 가격흐름 우호적. 데이터센터 수요는 실제"
* Apple, 5G 핸셋 출시 수개월 연기 무게 <니혼게이자이>
* GM-Ford, 투자 부적격으로 강등
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