2019년 9월 20일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 레버리지론 펀드로 작년 11월 이후 10개월만에 자금이 유입됐습니다.
(2) 마이크로소프트가 400억달러 자사주매입과 10% 배당확대 계획을 밝혔습니다.
(3) 뉴욕연준이 나흘째 공개시장조작에 나섰습니다.
야간선물, 274.75 (-0.11%) 외인 +710계약
1개월 NDF 환율 1,194.25원 (+0.58원)
시간외 등락률
* 중국A +0.07%
* 일본 +0.05%
* 대만 +0.22%
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1.중앙은행들
Fed, 추가 보험적 금리인하 가능성
- 2019년 12월말까지 동결 확률 54.5%(-2.1%p)
- 2019년 12월말까지 25bp 인하 확률 45.5%(+2.1%p)
- 2019년 12월말까지 50bp 인하 확률 0.0%(0.0%p)
미국 1년내 경기침체 확률 35.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 뉴욕연은, 나흘째 공개시장 조작. 국채 750억달러 교환
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 필요하면 현 수준 또는 더 낮은 수준으로 금리 결정
* ECB, T-LTRO 통해 34억유로 28개 시중은행들에 공급
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행 총재, "수익률 곡선 스티프닝 선호"
- "이번 금정위 저번보다 완화 쪽으로 기울어"
2. Credit Cycle : 미 기준-2년 국채, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.00% (-0.25%p)
미 2년 국채 1.74% (-0.02%p)
미 10년 국채 1.79% (-0.00%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.048%p (+0.011%pp)
한국 3년 국채 1.33% (+0.02%p)
한국 10년 국채 1.47% (+0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.135%p (-0.016%p)
미 BBB 회사채 3.25% (-0.01%p)
미 하이일드 5.57% (-0.02%p)
이머징 국채 5.19% (-0.04%p)
이머징 주식 7.63% (-0.03%p)
한국 주식 7.45% (-0.02%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.75% (+0.00%p)
- 상향 : 브라질
- 하향 : 아르헨티나
* 미 9월 필라델피아연은 제조업지수, 12.0. 예상 10.5, 전월 16.8
4. 52주 최고(59개, +20개) vs. 최저(3개, -1개)
+ 52주 최고
* 글로벌 반도체 (업황 반전 기대속 점유율 높아진 기업 선호)
- Applied Materials (미국 반도체장비), ASML (네덜란드 반도체장비)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 95.4 (-0.0)
- KOSDAQ 6.5 (-0.0)
- 전기전자 27.1 (+0.0)
- 커뮤니케이션 4.8 (0.0)
- 금융 17.5 (+0.0)
- 정유화학 6.5 (-0.1)
- 자동차 5.7 (0.0)
- 철강 3.0 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.03배, -0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 4.82조원 +0.06조원
- 비중, 2.13%, +0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.71 (-0.10%)
* 지난주 미 레버리지론 펀드로 2,400만달러 순유입. 작년 11월 이후 처음
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.3%(0.0%p)
* OECD, 2019년 전세계 성장률 전망 3.2% -> 2.9%로 하향
[무역분쟁]
* 미 백악관 경제자문위원장, "미중 무역회담 분위기 부드러워져"
- "중국과 협상에서 정보보안 지재권 분리할 수 없다"
[경협]
* 이도훈 한반도 평화교섭 본부장, "뉴욕채널 항상 열려있다. 조만간 북미실무협상 가능성"
2019년 9월 20일 금요일
2019년 9월 19일 목요일
macro daily_2019.09.19
2019년 9월 19일 매크로 데일리
세줄요약
(1) FOMC가 기준금리를 25bp 인하했습니다. 추가인하 신호는 약했습니다.
(2) Fed가 O/N Reverse Repo 금리를 1.7%로 30bp 내리고 내일도 RP운용을 한다고 밝혔습니다.
(3) 글로벌 대형 반도체 제조/장비주들이 52주 신고가를 경신했습니다.
야간선물, 273.40 (+0.02%) 외인 -1,324계약
1개월 NDF 환율 1,190.54원 (-0.89원)
시간외 등락률
* 중국A +0.42%
* 일본 +0.55%
* 대만 +0.57%
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t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
Fed, 추가 보험적 금리인하 가능성
- 2019년 12월말까지 동결 확률 56.6%(+29.4%p)
- 2019년 12월말까지 25bp 인하 확률 43.4%(-3.6%p)
- 2019년 12월말까지 50bp 인하 확률 0.0%(-23.1%p)
미국 1년내 경기침체 확률 35.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* FOMC, Fed Fund 목표 금리 1.75~2.00%로 25bp 인하
- 찬성 7명 vs. 반대 3명(2명 동결 + 1명 50bp 인하 주장)
* Fed 의장, "보험적 성격 금리인하. 경제전망 우호적"
- "달러 유동성 부족 현상 통화정책에 시사하는바 없다"
- "경제 약화되면 추가적인 인하 필요할 수도 있다"
* Fed, 오버나잇 reverse repo 금리 1.7%로 30bp 인하
- 내일까지 RP 운용 연장. 3일 연속
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 필요하면 현 수준 또는 더 낮은 수준으로 금리 결정
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 기준-2년 국채, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.00% (-0.25%p)
미 2년 국채 1.76% (-0.00%p)
미 10년 국채 1.79% (-0.05%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.037%p (-0.051%pp)
한국 3년 국채 1.31% (-0.04%p)
한국 10년 국채 1.46% (-0.08%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.151%p (-0.044%p)
미 BBB 회사채 3.26% (-0.03%p)
미 하이일드 5.59% (-0.04%p)
이머징 국채 5.23% (+0.03%p)
이머징 주식 7.66% (+0.10%p)
한국 주식 7.47% (-0.05%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.65% (-0.10%p)
- 상향 : 터키
- 하향 : 아르헨티나, 프랑스, 멕시코
4. 52주 최고(39개, -3개) vs. 최저(4개, +2개)
+ 52주 최고
* 글로벌 반도체 (업황 반전 기대속 점유율 높아진 기업 선호)
- 삼성전자 (한국 반도체), ASML (네덜란드 반도체장비)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 95.4 (+0.6)
- KOSDAQ 6.5 (-0.1)
- 전기전자 27.1 (-0.0)
- 커뮤니케이션 4.8 (+0.0)
- 금융 17.5 (+0.0)
- 정유화학 6.6 (+0.0)
- 자동차 5.7 (+0.0)
- 철강 3.0 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.04배, 0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 4.76조원 +0.02조원
- 비중, 2.11%, +0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.81 (-0.15%)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.3%(0.0%p)
* 미 대통령, 미 재무부에 충분한 대이란 제재 요청
[무역분쟁]
* S&P, "한일간 무역분쟁, 일본보다 한국에 더 타격"
- "분쟁 장기화하면 한국 반도체 기업들 피해"
[경협]
* 미 대통령, 신임 국가안보 보좌관에 폼페이오 측근 대중 강경파 오브라이언 임명
세줄요약
(1) FOMC가 기준금리를 25bp 인하했습니다. 추가인하 신호는 약했습니다.
(2) Fed가 O/N Reverse Repo 금리를 1.7%로 30bp 내리고 내일도 RP운용을 한다고 밝혔습니다.
(3) 글로벌 대형 반도체 제조/장비주들이 52주 신고가를 경신했습니다.
야간선물, 273.40 (+0.02%) 외인 -1,324계약
1개월 NDF 환율 1,190.54원 (-0.89원)
시간외 등락률
* 중국A +0.42%
* 일본 +0.55%
* 대만 +0.57%
자세히 보기
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1.중앙은행들
Fed, 추가 보험적 금리인하 가능성
- 2019년 12월말까지 동결 확률 56.6%(+29.4%p)
- 2019년 12월말까지 25bp 인하 확률 43.4%(-3.6%p)
- 2019년 12월말까지 50bp 인하 확률 0.0%(-23.1%p)
미국 1년내 경기침체 확률 35.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* FOMC, Fed Fund 목표 금리 1.75~2.00%로 25bp 인하
- 찬성 7명 vs. 반대 3명(2명 동결 + 1명 50bp 인하 주장)
* Fed 의장, "보험적 성격 금리인하. 경제전망 우호적"
- "달러 유동성 부족 현상 통화정책에 시사하는바 없다"
- "경제 약화되면 추가적인 인하 필요할 수도 있다"
* Fed, 오버나잇 reverse repo 금리 1.7%로 30bp 인하
- 내일까지 RP 운용 연장. 3일 연속
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 필요하면 현 수준 또는 더 낮은 수준으로 금리 결정
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 기준-2년 국채, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.00% (-0.25%p)
미 2년 국채 1.76% (-0.00%p)
미 10년 국채 1.79% (-0.05%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.037%p (-0.051%pp)
한국 3년 국채 1.31% (-0.04%p)
한국 10년 국채 1.46% (-0.08%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.151%p (-0.044%p)
미 BBB 회사채 3.26% (-0.03%p)
미 하이일드 5.59% (-0.04%p)
이머징 국채 5.23% (+0.03%p)
이머징 주식 7.66% (+0.10%p)
한국 주식 7.47% (-0.05%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.65% (-0.10%p)
- 상향 : 터키
- 하향 : 아르헨티나, 프랑스, 멕시코
4. 52주 최고(39개, -3개) vs. 최저(4개, +2개)
+ 52주 최고
* 글로벌 반도체 (업황 반전 기대속 점유율 높아진 기업 선호)
- 삼성전자 (한국 반도체), ASML (네덜란드 반도체장비)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 95.4 (+0.6)
- KOSDAQ 6.5 (-0.1)
- 전기전자 27.1 (-0.0)
- 커뮤니케이션 4.8 (+0.0)
- 금융 17.5 (+0.0)
- 정유화학 6.6 (+0.0)
- 자동차 5.7 (+0.0)
- 철강 3.0 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.04배, 0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 4.76조원 +0.02조원
- 비중, 2.11%, +0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.81 (-0.15%)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.3%(0.0%p)
* 미 대통령, 미 재무부에 충분한 대이란 제재 요청
[무역분쟁]
* S&P, "한일간 무역분쟁, 일본보다 한국에 더 타격"
- "분쟁 장기화하면 한국 반도체 기업들 피해"
[경협]
* 미 대통령, 신임 국가안보 보좌관에 폼페이오 측근 대중 강경파 오브라이언 임명
2019년 9월 18일 수요일
macro daily_2019.09.18
2019년 9월 18일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미국 RP 금리가 급등하면서 뉴욕연준이 10년만에 오버나잇 RP운용에 나섰습니다.
(2) 단기 달러 유동성 부족의 원인으로 법인세 납부 등이 거론됐습니다.
(3) 사우디가 9월말까지 원유생산이 회복될 것이라고 밝혀 유가가 어제 상승분의 3분의 1을 돌렸습니다.
야간선물, 272.35 (+0.22%) 외인 +612계약
1개월 NDF 환율 1,186.40원 (-4.23원)
시간외 등락률
* 중국A +0.42%
* 일본 +0.55%
* 대만 +0.57%
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
Fed, 추가 보험적 금리인하 가능성
- 2019년 9월 동결 확률 0.0%(-0.1%p)
- 2019년 9월 25bp 인하 확률 84.6%(-15.3%p)
- 2019년 9월 50bp 인하 확률 15.4%(+15.4%p)
미국 1년내 경기침체 확률 35.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 뉴욕연방준비은행, 단기 시장금리 급등에 10년만에 오버나잇 RP 실시
- 오늘 532억달러 규모 공개시장조작 실시. 내일도 예정
- Repo 금리, 오늘 장중 10% 부근 상승
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 인민은행, 1년물 MLF 금리 3.3%로 유지
ECB : 필요하면 현 수준 또는 더 낮은 수준으로 금리 결정
* 프랑스 ECB 위원, "유로존 국가들, 재정 여유 활용해야"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행, 금리인하해도 시장충격 없다고 판단 <블룸버그>
2. Credit Cycle : 미 기준-2년 국채, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.25% (0.00%p)
미 2년 국채 1.76% (-0.05%p)
미 10년 국채 1.84% (-0.06%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.088%p (-0.007%pp)
한국 3년 국채 1.35% (+0.08%p)
한국 10년 국채 1.54% (+0.14%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.195%p (+0.058%p)
미 BBB 회사채 3.29% (-0.06%p)
미 하이일드 5.63% (-0.14%p)
이머징 국채 5.20% (-0.05%p)
이머징 주식 7.56% (-0.04%p)
한국 주식 7.52% (-0.04%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.75% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(42개, +25개) vs. 최저(2개, 0개)
+ 52주 최고
* 일본 대형주 (일본은행 금리인하 + 미국과 무역협상 타결 기대)
- Toyota (일본 자동차), Softbank (일본 커뮤니케이션서비스)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 94.8 (+0.0)
- KOSDAQ 6.6 (+0.0)
- 전기전자 27.1 (-0.0)
- 커뮤니케이션 4.8 (+0.1)
- 금융 17.5 (0.0)
- 정유화학 6.6 (0.0)
- 자동차 5.7 (0.0)
- 철강 3.0 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.04배, -0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 4.74조원 +0.01조원
- 비중, 2.10%, -0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.96 (-0.03%)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.0%(-0.1%p)
* 사우디 Aramco, "9월말까지 원유생산 공격받기 이전 수준 회복"
[무역분쟁]
* 미 대통령, "일본과 잠정적으로 무역협정 도달"
[경협]
세줄요약
(1) 미국 RP 금리가 급등하면서 뉴욕연준이 10년만에 오버나잇 RP운용에 나섰습니다.
(2) 단기 달러 유동성 부족의 원인으로 법인세 납부 등이 거론됐습니다.
(3) 사우디가 9월말까지 원유생산이 회복될 것이라고 밝혀 유가가 어제 상승분의 3분의 1을 돌렸습니다.
야간선물, 272.35 (+0.22%) 외인 +612계약
1개월 NDF 환율 1,186.40원 (-4.23원)
시간외 등락률
* 중국A +0.42%
* 일본 +0.55%
* 대만 +0.57%
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
Fed, 추가 보험적 금리인하 가능성
- 2019년 9월 동결 확률 0.0%(-0.1%p)
- 2019년 9월 25bp 인하 확률 84.6%(-15.3%p)
- 2019년 9월 50bp 인하 확률 15.4%(+15.4%p)
미국 1년내 경기침체 확률 35.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 뉴욕연방준비은행, 단기 시장금리 급등에 10년만에 오버나잇 RP 실시
- 오늘 532억달러 규모 공개시장조작 실시. 내일도 예정
- Repo 금리, 오늘 장중 10% 부근 상승
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 인민은행, 1년물 MLF 금리 3.3%로 유지
ECB : 필요하면 현 수준 또는 더 낮은 수준으로 금리 결정
* 프랑스 ECB 위원, "유로존 국가들, 재정 여유 활용해야"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행, 금리인하해도 시장충격 없다고 판단 <블룸버그>
2. Credit Cycle : 미 기준-2년 국채, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.25% (0.00%p)
미 2년 국채 1.76% (-0.05%p)
미 10년 국채 1.84% (-0.06%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.088%p (-0.007%pp)
한국 3년 국채 1.35% (+0.08%p)
한국 10년 국채 1.54% (+0.14%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.195%p (+0.058%p)
미 BBB 회사채 3.29% (-0.06%p)
미 하이일드 5.63% (-0.14%p)
이머징 국채 5.20% (-0.05%p)
이머징 주식 7.56% (-0.04%p)
한국 주식 7.52% (-0.04%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.75% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(42개, +25개) vs. 최저(2개, 0개)
+ 52주 최고
* 일본 대형주 (일본은행 금리인하 + 미국과 무역협상 타결 기대)
- Toyota (일본 자동차), Softbank (일본 커뮤니케이션서비스)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 94.8 (+0.0)
- KOSDAQ 6.6 (+0.0)
- 전기전자 27.1 (-0.0)
- 커뮤니케이션 4.8 (+0.1)
- 금융 17.5 (0.0)
- 정유화학 6.6 (0.0)
- 자동차 5.7 (0.0)
- 철강 3.0 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.04배, -0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 4.74조원 +0.01조원
- 비중, 2.10%, -0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.96 (-0.03%)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.0%(-0.1%p)
* 사우디 Aramco, "9월말까지 원유생산 공격받기 이전 수준 회복"
[무역분쟁]
* 미 대통령, "일본과 잠정적으로 무역협정 도달"
[경협]
2019년 9월 17일 화요일
macro daily_2019.09.17
2019년 9월 17일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 아람코는 공격피해가 570만b/d이고 복구에 35~40일이 걸린다고 밝혔습니다.
(2) 이는 전세계 예비 원유생산능력에 해당하는 규모라고 S&P Platt이 진단했습니다.
(3) 원유 수입이 많고 경상수지가 적자인 인도 루피화가 약세를 나타냈습니다.
야간선물, 271.85 (-0.07%) 외인 -1,064계약
1개월 NDF 환율 1,184.25원 (+1.15원)
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1.중앙은행들
Fed, 추가 보험적 금리인하 가능성
- 2019년 9월 동결 확률 0.1%(-3.0%p)
- 2019년 9월 25bp 인하 확률 99.9%(+3.0%p)
- 2019년 9월 50bp 인하 확률 0.0%(0.0%p)
미국 1년내 경기침체 확률 35.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 필요하면 현 수준 또는 더 낮은 수준으로 금리 결정
* ECB 수석 이코노미스트, "QE 결정은 포워드 가이던스에 부합"
- "QE 재개가 금리인하보다 안전하고 효과적이라고 판단"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행, 19일 금정위서 추가 인하 가능성 열어놔
2. Credit Cycle : 미 기준-2년 국채, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.25% (0.00%p)
미 2년 국채 1.76% (-0.05%p)
미 10년 국채 1.84% (-0.06%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.088%p (-0.007%pp)
한국 3년 국채 1.35% (+0.08%p)
한국 10년 국채 1.54% (+0.14%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.195%p (+0.058%p)
미 BBB 회사채 3.29% (-0.06%p)
미 하이일드 5.63% (-0.14%p)
이머징 국채 5.20% (-0.05%p)
이머징 주식 7.56% (-0.04%p)
한국 주식 7.52% (-0.04%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.75% (+0.00%p)
- 상향 : 캐나다
- 하향 :
4. 52주 최고(17개, -33개) vs. 최저(2개, 0개)
+ 52주 최고
* 비중동 에너지 (중동 불확실성으로 국제유가 급등 수혜)
- Cenovous Energy (캐나다 종합석유가스), Santos (호주 석유가스개발)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 94.8 (-0.0)
- KOSDAQ 6.6 (-0.0)
- 전기전자 27.1 (+0.0)
- 커뮤니케이션 4.7 (+0.0)
- 금융 17.5 (0.0)
- 정유화학 6.6 (+0.0)
- 자동차 5.7 (0.0)
- 철강 3.0 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.04배, +0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 4.73조원 +0.01조원
- 비중, 2.12%, -0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.89 (+0.00%)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.1%(+0.8%p)
* 사우디 Aramco, "원유생산 회복에 덜 낙관적이게 됐다"
- "공격으로 50%의 원유생산 감소. 이 상태 수주간 지속"
- "공격에 이란 무기 사용. 예멘에서 시작되지 않아"
[무역분쟁]
* 미중 고위급 회담 다음주 성사될 듯 <블룸버그>
- 미 대통령, 다음 관세부과 대상 유럽 명품 가능성
[경협]
* 한국 정부, "북미 대화, 경색 국면서 새 국면으로 전환하는 단계"
세줄요약
(1) 아람코는 공격피해가 570만b/d이고 복구에 35~40일이 걸린다고 밝혔습니다.
(2) 이는 전세계 예비 원유생산능력에 해당하는 규모라고 S&P Platt이 진단했습니다.
(3) 원유 수입이 많고 경상수지가 적자인 인도 루피화가 약세를 나타냈습니다.
야간선물, 271.85 (-0.07%) 외인 -1,064계약
1개월 NDF 환율 1,184.25원 (+1.15원)
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1.중앙은행들
Fed, 추가 보험적 금리인하 가능성
- 2019년 9월 동결 확률 0.1%(-3.0%p)
- 2019년 9월 25bp 인하 확률 99.9%(+3.0%p)
- 2019년 9월 50bp 인하 확률 0.0%(0.0%p)
미국 1년내 경기침체 확률 35.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 필요하면 현 수준 또는 더 낮은 수준으로 금리 결정
* ECB 수석 이코노미스트, "QE 결정은 포워드 가이던스에 부합"
- "QE 재개가 금리인하보다 안전하고 효과적이라고 판단"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행, 19일 금정위서 추가 인하 가능성 열어놔
2. Credit Cycle : 미 기준-2년 국채, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.25% (0.00%p)
미 2년 국채 1.76% (-0.05%p)
미 10년 국채 1.84% (-0.06%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.088%p (-0.007%pp)
한국 3년 국채 1.35% (+0.08%p)
한국 10년 국채 1.54% (+0.14%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.195%p (+0.058%p)
미 BBB 회사채 3.29% (-0.06%p)
미 하이일드 5.63% (-0.14%p)
이머징 국채 5.20% (-0.05%p)
이머징 주식 7.56% (-0.04%p)
한국 주식 7.52% (-0.04%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.75% (+0.00%p)
- 상향 : 캐나다
- 하향 :
4. 52주 최고(17개, -33개) vs. 최저(2개, 0개)
+ 52주 최고
* 비중동 에너지 (중동 불확실성으로 국제유가 급등 수혜)
- Cenovous Energy (캐나다 종합석유가스), Santos (호주 석유가스개발)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 94.8 (-0.0)
- KOSDAQ 6.6 (-0.0)
- 전기전자 27.1 (+0.0)
- 커뮤니케이션 4.7 (+0.0)
- 금융 17.5 (0.0)
- 정유화학 6.6 (+0.0)
- 자동차 5.7 (0.0)
- 철강 3.0 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.04배, +0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 4.73조원 +0.01조원
- 비중, 2.12%, -0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.89 (+0.00%)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.1%(+0.8%p)
* 사우디 Aramco, "원유생산 회복에 덜 낙관적이게 됐다"
- "공격으로 50%의 원유생산 감소. 이 상태 수주간 지속"
- "공격에 이란 무기 사용. 예멘에서 시작되지 않아"
[무역분쟁]
* 미중 고위급 회담 다음주 성사될 듯 <블룸버그>
- 미 대통령, 다음 관세부과 대상 유럽 명품 가능성
[경협]
* 한국 정부, "북미 대화, 경색 국면서 새 국면으로 전환하는 단계"
2019년 9월 16일 월요일
macro daily_2019.09.16
2019년 9월 16일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 연휴기간 NDF 환율과 EWY 등락을 감안했을 때 KOSPI는 1.8% 상승할 것으로 예상됩니다.
(2) 필라델피아반도체지수가 역사적 신고가를 경신했습니다.
(3) 9월 FOMC에서 50bp 인하 확률이 0%로 떨어졌습니다. 동결 확률은 3.1%로 올랐습니다.
야간선물, 271.30 (0.00%) 외인 계약 계약
1개월 NDF 환율 1,178.69원 (-15.81원)
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t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
Fed, 추가 보험적 금리인하 가능성
- 2019년 9월 동결 확률 3.1%(+3.1%p)
- 2019년 9월 25bp 인하 확률 96.9%(+1.6%p)
- 2019년 9월 50bp 인하 확률 0.0%(-4.7%p)
미국 1년내 경기침체 확률 35.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 필요하면 현 수준 또는 더 낮은 수준으로 금리 결정
* ECB, 예금금리 -0.5%로 0.1%p 인하
- ECB, 11월1일부터 월 200억유로 자산매입 재개
- 금리인상 전 자산매입 중단. 첫번째 금리인상 후에도 재투자
* ECB 총재, "필요하면 모든 수단 동원할 준비 돼 있다"
- "ECB, QE에 대한 광범위한 컨센서스 형성. 투표 불필요"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 기준-2년 국채, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.25% (0.00%p)
미 2년 국채 1.80% (+0.12%p)
미 10년 국채 1.90% (+0.16%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.095%p (+0.037%pp)
한국 3년 국채 1.27% (+0.03%p)
한국 10년 국채 1.40% (+0.04%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.137%p (+0.010%p)
미 BBB 회사채 3.35% (+0.15%p)
미 하이일드 5.77% (+0.08%p)
이머징 국채 5.25% (+0.07%p)
이머징 주식 7.60% (-0.02%p)
한국 주식 7.56% (-0.08%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.75% (-0.01%p)
- 상향 :
- 하향 : 아르헨티나, 독일, 일본, 러시아, 남아공
* 16일 11:00 중국 8월 고정자산투자, 산업생산, 소매판매 발표 예정
4. 52주 최고(50개, +16개) vs. 최저(2개, -4개)
+ 52주 최고
* 프랑스 전력장비 (유럽 인프라 수요 + ECB 금리인하)
- LeGrand (프랑스 전력장비), Schneider (프랑스 전력장비)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 94.8 (-0.1)
- KOSDAQ 6.6 (-0.0)
- 전기전자 27.1 (+0.0)
- 커뮤니케이션 4.7 (-0.0)
- 금융 17.5 (-0.0)
- 정유화학 6.6 (-0.0)
- 자동차 5.7 (0.0)
- 철강 3.0 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.04배, +0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 4.72조원 +0.02조원
- 비중, 2.14%, -0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.89 (+0.23%)
* 미 레버리지론 투자자들, 싱글 B 등급에도 관심 <블룸버그>
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 43.3%(+0.3%p)
* 독일 프랑스 네덜란드 정부, ECB의 QE 재개에 반대
[무역분쟁]
* 미 대통령 자문역들, 관세 연장위한 중간 딜 고려 <블룸버그>
* 중국 정부, 미국산 대두 수입확대와 관세면제 범위 확대 지지
[경협]
세줄요약
(1) 연휴기간 NDF 환율과 EWY 등락을 감안했을 때 KOSPI는 1.8% 상승할 것으로 예상됩니다.
(2) 필라델피아반도체지수가 역사적 신고가를 경신했습니다.
(3) 9월 FOMC에서 50bp 인하 확률이 0%로 떨어졌습니다. 동결 확률은 3.1%로 올랐습니다.
야간선물, 271.30 (0.00%) 외인 계약 계약
1개월 NDF 환율 1,178.69원 (-15.81원)
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1.중앙은행들
Fed, 추가 보험적 금리인하 가능성
- 2019년 9월 동결 확률 3.1%(+3.1%p)
- 2019년 9월 25bp 인하 확률 96.9%(+1.6%p)
- 2019년 9월 50bp 인하 확률 0.0%(-4.7%p)
미국 1년내 경기침체 확률 35.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 필요하면 현 수준 또는 더 낮은 수준으로 금리 결정
* ECB, 예금금리 -0.5%로 0.1%p 인하
- ECB, 11월1일부터 월 200억유로 자산매입 재개
- 금리인상 전 자산매입 중단. 첫번째 금리인상 후에도 재투자
* ECB 총재, "필요하면 모든 수단 동원할 준비 돼 있다"
- "ECB, QE에 대한 광범위한 컨센서스 형성. 투표 불필요"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 기준-2년 국채, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.25% (0.00%p)
미 2년 국채 1.80% (+0.12%p)
미 10년 국채 1.90% (+0.16%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.095%p (+0.037%pp)
한국 3년 국채 1.27% (+0.03%p)
한국 10년 국채 1.40% (+0.04%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.137%p (+0.010%p)
미 BBB 회사채 3.35% (+0.15%p)
미 하이일드 5.77% (+0.08%p)
이머징 국채 5.25% (+0.07%p)
이머징 주식 7.60% (-0.02%p)
한국 주식 7.56% (-0.08%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.75% (-0.01%p)
- 상향 :
- 하향 : 아르헨티나, 독일, 일본, 러시아, 남아공
* 16일 11:00 중국 8월 고정자산투자, 산업생산, 소매판매 발표 예정
4. 52주 최고(50개, +16개) vs. 최저(2개, -4개)
+ 52주 최고
* 프랑스 전력장비 (유럽 인프라 수요 + ECB 금리인하)
- LeGrand (프랑스 전력장비), Schneider (프랑스 전력장비)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 94.8 (-0.1)
- KOSDAQ 6.6 (-0.0)
- 전기전자 27.1 (+0.0)
- 커뮤니케이션 4.7 (-0.0)
- 금융 17.5 (-0.0)
- 정유화학 6.6 (-0.0)
- 자동차 5.7 (0.0)
- 철강 3.0 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.04배, +0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 4.72조원 +0.02조원
- 비중, 2.14%, -0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.89 (+0.23%)
* 미 레버리지론 투자자들, 싱글 B 등급에도 관심 <블룸버그>
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 43.3%(+0.3%p)
* 독일 프랑스 네덜란드 정부, ECB의 QE 재개에 반대
[무역분쟁]
* 미 대통령 자문역들, 관세 연장위한 중간 딜 고려 <블룸버그>
* 중국 정부, 미국산 대두 수입확대와 관세면제 범위 확대 지지
[경협]
2019년 9월 11일 수요일
macro daily_2019.09.11
2019년 9월 11일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 중국 정부가 외환관리국이 QFII와 RQFII 한도를 폐지했습니다.
(2) 미국에서는 존 볼튼 안보보좌관이 사임했습니다. 미국과 중국 북한간 협상기대가 커졌습니다.
(3) 애플이 아이폰11을 공개하면서 반도체주가 강세를 보였습니다.
야간선물, 269.90 (+0.41%) 외인 계약 -11계약
1개월 NDF 환율 1,190.75원 (-2.57원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
Fed, 추가 보험적 금리인하 가능성
- 2019년 9월 동결 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 9월 25bp 인하 확률 95.3%(+1.1%p)
- 2019년 9월 50bp 인하 확률 4.7%(-1.1%p)
미국 1년내 경기침체 확률 35.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 중국 국가외환관리국, 적격외국인투자한도(QFII) RQFII 한도 폐지
ECB : 필요하면 현 수준 또는 더 낮은 수준으로 금리 결정
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행, 추가 통화 확장정책에 열린 입장 <로이터>
2. Credit Cycle : 미 기준-2년 국채, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.25% (0.00%p)
미 2년 국채 1.68% (+0.09%p)
미 10년 국채 1.74% (+0.09%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.058%p (+0.007%pp)
한국 3년 국채 1.24% (-0.00%p)
한국 10년 국채 1.36% (+0.00%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.127%p (+0.007%p)
미 BBB 회사채 3.20% (+0.07%p)
미 하이일드 5.69% (-0.06%p)
이머징 국채 5.18% (+0.05%p)
이머징 주식 7.62% (-0.01%p)
한국 주식 7.64% (-0.05%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.76% (-0.00%p)
- 상향 : 터키
- 하향 : 인도
* 미 7월 JOLTS 구인자수, 721만명. 예상 733만명, 전월 724만명
* 미 NFIB 중소기업 심리지수, 103.1. 예상 103.5, 전월 104.7
4. 52주 최고(34개, -50개) vs. 최저(6개, +5개)
+ 52주 최고
* 글로벌 반도체 (반도체 수요처 증가 기대)
- NXP Semiconductors (네덜란드 반도체), ST Microelectronics (스위스 반도체)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 94.9 (-0.2)
- KOSDAQ 6.6 (-0.0)
- 전기전자 27.1 (0.0)
- 커뮤니케이션 4.7 (-0.0)
- 금융 17.5 (-0.0)
- 정유화학 6.6 (+0.1)
- 자동차 5.7 (-0.0)
- 철강 3.0 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.03배, -0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 4.70조원 +0.04조원
- 비중, 2.16%, +0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.57 (+0.13%)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 43.0%(-0.3%p)
[무역분쟁]
* 류허 중국 부총리, "무역전쟁에 반대한다는 입장 확고해"
* WTO, 한국 정부의 일본산 밸브에 대한 관세부과 협정 위반
[경협]
* 존 볼튼 미국 백악관 안보 보좌관 사임
세줄요약
(1) 중국 정부가 외환관리국이 QFII와 RQFII 한도를 폐지했습니다.
(2) 미국에서는 존 볼튼 안보보좌관이 사임했습니다. 미국과 중국 북한간 협상기대가 커졌습니다.
(3) 애플이 아이폰11을 공개하면서 반도체주가 강세를 보였습니다.
야간선물, 269.90 (+0.41%) 외인 계약 -11계약
1개월 NDF 환율 1,190.75원 (-2.57원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
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1.중앙은행들
Fed, 추가 보험적 금리인하 가능성
- 2019년 9월 동결 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 9월 25bp 인하 확률 95.3%(+1.1%p)
- 2019년 9월 50bp 인하 확률 4.7%(-1.1%p)
미국 1년내 경기침체 확률 35.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 중국 국가외환관리국, 적격외국인투자한도(QFII) RQFII 한도 폐지
ECB : 필요하면 현 수준 또는 더 낮은 수준으로 금리 결정
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행, 추가 통화 확장정책에 열린 입장 <로이터>
2. Credit Cycle : 미 기준-2년 국채, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.25% (0.00%p)
미 2년 국채 1.68% (+0.09%p)
미 10년 국채 1.74% (+0.09%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.058%p (+0.007%pp)
한국 3년 국채 1.24% (-0.00%p)
한국 10년 국채 1.36% (+0.00%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.127%p (+0.007%p)
미 BBB 회사채 3.20% (+0.07%p)
미 하이일드 5.69% (-0.06%p)
이머징 국채 5.18% (+0.05%p)
이머징 주식 7.62% (-0.01%p)
한국 주식 7.64% (-0.05%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.76% (-0.00%p)
- 상향 : 터키
- 하향 : 인도
* 미 7월 JOLTS 구인자수, 721만명. 예상 733만명, 전월 724만명
* 미 NFIB 중소기업 심리지수, 103.1. 예상 103.5, 전월 104.7
4. 52주 최고(34개, -50개) vs. 최저(6개, +5개)
+ 52주 최고
* 글로벌 반도체 (반도체 수요처 증가 기대)
- NXP Semiconductors (네덜란드 반도체), ST Microelectronics (스위스 반도체)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 94.9 (-0.2)
- KOSDAQ 6.6 (-0.0)
- 전기전자 27.1 (0.0)
- 커뮤니케이션 4.7 (-0.0)
- 금융 17.5 (-0.0)
- 정유화학 6.6 (+0.1)
- 자동차 5.7 (-0.0)
- 철강 3.0 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.03배, -0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 4.70조원 +0.04조원
- 비중, 2.16%, +0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.57 (+0.13%)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 43.0%(-0.3%p)
[무역분쟁]
* 류허 중국 부총리, "무역전쟁에 반대한다는 입장 확고해"
* WTO, 한국 정부의 일본산 밸브에 대한 관세부과 협정 위반
[경협]
* 존 볼튼 미국 백악관 안보 보좌관 사임
2019년 9월 10일 화요일
macro daily_2019.09.10
2019년 9월 10일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 연말까지 낸드 초과 재고가 해소될 것이라는 기대로 글로벌 메모리 주가가 52주 신고가를 기록했습니다.
(2) 주요국 부양 기대로 미 국채금리가 올랐습니다. 10-2년 장단기 금리차가 확대됐습니다.
(3) 북한이 9월말 미국과 만날 의향이 있다고 밝혔습니다.
야간선물, 267.90 (+0.09%) 외인 계약 +1,181계약
1개월 NDF 환율 1,191.85원 (-1.03원)
자세히 보기
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t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
Fed, 추가 보험적 금리인하 가능성
- 2019년 9월 동결 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 9월 25bp 인하 확률 94.2%(-1.7%p)
- 2019년 9월 50bp 인하 확률 5.8%(+1.7%p)
미국 1년내 경기침체 확률 35.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 미 재무장관, "인민은행 총재와 환율조작 논의 예정"
ECB : 필요하면 현 수준 또는 더 낮은 수준으로 금리 결정
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행, 시중은행들 CLO 보유금액 조사 <블룸버그>
2. Credit Cycle : 미 기준-2년 국채, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.25% (0.00%p)
미 2년 국채 1.59% (+0.05%p)
미 10년 국채 1.65% (+0.09%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.051%p (+0.031%pp)
한국 3년 국채 1.24% (-0.03%p)
한국 10년 국채 1.36% (-0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.120%p (+0.010%p)
미 BBB 회사채 3.13% (+0.09%p)
미 하이일드 5.75% (+0.09%p)
이머징 국채 5.13% (+0.09%p)
이머징 주식 7.63% (+0.00%p)
한국 주식 7.69% (-0.04%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.76% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 : 멕시코, 러시아, 터키
4. 52주 최고(84개, -25개) vs. 최저(1개, 0개)
+ 52주 최고
* 글로벌 메모리 반도체 (연말까지 낸드 초과재고 해소기대)
- Micron Technology (미국 반도체), Seagate (미국 반도체)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 95.1 (-0.0)
- KOSDAQ 6.6 (-0.1)
- 전기전자 27.1 (-0.1)
- 커뮤니케이션 4.7 (+0.0)
- 금융 17.5 (+0.0)
- 정유화학 6.5 (-0.0)
- 자동차 5.7 (0.0)
- 철강 3.0 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.04배, -0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 4.66조원 +0.06조원
- 비중, 2.13%, +0.05%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.44 (+0.05%)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 43.3%(0.0%p)
* IMF, 사우디 아라비아에 긴축적 재정정책 권고
[무역분쟁]
* 미 재무장관, "미-중 무역협상 많은 진전 있었다"
[경협]
* 북한 외무성 부상, "9월말 미국과 대화 용의 있다"
세줄요약
(1) 연말까지 낸드 초과 재고가 해소될 것이라는 기대로 글로벌 메모리 주가가 52주 신고가를 기록했습니다.
(2) 주요국 부양 기대로 미 국채금리가 올랐습니다. 10-2년 장단기 금리차가 확대됐습니다.
(3) 북한이 9월말 미국과 만날 의향이 있다고 밝혔습니다.
야간선물, 267.90 (+0.09%) 외인 계약 +1,181계약
1개월 NDF 환율 1,191.85원 (-1.03원)
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1.중앙은행들
Fed, 추가 보험적 금리인하 가능성
- 2019년 9월 동결 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 9월 25bp 인하 확률 94.2%(-1.7%p)
- 2019년 9월 50bp 인하 확률 5.8%(+1.7%p)
미국 1년내 경기침체 확률 35.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 미 재무장관, "인민은행 총재와 환율조작 논의 예정"
ECB : 필요하면 현 수준 또는 더 낮은 수준으로 금리 결정
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행, 시중은행들 CLO 보유금액 조사 <블룸버그>
2. Credit Cycle : 미 기준-2년 국채, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.25% (0.00%p)
미 2년 국채 1.59% (+0.05%p)
미 10년 국채 1.65% (+0.09%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.051%p (+0.031%pp)
한국 3년 국채 1.24% (-0.03%p)
한국 10년 국채 1.36% (-0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.120%p (+0.010%p)
미 BBB 회사채 3.13% (+0.09%p)
미 하이일드 5.75% (+0.09%p)
이머징 국채 5.13% (+0.09%p)
이머징 주식 7.63% (+0.00%p)
한국 주식 7.69% (-0.04%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.76% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 : 멕시코, 러시아, 터키
4. 52주 최고(84개, -25개) vs. 최저(1개, 0개)
+ 52주 최고
* 글로벌 메모리 반도체 (연말까지 낸드 초과재고 해소기대)
- Micron Technology (미국 반도체), Seagate (미국 반도체)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 95.1 (-0.0)
- KOSDAQ 6.6 (-0.1)
- 전기전자 27.1 (-0.1)
- 커뮤니케이션 4.7 (+0.0)
- 금융 17.5 (+0.0)
- 정유화학 6.5 (-0.0)
- 자동차 5.7 (0.0)
- 철강 3.0 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.04배, -0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 4.66조원 +0.06조원
- 비중, 2.13%, +0.05%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.44 (+0.05%)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 43.3%(0.0%p)
* IMF, 사우디 아라비아에 긴축적 재정정책 권고
[무역분쟁]
* 미 재무장관, "미-중 무역협상 많은 진전 있었다"
[경협]
* 북한 외무성 부상, "9월말 미국과 대화 용의 있다"
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