2020년 9월 15일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미국 경기침체 확률이 50%로 더 떨어졌습니다. 산업재 강세가 두드러졌습니다.
(2) 골드만삭스가 목표가를 상향한데 힘입어 마이크론이 6.4% 올랐습니다.
(3) BP가 석유수요가 증가하는 시대는 끝났다고 선언했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.50%
1개월 NDF 환율 1,181.86원 (-1.74원)
미 5년 breakeven rate 1.53% (-0.01%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.16%
- 일본 -0.47%
- 대만 -0.08%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.066%(0.000%p)
미국 1년내 경기침체 확률 50.0% (-10.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.20%(0.00%p)
* 인민은행, Ant Group 금융지주로 지정. 금융지주 규제 적용
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB 수석 이코노미스트, "환율, 인플레 전망에 영향. 인플레 전망이 ECB 움직여"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.09% (0.00%p)
미 2년 국채 0.14% (+0.01%p)
미 10년 국채 0.67% (+0.00%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.539%p (0.00%pp)
미 BBB 회사채 2.13% (+0.00%p)
미 하이일드 5.56% (+0.00%p)
이머징 국채 4.40% (+0.00%p)
이머징 주식 5.61% (-0.00%p)
한국 주식 6.05% (-0.00%p)
한국 3년 국채 0.92% (-0.01%p)
한국 10년 국채 1.51% (-0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.595%p (-0.007%p)
한국 3년 IRS 금리 0.89% (-0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 0.06% (-0.00%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.54% (-0.01%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(40개, -1개) vs. 최저(5개, -13개)
+ 52주 최고
* 미국 철도 (경기회복에 따른 마진개선)
- Union Pacific (미국 철도), Norfolk Southern (미국 철도)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 84.8 (+0.0)
- KOSDAQ 7.1 (+0.1)
- 전기전자 32.5 (+0.3)
- 커뮤니케이션 5.6 (0.0)
- 자동차 4.1 (+0.0)
- 화장품 1.1 (0.0)
- 정유화학 0.8 (-0.0)
- 조선건설기계 3.2 (-0.0)
- 철강 0.8 (0.0)
- 금융 16.7 (0.0)
* 고객예탁금, 56.4조원 -1.0조원
* 중소형주/대형주, 1.19배, -0.00배
* 코스닥 신용금액, 8.71조원 +0.07조원
- 비중, 2.52%, +0.00%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[헤지펀드]
[주요기업]
* 미 증권거래위원회, Nikola 조사. 사업전망 관련 <블룸버그>
* Amazon, 미국 캐나다서 10만명 신규 고용
* Merck, Seattle Genetic과 협업. 45억달러 지불
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 45.1%(+0.2%p)
* OPEC, 원유수요 약하고 쉐일 회복으로 원유가격 약세 예상
* BP, "석유 수요가 증가하는 시대는 끝났다"
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 96.19 (+0.12%, Par=100)
2020년 9월 15일 화요일
2020년 9월 14일 월요일
macro daily_2020.09.14
2020년 9월 14일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미국의 12개월 후 경기침체 확률이 100%에서 60%로 하락했습니다.
(2) 경기회복 기대로 글로벌 운송주들이 강세를 보이고 있습니다.
(3) D램 현물가격의 반등이 이어지고 있습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +1.18%
1개월 NDF 환율 1,187.76원 (+0.86원)
미 5년 breakeven rate 1.54% (-0.01%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.16%
- 일본 +0.04%
- 대만 -0.34%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.066%(-0.003%p)
미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (-40.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.20%(+0.04%p)
* 중국 국무원, 11월1일부터 금융지주사 규제 강화 방침
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB 총재, "유로 강세로 인플레 부양 위한 부양책 상쇄"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.09% (0.00%p)
미 2년 국채 0.13% (-0.01%p)
미 10년 국채 0.67% (-0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.539%p (-0.04%pp)
미 BBB 회사채 2.13% (-0.02%p)
미 하이일드 5.56% (+0.01%p)
이머징 국채 4.40% (-0.09%p)
이머징 주식 5.61% (-0.01%p)
한국 주식 6.05% (-0.04%p)
한국 3년 국채 0.93% (+0.02%p)
한국 10년 국채 1.53% (+0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.602%p (-0.008%p)
한국 3년 IRS 금리 0.90% (+0.00%p)
한국 3년 CRS 금리 0.06% (+0.00%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.55% (+0.15%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(41개, +17개) vs. 최저(18개, -1개)
+ 52주 최고
* 글로벌 운송 (세계경제 침체에서 탈피 기대)
- Canadian Pacific Railway (캐나다 철도), Fedex (미국 운송)
+ 52주 최저
* 중국 은행 (금융지주 규제 강화)
- ICBC (중국 은행)
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 84.8 (-0.0)
- KOSDAQ 7.0 (-0.0)
- 전기전자 32.2 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.6 (-0.0)
- 자동차 4.1 (0.0)
- 화장품 1.1 (+0.0)
- 정유화학 0.8 (-0.0)
- 조선건설기계 3.2 (-0.1)
- 철강 0.8 (0.0)
- 금융 16.7 (+0.0)
* 고객예탁금, 57.4조원 +0.2조원
* 중소형주/대형주, 1.19배, +0.01배
* 코스닥 신용금액, 8.64조원 +0.04조원
- 비중, 2.52%, +0.00%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[헤지펀드]
[주요기업]
* Nvidia, ARM 400억달러 이상 인수계약 타결 임박
* ByteDance, TikTok의 알고리즘은 매각 않을 듯
* Gilead, Immunomedics 200억달러에 인수 근접
* Tesla, 중국 생산 자동차 유럽과 아시아에 판매 계획
* Nikola, Hindenburg 리포트에 "숨긴 것 없다" 반박
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.9%(+0.9%p)
* 미 법무부, 이달중 Alphabet에 반독점 소송 제기 예정
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 96.07 (+0.05%, Par=100)
세줄요약
(1) 미국의 12개월 후 경기침체 확률이 100%에서 60%로 하락했습니다.
(2) 경기회복 기대로 글로벌 운송주들이 강세를 보이고 있습니다.
(3) D램 현물가격의 반등이 이어지고 있습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +1.18%
1개월 NDF 환율 1,187.76원 (+0.86원)
미 5년 breakeven rate 1.54% (-0.01%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.16%
- 일본 +0.04%
- 대만 -0.34%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.066%(-0.003%p)
미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (-40.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.20%(+0.04%p)
* 중국 국무원, 11월1일부터 금융지주사 규제 강화 방침
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB 총재, "유로 강세로 인플레 부양 위한 부양책 상쇄"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.09% (0.00%p)
미 2년 국채 0.13% (-0.01%p)
미 10년 국채 0.67% (-0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.539%p (-0.04%pp)
미 BBB 회사채 2.13% (-0.02%p)
미 하이일드 5.56% (+0.01%p)
이머징 국채 4.40% (-0.09%p)
이머징 주식 5.61% (-0.01%p)
한국 주식 6.05% (-0.04%p)
한국 3년 국채 0.93% (+0.02%p)
한국 10년 국채 1.53% (+0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.602%p (-0.008%p)
한국 3년 IRS 금리 0.90% (+0.00%p)
한국 3년 CRS 금리 0.06% (+0.00%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.55% (+0.15%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(41개, +17개) vs. 최저(18개, -1개)
+ 52주 최고
* 글로벌 운송 (세계경제 침체에서 탈피 기대)
- Canadian Pacific Railway (캐나다 철도), Fedex (미국 운송)
+ 52주 최저
* 중국 은행 (금융지주 규제 강화)
- ICBC (중국 은행)
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 84.8 (-0.0)
- KOSDAQ 7.0 (-0.0)
- 전기전자 32.2 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.6 (-0.0)
- 자동차 4.1 (0.0)
- 화장품 1.1 (+0.0)
- 정유화학 0.8 (-0.0)
- 조선건설기계 3.2 (-0.1)
- 철강 0.8 (0.0)
- 금융 16.7 (+0.0)
* 고객예탁금, 57.4조원 +0.2조원
* 중소형주/대형주, 1.19배, +0.01배
* 코스닥 신용금액, 8.64조원 +0.04조원
- 비중, 2.52%, +0.00%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[헤지펀드]
[주요기업]
* Nvidia, ARM 400억달러 이상 인수계약 타결 임박
* ByteDance, TikTok의 알고리즘은 매각 않을 듯
* Gilead, Immunomedics 200억달러에 인수 근접
* Tesla, 중국 생산 자동차 유럽과 아시아에 판매 계획
* Nikola, Hindenburg 리포트에 "숨긴 것 없다" 반박
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.9%(+0.9%p)
* 미 법무부, 이달중 Alphabet에 반독점 소송 제기 예정
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 96.07 (+0.05%, Par=100)
2020년 9월 11일 금요일
Column_인사이드 빌 게이츠_20.09.11
- 인사이드 빌 게이츠 -
* 다큐멘터리 ‘인사이드
빌게이츠’ 세 번째 편에 빌 게이츠가 투자해 놓은 전고체 배터리 회사를 방문하는 내용이 나옵니다. 빌 게이츠는 일본 도쿄가 며칠 동안 정전되는 경우를 가정하면서 전기의 대량 저장이 우리의 삶의 위협을 얼마나
줄여주는지에 대해 얘기합니다.
* 빌과 멜린다 게이츠 재단은 지속 가능한 지구를 만들기 위해 어려
노력을 기울이는 것으로 잘 알려져 있습니다. 시간이 흘러 각국 정부는 환경규제를 도입했고 빌 게이츠가
보유한 주식들은 운 좋게 많이 올랐습니다. 다큐멘터리에 출연한 박사는 “지구 밖에서 인간이 살 수 있다는 건 엘론 머스크나 하는 말 같지도 않은 소리”라고
디스합니다.
- 1996년 빌 게이츠 -
* 1996년 빌 게이츠는 법무부로부터 반독점 조사를 받고 있었습니다. 이 머리 좋고 건방진 금수저 청년은 조사 때문에 기업 인수가 어렵다고 불평했습니다. 당시 인수를 추진하던 회사는 창업자가 쫓겨난지 10년이 넘어 망하기
직전이던 애플, 당시 쓰는 사람이 거의 없는 소프트웨어를 만들던 인튜이트, 투자회수가 불확실하던 컴캐스트 등이었습니다.
* 그를 ‘강도 귀족’으로 비판하는 책이 출간될 정도로 세상의 미움을 받던 빌 게이츠는 독점 판결을 받을 무렵 재산을 사회에 환원하기로
결정하고 아프리카에서 빈곤과 질병을 몰아낸다는 계획을 세웠습니다. 그리고 20년이 지난 지금 그는 그 누구보다 이 세상에 대해 걱정하고 고뇌하는 현인으로 메이크오버 하는데 성공했습니다. 사람이 바뀌지 않는다고 누가 그랬습니까.
- 게이츠 벤처스 –
* 게이츠 벤처스 홈페이지에는 빌 게이츠가 투자한 스타트업(?)들을 볼 수 있습니다. 혁신적인 바이오, 인터넷, 재생 에너지 기업들이 있습니다. 그는 세상을 걱정했을 뿐인데, 10여년이 지나니 BBIG의 시대가 열렸습니다. 빌 게이츠가 방역을 잘한다고 칭찬한 나라는
뉴딜급 투자를 계획 중이기도 합니다.
* 빌 게이츠와 친분이 두터운 워렌 버핏은 항상 검소하고 겸손하게
살라고 조언합니다. 그리고 그의 조언을 받아들인 듯 겸손해진 빌 게이츠의 벤처 펀드는 일본인 옵션 트레이더가
운용하는 세계에서 가장 유명한 벤처 펀드를 넘어설 것도 같습니다. 크게 화제가 되진 않았지만 한때 워렌
버핏의 후계자로 빌 게이츠가 거론된 적이 있습니다. 빌 게이츠의 속을 알 순 없지만 잘 들여다 보긴
해야 할 것 같습니다.
좋은 주말 되십시오
macro daily_2020.09.11
2020년 9월 11일 매크로 데일리
세줄요약
(1) JP모건이 21일까지 트레이딩 플로어 스탭들의 복귀를 지시했습니다.
(2) 정상으로 복귀가 가시화하면서 언택트 주식들이 내렸습니다.
(3) 일본 웨이퍼 기업들의 주가가 52주 최고를 경신했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -1.84%
1개월 NDF 환율 1,188.20원 (+3.30원)
미 5년 breakeven rate 1.55% (-0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.58%
- 일본 -0.65%
- 대만 -0.80%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.069%(+0.003%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.16%(-0.09%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB, 기준금리 0%로 동결. PEPP 규모 1.35조유로 동결
- PEPP, 2021년 6월까지 가동. 2022년말까지 만기채권 재투자
* ECB 총재, "지표, 견고한 반등 암시. 3분기 GDP 반등 강할 것"
- "재정정책, 옳게, 시의적절하게, 효율적으로 단행"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.09% (0.00%p)
미 2년 국채 0.14% (-0.00%p)
미 10년 국채 0.68% (-0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.543%p (-0.09%pp)
미 BBB 회사채 2.15% (-0.01%p)
미 하이일드 5.55% (-0.07%p)
이머징 국채 4.49% (-0.03%p)
이머징 주식 5.62% (+0.01%p)
한국 주식 6.09% (+0.08%p)
한국 3년 국채 0.91% (+0.00%p)
한국 10년 국채 1.52% (+0.00%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.610%p (+0.003%p)
한국 3년 IRS 금리 0.90% (+0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 0.06% (+0.02%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.70% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(24개, +15개) vs. 최저(19개, +17개)
+ 52주 최고
* 일본 특수화학 (웨이퍼 등 반도체소재 수요증가 기대)
- Nitto Denko (일본 특수화학), ShinEtsu (일본 특수화학)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 84.8 (+0.2)
- KOSDAQ 7.0 (+0.1)
- 전기전자 32.2 (+0.1)
- 커뮤니케이션 5.6 (+0.0)
- 자동차 4.1 (0.0)
- 화장품 1.1 (0.0)
- 정유화학 0.8 (-0.0)
- 조선건설기계 3.3 (-0.0)
- 철강 0.8 (0.0)
- 금융 16.7 (+0.0)
* 고객예탁금, 57.2조원 -2.2조원
* 중소형주/대형주, 1.18배, +0.02배
* 코스닥 신용금액, 8.60조원 +0.07조원
- 비중, 2.52%, -0.06%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[헤지펀드]
[주요기업]
* JP모건, 트레이딩 플로어 스탭들에 9월21일까지 회사복귀 지시
* Peloton, 2021년 매출 가이던스 35.0억~36.5억달러 제시. 예상 27.4억달러
- "디지털 구독자, 50만명 도달. 새 제품 투자하고 생산확대"
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.0%(-0.1%p)
* 미 민주당, 상원서 공화당 경기부양책 부결 처리
* EU 집행위원장, "영국의 하드 브렉시트 포함 모든 시나리오 준비"
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 96.03 (+0.09%, Par=100)
* 미 대출펀드, 한주간 2.6억달러 순유출
세줄요약
(1) JP모건이 21일까지 트레이딩 플로어 스탭들의 복귀를 지시했습니다.
(2) 정상으로 복귀가 가시화하면서 언택트 주식들이 내렸습니다.
(3) 일본 웨이퍼 기업들의 주가가 52주 최고를 경신했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -1.84%
1개월 NDF 환율 1,188.20원 (+3.30원)
미 5년 breakeven rate 1.55% (-0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.58%
- 일본 -0.65%
- 대만 -0.80%
자세히 보기
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.069%(+0.003%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.16%(-0.09%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB, 기준금리 0%로 동결. PEPP 규모 1.35조유로 동결
- PEPP, 2021년 6월까지 가동. 2022년말까지 만기채권 재투자
* ECB 총재, "지표, 견고한 반등 암시. 3분기 GDP 반등 강할 것"
- "재정정책, 옳게, 시의적절하게, 효율적으로 단행"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.09% (0.00%p)
미 2년 국채 0.14% (-0.00%p)
미 10년 국채 0.68% (-0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.543%p (-0.09%pp)
미 BBB 회사채 2.15% (-0.01%p)
미 하이일드 5.55% (-0.07%p)
이머징 국채 4.49% (-0.03%p)
이머징 주식 5.62% (+0.01%p)
한국 주식 6.09% (+0.08%p)
한국 3년 국채 0.91% (+0.00%p)
한국 10년 국채 1.52% (+0.00%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.610%p (+0.003%p)
한국 3년 IRS 금리 0.90% (+0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 0.06% (+0.02%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.70% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(24개, +15개) vs. 최저(19개, +17개)
+ 52주 최고
* 일본 특수화학 (웨이퍼 등 반도체소재 수요증가 기대)
- Nitto Denko (일본 특수화학), ShinEtsu (일본 특수화학)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 84.8 (+0.2)
- KOSDAQ 7.0 (+0.1)
- 전기전자 32.2 (+0.1)
- 커뮤니케이션 5.6 (+0.0)
- 자동차 4.1 (0.0)
- 화장품 1.1 (0.0)
- 정유화학 0.8 (-0.0)
- 조선건설기계 3.3 (-0.0)
- 철강 0.8 (0.0)
- 금융 16.7 (+0.0)
* 고객예탁금, 57.2조원 -2.2조원
* 중소형주/대형주, 1.18배, +0.02배
* 코스닥 신용금액, 8.60조원 +0.07조원
- 비중, 2.52%, -0.06%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[헤지펀드]
[주요기업]
* JP모건, 트레이딩 플로어 스탭들에 9월21일까지 회사복귀 지시
* Peloton, 2021년 매출 가이던스 35.0억~36.5억달러 제시. 예상 27.4억달러
- "디지털 구독자, 50만명 도달. 새 제품 투자하고 생산확대"
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.0%(-0.1%p)
* 미 민주당, 상원서 공화당 경기부양책 부결 처리
* EU 집행위원장, "영국의 하드 브렉시트 포함 모든 시나리오 준비"
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 96.03 (+0.09%, Par=100)
* 미 대출펀드, 한주간 2.6억달러 순유출
2020년 9월 10일 목요일
macro daily_2020.09.10
2020년 9월 10일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 스탠 드럭큰밀러가 주식시장이 광기에 사로잡혀 있다고 경고했습니다.
(2) 미 공화당이 5,000억달러 규모 재정 부양책을 공개했습니다.
(3) D램 현물가격 반등이 이어지고 있습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +2.11%
1개월 NDF 환율 1,184.95원 (-4.15원)
미 5년 breakeven rate 1.57% (+0.00%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.45%
- 일본 +0.29%
- 대만 +0.78%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.066%(+0.002%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.25%(-0.01%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB 위원들, "유로존 경기회복 확신. 추가 부양 필요성 줄어" <블룸버그>
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.09% (0.00%p)
미 2년 국채 0.14% (+0.00%p)
미 10년 국채 0.70% (+0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.552%p (+0.14%pp)
미 BBB 회사채 2.16% (+0.06%p)
미 하이일드 5.62% (+0.14%p)
이머징 국채 4.52% (+0.09%p)
이머징 주식 5.61% (+0.04%p)
한국 주식 6.01% (-0.07%p)
한국 3년 국채 0.91% (-0.03%p)
한국 10년 국채 1.52% (-0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.607%p (-0.001%p)
한국 3년 IRS 금리 0.88% (-0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 0.04% (-0.01%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.70% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(9개, +6개) vs. 최저(2개, -1개)
+ 52주 최고
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 84.6 (+0.1)
- KOSDAQ 6.9 (-0.1)
- 전기전자 32.1 (+0.1)
- 커뮤니케이션 5.6 (-0.0)
- 자동차 4.1 (0.0)
- 화장품 1.1 (+0.0)
- 정유화학 0.8 (+0.0)
- 조선건설기계 3.3 (+0.0)
- 철강 0.8 (0.0)
- 금융 16.7 (0.0)
* 고객예탁금, 59.4조원 -3.6조원
* 중소형주/대형주, 1.16배, -0.00배
* 코스닥 신용금액, 8.53조원 +0.08조원
- 비중, 2.58%, +0.05%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[헤지펀드]
* 스탠 드럭큰밀러, "주식시장, 향후 3~5년 간 매우 어려운 시간 될 것"
- "주식시장, 처음으로 인플레 걱정돼. 주식시장 강한 광기 사로잡혀"
[주요기업]
* Byte Dance, 미국 정부와 Tik Tok 완전매각 외 방법 논의
* AstraZnenca COVID-19 임상 다음주 재개
* Nintendo, 올 회계연도에 스위치 생산 20% 더 늘리기로
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.1%(0.0%p)
* 미 공화당, 5,000억달러 규모 COVID-19 지원 정책 공개
* 뉴욕시, 9월30일부터 식당 실내 운영 좌석 25%까지 허용
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 95.94 (+0.18%, Par=100)
세줄요약
(1) 스탠 드럭큰밀러가 주식시장이 광기에 사로잡혀 있다고 경고했습니다.
(2) 미 공화당이 5,000억달러 규모 재정 부양책을 공개했습니다.
(3) D램 현물가격 반등이 이어지고 있습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +2.11%
1개월 NDF 환율 1,184.95원 (-4.15원)
미 5년 breakeven rate 1.57% (+0.00%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.45%
- 일본 +0.29%
- 대만 +0.78%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.066%(+0.002%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.25%(-0.01%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB 위원들, "유로존 경기회복 확신. 추가 부양 필요성 줄어" <블룸버그>
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.09% (0.00%p)
미 2년 국채 0.14% (+0.00%p)
미 10년 국채 0.70% (+0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.552%p (+0.14%pp)
미 BBB 회사채 2.16% (+0.06%p)
미 하이일드 5.62% (+0.14%p)
이머징 국채 4.52% (+0.09%p)
이머징 주식 5.61% (+0.04%p)
한국 주식 6.01% (-0.07%p)
한국 3년 국채 0.91% (-0.03%p)
한국 10년 국채 1.52% (-0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.607%p (-0.001%p)
한국 3년 IRS 금리 0.88% (-0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 0.04% (-0.01%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.70% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(9개, +6개) vs. 최저(2개, -1개)
+ 52주 최고
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 84.6 (+0.1)
- KOSDAQ 6.9 (-0.1)
- 전기전자 32.1 (+0.1)
- 커뮤니케이션 5.6 (-0.0)
- 자동차 4.1 (0.0)
- 화장품 1.1 (+0.0)
- 정유화학 0.8 (+0.0)
- 조선건설기계 3.3 (+0.0)
- 철강 0.8 (0.0)
- 금융 16.7 (0.0)
* 고객예탁금, 59.4조원 -3.6조원
* 중소형주/대형주, 1.16배, -0.00배
* 코스닥 신용금액, 8.53조원 +0.08조원
- 비중, 2.58%, +0.05%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[헤지펀드]
* 스탠 드럭큰밀러, "주식시장, 향후 3~5년 간 매우 어려운 시간 될 것"
- "주식시장, 처음으로 인플레 걱정돼. 주식시장 강한 광기 사로잡혀"
[주요기업]
* Byte Dance, 미국 정부와 Tik Tok 완전매각 외 방법 논의
* AstraZnenca COVID-19 임상 다음주 재개
* Nintendo, 올 회계연도에 스위치 생산 20% 더 늘리기로
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.1%(0.0%p)
* 미 공화당, 5,000억달러 규모 COVID-19 지원 정책 공개
* 뉴욕시, 9월30일부터 식당 실내 운영 좌석 25%까지 허용
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 95.94 (+0.18%, Par=100)
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