macro daily_2021.12.8

 2021년 12월 8일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 화이자 백신이 오미크론 변이를 부분적으로 방어하는 것으로 전해졌습니다.

(2) 필라델피아 반도체지수가 역사적 신고가를 경신했습니다.

(3) 미 상원 양당 대표가 연방부채 한도 상향에 합의했습니다.

미 5년 breakeven rate 2.864%, +0.049%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 64.2조원 +0.0조원

K200 야간선물 등락률, +1.10%

1개월 NDF 환율 1,178.70원 (-1.00원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.777%(+0.039%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (+0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 8명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 4명

- 극비둘기파 : 1명

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.17%(+0.01%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2021년 인플레 컨센서스 2.5%)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.056% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.68% (+0.05%p)

미 10년 국채 1.47% (+0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.788%p (-0.007%pp)

미 BBB 회사채 2.72% (+0.04%p)

미 하이일드 4.60% (-0.16%p)

이머징 국채 4.86% (-0.05%p)

이머징 주식 7.75% (+0.10%p) 

한국 주식 9.92% (-0.01%p) 

한국 3년 국채 1.86% (0.00%p)

한국 10년 국채 2.24% (+0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.373%p (+0.025%p)

한국 3년 IRS 금리 1.87% (+0.03%p)

한국 3년 CRS 금리 1.11% (+0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (95개 +43개)

* 아날로그 반도체 (사물인터넷 도입)

- NXP Semiconductor (미국 반도체), Broadcomm (미국 반도체)

52주 최저, (8개 -23개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +7.1% (0.0%p)

- KOSPI 252.5 (+0.4) 

- KOSDAQ 15.6 (+0.0)

- 전기전자 83.5 (+0.1)

- 커뮤니케이션 11.1 (-0.0)

- 자동차 14.0 (0.0)

- 화장품 2.8 (0.0)

- 정유화학 22.4 (0.0)

- 조선건설기계 7.2 (0.0)

- 철강 11.6 (-0.0)

- 금융 37.5 (0.0)

5. 뉴스 

1) 아프리카 보건 연구소, "화이자 백신, 오미크론 변이 부분적 방어" 

2) LG엔솔, 1월 27일 상장. 시총상단 70조원, 공모규모 13조원

3) 미 상원, 연방부채 한도 상향하는데 합의 도달

4) 미 대통령, 러시아 대통령에 우크라이나 유사시 강력대응 경고

5) 미 증권위원장, SPAC 합병을 통한 상장규정 우회 경고