macro daily_2021.12.16

 2021년 12월 16일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 12월 FOMC가 예상에 부합하면서 주가가 급반등했습니다.

(2) 미 상무부가 중국의 기술 기업들을 블랙리스트에 올릴 것으로 전해졌습니다.

(3) 글로벌 벤처 자금이 중국에서 일본으로 방향을 바꾸고 있습니다.

미 5년 breakeven rate 2.714%, +0.009%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 64.0조원 -0.4조원

K200 야간선물 등락률, +0.22%

1개월 NDF 환율 1,184.53원 (-1.42원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.805%(+0.045%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (+0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 8명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 4명

- 극비둘기파 : 1명

* FOMC, 기준금리 0.00~0.25% 동결

- 테이퍼링 규모, 150억달러 -> 300억달러로 확대

- 성명, 인플레 '순환적' 문구 삭제

- 점도표 2022년 최빈값 0.00~0.25% -> 0.75~1.00%로 이동

* Fed 의장, "완전고용 도달하기 전이라도 금리 올릴 수 있다"

- "FOMC의 금리 전망은 계획을 의미하진 않아"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.25%(-0.05%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2021년 인플레 컨센서스 2.4%, -0.1%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.053%(+0.01%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.66% (+0.01%p)

미 10년 국채 1.45% (+0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.793%p (+0.010%pp)

미 BBB 회사채 2.70% (+0.03%p)

미 하이일드 4.55% (+0.07%p)

이머징 국채 4.79% (+0.01%p)

이머징 주식 7.68% (+0.04%p) 

한국 주식 9.53% (+0.04%p) 

한국 3년 국채 1.80% (+0.02%p)

한국 10년 국채 2.16% (-0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.361%p (-0.026%p)

한국 3년 IRS 금리 1.83% (+0.01%p)

한국 3년 CRS 금리 1.02% (-0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (110개 +69개)

* 미국 유틸리티 (전기수요 증가)

- Nextera Energy (미국 전력유틸리티), Veolia Environment (미국 전력유틸리티)

52주 최저 (49개 -2개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +7.1% (-0.0%p)

- KOSPI 252.2 (-0.0) 

- KOSDAQ 15.5 (-0.1)

- 전기전자 83.1 (+0.0)

- 커뮤니케이션 11.1 (0.0)

- 자동차 14.0 (0.0)

- 화장품 2.8 (-0.0)

- 정유화학 23.0 (-0.0)

- 조선건설기계 7.0 (-0.0)

- 철강 11.5 (0.0)

- 금융 37.5 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 미 상무부, 중국 기술기업 8개 블랙리스트 추가 계획 <FT>

- Wuxi Biologics 등 테크 헬스케어 주가 급락 

2) 글로벌 유수 벤처자금, 중국서 일본으로 향해

3) 미국 뉴욕-뉴저지서 오미크론 변이 비율 13%까지 상승

4) 미 하원, 연방부채 한도 2.5조달러 상향 법안 통과. 대통령 서명만 남아