macro daily_2021.12.21

 2021년 12월 21일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 마이크론의 매출 가이던스가 예상을 웃돌며 시간외서 7% 올랐습니다.

(2) 칠레 페소가 좌파연합 후보 당선 다음날 사상최저를 기록했습니다.

(3) 중국 AI 기업 센스타임이 연내 거래를 목표로 IPO 일정을 재개했습니다.

미 5년 breakeven rate 2.686%, -0.020%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 62.8조원 -0.7조원

K200 야간선물 등락률, +0.10%

1개월 NDF 환율 1,190.88원 (-0.12원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.743%(-0.020%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (+0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 8명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 4명

- 극비둘기파 : 1명

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.15%(-0.15%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 2.4%)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.041%(-0.08%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.63% (-0.00%p)

미 10년 국채 1.41% (+0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.788%p (+0.023%pp)

미 BBB 회사채 2.66% (+0.02%p)

미 하이일드 4.48% (+0.06%p)

이머징 국채 4.79% (+0.04%p)

이머징 주식 7.69% (+0.06%p) 

한국 주식 9.46% (-0.01%p) 

한국 3년 국채 1.73% (-0.03%p)

한국 10년 국채 2.10% (-0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.372%p (-0.020%p)

한국 3년 IRS 금리 1.75% (-0.04%p)

한국 3년 CRS 금리 1.06% (0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (26개 -8개)

52주 최저 (70개 +31개)

* 중국 기업 (미국 제재 위협) 

- SMIC (중국 반도체), China Unicom (중국 통신)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +7.2% (+0.1%p)

- KOSPI 252.6 (+0.4) 

- KOSDAQ 15.4 (+0.0)

- 전기전자 83.6 (+0.5)

- 커뮤니케이션 11.1 (0.0)

- 자동차 14.0 (0.0)

- 화장품 2.8 (0.0)

- 정유화학 23.0 (0.0)

- 조선건설기계 6.9 (-0.0)

- 철강 11.5 (-0.0)

- 금융 37.5 (0.0)

5. 뉴스 

1) Micron, 회계연 2분기 가이던스 73억~77억달러. 예상 73.2억달러

- "2022년 최대매출과 견조한 이익률 달성 가능"

- 시간외서 7% 상승 

2) Sensetime, 홍콩 IPO 일정 재개. 연말까지 거래 시작

3) 미 행정부, 2026년형 자동차부터 리터당 23.3킬로미터 연비 적용키로 

4) 터키 대통령, "리라화 예금 보호하겠다. 외화로 예금 바꿀 필요 없어"

- 리라화 달러에 대해 25% 절상

5) 칠레 페소, 좌파연합 후보 당선 후 달러에 대해 사상최저 절하