macro daily_2021.12.14

 2021년 12월 14일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 러시아-우크라이나 불확실성으로 천연가스 가격이 급등하며 주가가 내렸습니다.

(2) 중국 철도건설이 내수부양 기대로 52주 최고를 기록했습니다.

(3) 지난주 가상화폐 대출이 감소하며 코인가격이 내렸습니다.

미 5년 breakeven rate 2.759%, -0.045%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 63.5조원 -0.0조원

K200 야간선물 등락률, -0.69%

1개월 NDF 환율 1,184.65원 (+4.40원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.728%(-0.020%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (+0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 8명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 4명

- 극비둘기파 : 1명

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.21%(-0.01%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2021년 인플레 컨센서스 2.5%)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.052%(-0.04%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.64% (-0.01%p)

미 10년 국채 1.42% (-0.06%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.780%p (-0.049%pp)

미 BBB 회사채 2.65% (-0.06%p)

미 하이일드 4.41% (-0.03%p)

이머징 국채 4.71% (-0.04%p)

이머징 주식 7.61% (+0.06%p) 

한국 주식 9.47% (-0.22%p) 

한국 3년 국채 1.78% (-0.01%p)

한국 10년 국채 2.16% (-0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.385%p (-0.013%p)

한국 3년 IRS 금리 1.83% (-0.01%p)

한국 3년 CRS 금리 1.06% (-0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (105개 +5개)

* 글로벌 인프라 (인프라 투자 증가 기대)

- China State Construction (중국 건설), JB Hunt Transportation (미국 운송)

52주 최저, (35개 +9개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +7.1% (-0.1%p)

- KOSPI 252.3 (-0.0) 

- KOSDAQ 15.7 (+0.0)

- 전기전자 83.2 (+0.1)

- 커뮤니케이션 11.1 (0.0)

- 자동차 14.0 (0.0)

- 화장품 2.8 (0.0)

- 정유화학 23.0 (0.0)

- 조선건설기계 7.0 (0.0)

- 철강 11.5 (-0.1)

- 금융 37.5 (0.0)

5. 뉴스 

1) 유럽 천연가스 가격, 10월 5일 고점 경신. 러시아-우크라이나 불확실성 고조 

2) Time, Tesla CEO 올해의 인물에 선정

3) Volkswagen, 자체 배터리 생산에 20억유로 투자키로

4) DeFi 기반 가상화폐 대출, 지난주 10.9% 감소한 453.5억달러 <CoinGecko> 

5) Pfizer, 신약 개발업체 Arena Pharma 67억달러에 현금 인수