macro daily_2021.12.09

 2021년 12월 9일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) MSCI가 테마지수에 블록체인 등 8개를 추가했습니다.  

(2) 코웬이 2022년  최고 아이디어로 메모리 시장 구조적 변화와 마이크론을 꼽았습니다. 

(3) 미국 생명과학 기업들이 신고가를 기록하고 있습니다.

미 5년 breakeven rate 2.899%, +0.035%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 64.4조원 +0.2조원

K200 야간선물 등락률, +0.14%

1개월 NDF 환율 1,172.85원 (-3.05원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.752%(-0.025%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (+0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 8명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 4명

- 극비둘기파 : 1명

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.17%(+0.01%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2021년 인플레 컨센서스 2.5%)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.056% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.67% (-0.01%p)

미 10년 국채 1.51% (+0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.841%p (+0.052%pp)

미 BBB 회사채 2.73% (+0.01%p)

미 하이일드 4.39% (-0.20%p)

이머징 국채 4.82% (-0.04%p)

이머징 주식 7.60% (-0.15%p) 

한국 주식 9.77% (-0.15%p) 

한국 3년 국채 1.82% (-0.04%p)

한국 10년 국채 2.18% (-0.06%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.360%p (-0.013%p)

한국 3년 IRS 금리 1.84% (-0.03%p)

한국 3년 CRS 금리 1.09% (-0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (75개 -20개)

* 미국 생명과학 (헬스케어 데이터 수요 증가)

- Iqvia (미국 생명과학), Perkinelmer (미국 생명과학)

52주 최저, (9개 -23개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +7.1% (0.0%p)

- KOSPI 252.5 (+0.0) 

- KOSDAQ 15.6 (+0.0)

- 전기전자 83.5 (0.0)

- 커뮤니케이션 11.1 (+0.0)

- 자동차 14.0 (0.0)

- 화장품 2.8 (0.0)

- 정유화학 22.4 (-0.0)

- 조선건설기계 7.2 (0.0)

- 철강 11.6 (0.0)

- 금융 37.5 (-0.0)

5. 뉴스 

1) MSCI, 테마지수 8개 추가 계획. 5개 친환경 초점

- 블록체인, 친환경 인프라, 우주개발 등

2) Apollo Global, 250억달러 바이아웃 펀드 모집 계획 

3) Kickstarter, 크라우드펀딩 플랫폼 블록체인으로 이전

4) SEMI, 미 반도체 지원법에 삼성전자 등 외국기업 포함 주장