macro daily_2021.12.24

 2021년 12월 24일 매크로 데일리 (2021년 마지막 데일리)

세줄요약

(1) 래리 서머스가 곧 경기침체가 찾아올 것이라고 경고했습니다.

(2) 오미크론의 입원 확률이 델타보다 50~70% 낮다고 영국 연구진이 분석했습니다.

(3) S&P500지수가 역사적 신고가를 기록했습니다.

미 5년 breakeven rate 2.761%, -0.015%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 62.2조원 -1.2조원

K200 야간선물 등락률, +0.44%

1개월 NDF 환율 1,187.65원 (-0.10원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.817%(+0.029%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (+0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 8명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 4명

- 극비둘기파 : 1명

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.02%(-0.02%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 2.4%)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.066%(+0.05%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.68% (+0.02%p)

미 10년 국채 1.49% (+0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.805%p (+0.015%pp)

미 BBB 회사채 2.73% (+0.03%p)

미 하이일드 4.34% (-0.03%p)

이머징 국채 4.88% (+0.06%p)

이머징 주식 7.72% (-0.03%p) 

한국 주식 9.51% (-0.05%p) 

한국 3년 국채 1.80% (+0.05%p)

한국 10년 국채 2.20% (+0.06%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.398%p (+0.008%p)

한국 3년 IRS 금리 1.81% (+0.05%p)

한국 3년 CRS 금리 1.10% (+0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (122개 +80개)

* 미국 진단장비 (오미크론 확산)

- Steris (미국 의료장비), Mettler Toledo (미국 생명과학도구)

52주 최저 (14개 -8개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +7.1% (+0.0%p)

- KOSPI 252.7 (0.0) 

- KOSDAQ 15.6 (0.0)

- 전기전자 83.5 (+0.1)

- 커뮤니케이션 11.1 (-0.0)

- 자동차 14.0 (0.0)

- 화장품 2.7 (-0.1)

- 정유화학 23.0 (+0.0)

- 조선건설기계 6.9 (0.0)

- 철강 11.5 (0.0)

- 금융 37.5 (0.0)

5. 뉴스 

1) 래리 서머스, "곧 경기침체 찾아올 것. Fed 인플레 대응 늦었다"

- "침체가 아닌 이상 인플레 가라앉기 어려울 것" 

2) 오미크론 변이, 델타 변이보다 입원 위험 50~70% 낮아 <영국 연구진>

3) Tencent, 보유한 JD.COM 주식을 특별배당으로 주주들에게 지급 

4) Intel, 이탈리아 정부와 반도체 패키징 공장 설립 논의. 90억달러 규모 

5) 롯데그룹, 중국 테마파크 16억달러에 매각 추진