macro daily_2021.12.06

 2021년 12월 6일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 남아공의 오미크론 변이 확진자가 4일간 네배 증가했습니다.

(2) 미국 11월 비농업 고용자수가 21만명으로 예상의 절반에도 못미쳤습니다.

(3) 토요일에 비트코인 가격이 10% 넘게 하락했습니다.

미 5년 breakeven rate 2.751%, -0.006%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 67.2조원 -0.1조원

K200 야간선물 등락률, -0.87%

1개월 NDF 환율 1,184.25원 (+4.35원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.690%(-0.043%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (+0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 8명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 4명

- 극비둘기파 : 1명

* 세인트루이스연은 총재(매파 투표권없음), "4.2% 실업률, 부양책 거둬들이기 좋은 상황"

- "노동시장 참가율, 판단에 중요한 지표 아니다"

- "1분기 안으로 테이퍼링 종료하면 정책 여력 생길 것"

한국은행

* 기재부 차관, "과도한 기대 인플레 심리 확산 차단위해 필요조치 시행"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.10%(-0.05%p)

* 중국 총리, "연말 안으로 지급준비율 인하 가능성 열려 있다"

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2021년 인플레 컨센서스 2.5%)

* ECB 총재, "2022년에 기준금리 올리지 않을 것 같다"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.053% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.58% (-0.03%p)

미 10년 국채 1.34% (-0.10%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.756%p (-0.072%pp)

미 BBB 회사채 2.60% (-0.10%p)

미 하이일드 4.62% (-0.12%p)

이머징 국채 4.77% (-0.15%p)

이머징 주식 7.64% (+0.03%p) 

한국 주식 9.93% (-0.19%p) 

한국 3년 국채 1.89% (+0.04%p)

한국 10년 국채 2.23% (+0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.338%p (-0.019%p)

한국 3년 IRS 금리 1.87% (+0.06%p)

한국 3년 CRS 금리 1.12% (+0.08%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (21개 0개)

52주 최저, (33개 -22개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +7.1% (0.0%p)

- KOSPI 252.2 (-0.0) 

- KOSDAQ 15.6 (+0.0)

- 전기전자 83.4 (+0.0)

- 커뮤니케이션 11.1 (+0.0)

- 자동차 14.0 (0.0)

- 화장품 2.8 (0.0)

- 정유화학 22.4 (0.0)

- 조선건설기계 7.2 (0.0)

- 철강 11.6 (0.0)

- 금융 37.5 (0.0)

5. 뉴스 

1) 남아공 오미크론 확진자 일 1.6만명. 4일 만에 네배 

- 확진율, 16.5% -> 24.3%

2) 미 11월 비농업 고용자수, 21.0만명 증가. 예상 +55.0만명, 전월 +53.1만명

- 실업률, 4.2%. 예상 4.5%, 전월 4.6%

3) Apple, 미 국무부 공무원 iPhone 최소 9대 해킹 보고 

4) TSMC, "2030년까지 전세계 반도체시장 1조달러 도달"

- 2020년 기준 4,404억달러  

5) Bitcoin, 4일 최대 12.7% 하락. 9월 이후 최대 하락폭