macro daily_2021.12.03

 2021년 12월 3일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 애플이 부품업체들에 아이폰 수요 둔화 사실을 공지했습니다.

(2) 미 SEC가 장부공개를 거부하는 외국기업을 퇴출할 수 있도록 규정을 개정했습니다.

(3) 각국 중앙은행이 오미크론으로 정책 경로가 달라지지 않을 것임을 시사했습니다.

미 5년 breakeven rate 2.757%, +0.031%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 67.3조원 +1.4조원

K200 야간선물 등락률, +0.39%

1개월 NDF 환율 1,177.22원 (+0.72원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.733%(+0.058%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (+0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 8명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 4명

- 극비둘기파 : 1명

* 클리블랜드연은 총재 (매파 투표권없음), 2022년 기준금리 두차례 인상 가능성 시사

- "테이퍼링 가속화에 열려있는 입장. 바이러스 대처법 터득"

* 애틀랜타연은 총재 (매파 투표권있음), "필요하다면 금리인상 시기 앞당겨야"

한국은행

* 한은, "소비자 물가, 상당기간 목표 상회할 것. 올해 +2.3% 다소 웃돌 가능성"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.15%(-0.08%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2021년 인플레 컨센서스 2.5%)

* 에스토니아 중앙은행장, "오미크론, PEPP 종료시점 바꿀 변수 아니다"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.063% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (+0.01%p) 

미 2년 국채 0.61% (+0.05%p)

미 10년 국채 1.44% (+0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.827%p (-0.037%pp)

미 BBB 회사채 2.70% (+0.03%p)

미 하이일드 4.74% (-0.00%p)

이머징 국채 4.93% (-0.02%p)

이머징 주식 7.61% (-0.19%p) 

한국 주식 10.13% (-0.28%p) 

한국 3년 국채 1.85% (+0.04%p)

한국 10년 국채 2.20% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.357%p (-0.008%p)

한국 3년 IRS 금리 1.81% (+0.02%p)

한국 3년 CRS 금리 1.03% (+0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (21개 +4개)

52주 최저, (55개 -52개)

* 일본 철도 (오미크론 확산 우려)

- Nagoya Railway (일본 철도), Tobu Railway (일본 철도) 

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +7.1% (0.0%p)

- KOSPI 252.2 (-0.2) 

- KOSDAQ 15.6 (-0.1)

- 전기전자 83.4 (+0.0)

- 커뮤니케이션 11.1 (-0.0)

- 자동차 14.0 (0.0)

- 화장품 2.8 (0.0)

- 정유화학 22.4 (0.0)

- 조선건설기계 7.2 (0.0)

- 철강 11.6 (0.0)

- 금융 37.5 (0.0)

5. 뉴스 

1) Apple, 부품업체들에 iPhone 수요 둔화됐다고 밝혀 <블룸버그>

2) 미 SEC, 외국 기업의 장부공개 의무화 담은 회계감독 최종안 공개

- 요구 불응시 3년내 NYSE와 나스닥서 퇴출 

- 중국, 홍콩 기업들만 미국의 감사 요구 불허 

3) 러시아, OPEC+에 계획대로 1월 40만 b/d 증산 제안

4) 미 공정위, Nvidia의 ARM 인수 제동

- Nvidia, "인수의 긍정적인 부분 어필할 것"