macro daily_2021.12.13

 2021년 12월 13일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 중국 AI 스타트업 센스타임의 홍콩 IPO가 연기됐습니다.

(2) 삼성 오너 일가들의 지분 매각이 임박했습니다.

(3) 중국 발개위가 내년 충분한 내수부양을 시사했습니다. 

미 5년 breakeven rate 2.805%, -0.018%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 63.5조원 +0.5조원

K200 야간선물 등락률, +0.38%

1개월 NDF 환율 1,181.29원 (-0.06원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.748%(-0.029%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (+0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 8명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 4명

- 극비둘기파 : 1명

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.22%(-0.07%p)

* 중국 발개위, "내수, 비교적 불충분. 내년엔 충분한 부양 이뤄져야"

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2021년 인플레 컨센서스 2.5%)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.056% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.65% (-0.03%p)

미 10년 국채 1.48% (-0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.829%p (+0.026%pp)

미 BBB 회사채 2.71% (+0.01%p)

미 하이일드 4.44% (+0.08%p)

이머징 국채 4.75% (+0.01%p)

이머징 주식 7.55% (-0.04%p) 

한국 주식 9.69% (-0.09%p) 

한국 3년 국채 1.79% (+0.00%p)

한국 10년 국채 2.19% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.398%p (+0.008%p)

한국 3년 IRS 금리 1.84% (+0.03%p)

한국 3년 CRS 금리 1.07% (-0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (100개 +20개)

* 1등 필수소비재 (양호한 가격 전가력)

- Estee Lauder (미국 개인용품), P&G (미국 개인용품)

52주 최저, (26개 +11개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +7.2% (+0.1%p)

- KOSPI 252.3 (-0.0) 

- KOSDAQ 15.7 (+0.0)

- 전기전자 83.1 (-0.4)

- 커뮤니케이션 11.1 (+0.0)

- 자동차 14.0 (0.0)

- 화장품 2.8 (0.0)

- 정유화학 23.0 (+0.6)

- 조선건설기계 7.0 (-0.2)

- 철강 11.6 (0.0)

- 금융 37.5 (0.0)

5. 뉴스 

1) Sensetime, 미 재무부 블랙리스트 지정으로 IPO 연기 <블룸버그>  

2) G7 재무장관들, 오늘 인플레이션 논의 계획

3) 미 질병예방관리청, "완전 백신 접종시 오미크론 증상 경미"

4) TSMC, 독일에 공장 건설 타진 

5) 홍라희, 1.5조원 삼성전자 지분 매각 착수