macro daily_2021.12.02

 2021년 12월 2일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미국 내 오미크론 확진자가 나오면서 주가지수가 급락 반전했습니다. 

(2) D램 현물 가격이 7일 연속 상승했습니다.

(3) 미국의 10년-2년 장단기 금리차가 올해 1월 5일 이후 최저로 하락했습니다. 

미 5년 breakeven rate 2.726%, -0.101%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 65.9조원 -1.0조원

K200 야간선물 등락률, -0.13%

1개월 NDF 환율 1,176.76원 (-2.34원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.675%(+0.035%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (+0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 8명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 4명

- 극비둘기파 : 1명

* Fed 의장(비둘기파 투표권있음), "현재 인플레이션 팬데믹과 연관돼 있어"

- "임금상승, 인플레이션 불편하게 할 정도 아냐"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.23%(-0.27%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2021년 인플레 컨센서스 2.5%)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.065% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.07% (-0.01%p) 

미 2년 국채 0.56% (+0.04%p)

미 10년 국채 1.42% (-0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.864%p (-0.055%pp)

미 BBB 회사채 2.67% (+0.02%p)

미 하이일드 4.74% (+0.05%p)

이머징 국채 4.95% (+0.01%p)

이머징 주식 7.80% (-0.26%p) 

한국 주식 10.42% (+0.15%p) 

한국 3년 국채 1.81% (+0.03%p)

한국 10년 국채 2.18% (-0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.365%p (-0.052%p)

한국 3년 IRS 금리 1.79% (+0.02%p)

한국 3년 CRS 금리 1.03% (-0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (17개 +3개)

52주 최저, (107개 -28개)

* 미 바이오테크 (민주당 약가인하 압력)

- Biogen (미국 바이오테크), Ionis Pharmaceuticals (미국 바이오테크) 

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +7.1% (-0.1%p)

- KOSPI 252.4 (-0.2) 

- KOSDAQ 15.7 (-0.0)

- 전기전자 83.4 (+0.0)

- 커뮤니케이션 11.1 (+0.0)

- 자동차 14.0 (0.0)

- 화장품 2.8 (+0.0)

- 정유화학 22.4 (+0.0)

- 조선건설기계 7.2 (0.0)

- 철강 11.6 (0.0)

- 금융 37.5 (0.0)

5. 뉴스 

1) 미 질병통제예방센터, "미국 내 오미크론 바이러스 확인" <CNN>

- 일본 정부, 한달 간 외국인의 입국 금지 <NHK> 

- WHO, "백신, 오미크론 바이러스로 인한 중증 진행 막아"

2) 중국 정부, 자국기업의 해외상장시 이용되는 VIE 금지

3) GM, 올해 세전이익 가이던스 125억달러 -> 140억달러 상향

- 반도체 부족 완화 + 판매 호전 

4) GM, 포스코케미칼과 자동차 배터리 소재 합작사 설립 

5) 미 10월 ISM 제조업지수, 61.1. 예상 61.2, 전월 60.8

- 일부 공급 부족 해소, 숙련 인력은 부족