2020년 7월 20일 매크로 데일리
세줄요약
(1) EU 정상들이 주말동안 경제회복기금 설치에 합의하지 못했습니다.
(2) 미 정치권이 8월 휴회를 앞두고 추가 경기부양안을 논의합니다.
(3) 중국 배터리 기업 CATL이 글로벌 투자자들로부터 28억달러를 조달했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -0.03%
1개월 NDF 환율 1,203.45원 (-1.60원)
미 5년 breakeven rate 1.35% (+0.04%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.66%
- 일본 +0.09%
- 대만 -0.15%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.037%(+0.001%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 뉴욕연은 총재(중립 투표권있음), "포워드 가이던스, Fed 정책의 핵심"
- "가이던스 변경을 위한 시간 필요. 올해말 구조 제시 가능"
* 댈러스연은 총재(중립 투표권있음), "일정기간 인플레 2% 상회하는 것이 적절"
- "인플레, 2%까지 빠르게 올라가기를 희망"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.35%(+0.10%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB 총재, "EU 부양패키지, 시간 걸려도 담대할 필요 있다"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.10% (0.00%p)
미 2년 국채 0.15% (+0.01%p)
미 10년 국채 0.63% (+0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.482%p (+0.010%pp)
미 BBB 회사채 2.13% (-0.03%p)
미 하이일드 6.15% (-0.07%p)
이머징 국채 4.81% (-0.03%p)
이머징 주식 5.91% (+0.14%p)
한국 주식 6.56% (+0.01%p)
한국 3년 국채 0.81% (-0.02%p)
한국 10년 국채 1.35% (-0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.538%p (-0.007%p)
한국 3년 IRS 금리 0.85% (+0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.12% (-0.01%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -4.05% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(개, 개) vs. 최저(개, 개)
+ 52주 최고
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 86.9 (+0.2)
- KOSDAQ 7.6 (+0.1)
- 전기전자 33.7 (+0.0)
- 커뮤니케이션 5.7 (-0.0)
- 자동차 3.7 (0.0)
- 화장품 1.2 (0.0)
- 정유화학 0.9 (0.0)
- 조선건설기계 3.7 (0.0)
- 철강 0.9 (0.0)
- 금융 15.6 (+0.1)
* 고객예탁금, 45.3조원 -0.1조원
* 중소형주/대형주, 1.09배, -0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 7.08조원 +0.02조원
- 비중, 2.44%, -0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 93.97 (+0.21%, Par=100)
[바이러스]
* 미 일간 COVID-19 바이러스 감염자수, +2.1%. 7일 평균 +2.1%
* 뉴욕 주지사, "20일부터 경제활동 재개 4단계 시작"
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 41.8%(+0.4%p)
* EU 정상, 코로나 19 경제회복 기금 사흘째 합의점 못찾아
- 서유럽-동유럽 회원국 간 이견
* 미 대통령-미 상원대표- 미 재무장관, 오늘 경기부양 논의
[무역분쟁]
[원자재]
[주요기업]
* Ericsson CEO, "5G에 매우 강한 모멘텀 있어"
- "유럽에서 M/S 확대. 중국 다음 분기부터 영업익에 기여할 것"
* 중국 CATL, UBS-JP모건 등 9개 글로벌투자자로부터 197억위안 조달
2020년 7월 20일 월요일
2020년 7월 17일 금요일
maro daily_2020.07.17
2020년 7월 17일 매크로 데일리
세줄요약
(1) TSMC가 올해 매출과 Capex 가이던스를 상향했습니다.
(2) 넷플릭스의 3Q 가이던스가 예상을 밑돌았습니다. 바이러스로 제작이 어렵다고 밝혔습니다.
(3) 금리 하락으로 미국 주택시장지수와 건자재 주식들이 올랐습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -0.04%
1개월 NDF 환율 1,204.80원 (-0.70원)
미 5년 breakeven rate 1.29% (+0.00%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +1.11%
- 일본 -0.13%
- 대만 +0.30%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.036%(-0.001%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 뉴욕연은 총재(중립 투표권있음), "지금은 출구전략에 초점에 맞출 때 아니다"
- "하반기에도 경기회복 이어질 것. 수익률곡선조절 정책의 핵심 될 수도"
* 애틀랜타연은 총재(중립 투표권없음), "생산능력 초과로 인플레 걱정할 때 아냐"
- "Fed 자산, 자연적인 만기 있어. 스스로 감소할 것"
* 시카고연은 총재(비둘기파 투표권없음), "올해말까지 실업률 9.0~9.5% 예상"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.25%(+0.05%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB, 기준금리 0.00%로 동결
- 펜데믹 채권 매입 프로그램 1.35조유로 유지
- ECB 총재, "EU 회복 펀드 승인될 것으로 가정"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.10% (+0.01%p)
미 2년 국채 0.14% (-0.01%p)
미 10년 국채 0.62% (-0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.472%p (-0.005%pp)
미 BBB 회사채 2.16% (-0.06%p)
미 하이일드 6.22% (-0.23%p)
이머징 국채 4.84% (-0.07%p)
이머징 주식 5.77% (-0.06%p)
한국 주식 6.55% (-0.07%p)
한국 3년 국채 0.83% (-0.02%p)
한국 10년 국채 1.37% (-0.04%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.545%p (-0.022%p)
한국 3년 IRS 금리 0.83% (-0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.11% (+0.02%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -4.05% (-0.20%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(38개, -25개) vs. 최저(2개, +1개)
+ 52주 최고
* 글로벌 산업재 (인프라 투자 기대감)
- Masco (미국 건자재), Daikin (일본 건자재)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 86.7 (-0.0)
- KOSDAQ 7.5 (-0.1)
- 전기전자 33.7 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.7 (-0.0)
- 자동차 3.7 (+0.0)
- 화장품 1.2 (0.0)
- 정유화학 0.9 (0.0)
- 조선건설기계 3.7 (-0.0)
- 철강 0.9 (0.0)
- 금융 15.5 (-0.0)
* 고객예탁금, 45.4조원 -0.1조원
* 중소형주/대형주, 1.10배, +0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 7.06조원 +0.04조원
- 비중, 2.45%, +0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 93.77 (+0.08%, Par=100)
* 미 주간 레버리지론펀드서 3억달러 순유출
[바이러스]
* 미 일간 COVID-19 바이러스 감염자수, +2.1%. 7일 평균 +2.1%
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 41.9%(-0.1%p)
* 미 대통령, 다음 경기부양책으로 급여세 인하 주장
[무역분쟁]
[원자재]
[주요기업]
* Netflix, 3분기 유료 구독자수 가이던스 +250만명 제시. 예상 512만명
- 2분기 구독자수 +1,010만명. 예상 820만명
- "바이러스로 제작환경 어려워져. 연간 FCF, 제로에서 플러스로 바뀌어"
* TSMC, 매출 및 Capex 가이던스 상향
- CFO, "5월 15일 이후 화웨이에서 주문 안받아"
- "5G 스마트폰 수요 계속 늘어날 것"
세줄요약
(1) TSMC가 올해 매출과 Capex 가이던스를 상향했습니다.
(2) 넷플릭스의 3Q 가이던스가 예상을 밑돌았습니다. 바이러스로 제작이 어렵다고 밝혔습니다.
(3) 금리 하락으로 미국 주택시장지수와 건자재 주식들이 올랐습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -0.04%
1개월 NDF 환율 1,204.80원 (-0.70원)
미 5년 breakeven rate 1.29% (+0.00%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +1.11%
- 일본 -0.13%
- 대만 +0.30%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.036%(-0.001%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 뉴욕연은 총재(중립 투표권있음), "지금은 출구전략에 초점에 맞출 때 아니다"
- "하반기에도 경기회복 이어질 것. 수익률곡선조절 정책의 핵심 될 수도"
* 애틀랜타연은 총재(중립 투표권없음), "생산능력 초과로 인플레 걱정할 때 아냐"
- "Fed 자산, 자연적인 만기 있어. 스스로 감소할 것"
* 시카고연은 총재(비둘기파 투표권없음), "올해말까지 실업률 9.0~9.5% 예상"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.25%(+0.05%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB, 기준금리 0.00%로 동결
- 펜데믹 채권 매입 프로그램 1.35조유로 유지
- ECB 총재, "EU 회복 펀드 승인될 것으로 가정"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.10% (+0.01%p)
미 2년 국채 0.14% (-0.01%p)
미 10년 국채 0.62% (-0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.472%p (-0.005%pp)
미 BBB 회사채 2.16% (-0.06%p)
미 하이일드 6.22% (-0.23%p)
이머징 국채 4.84% (-0.07%p)
이머징 주식 5.77% (-0.06%p)
한국 주식 6.55% (-0.07%p)
한국 3년 국채 0.83% (-0.02%p)
한국 10년 국채 1.37% (-0.04%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.545%p (-0.022%p)
한국 3년 IRS 금리 0.83% (-0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.11% (+0.02%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -4.05% (-0.20%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(38개, -25개) vs. 최저(2개, +1개)
+ 52주 최고
* 글로벌 산업재 (인프라 투자 기대감)
- Masco (미국 건자재), Daikin (일본 건자재)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 86.7 (-0.0)
- KOSDAQ 7.5 (-0.1)
- 전기전자 33.7 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.7 (-0.0)
- 자동차 3.7 (+0.0)
- 화장품 1.2 (0.0)
- 정유화학 0.9 (0.0)
- 조선건설기계 3.7 (-0.0)
- 철강 0.9 (0.0)
- 금융 15.5 (-0.0)
* 고객예탁금, 45.4조원 -0.1조원
* 중소형주/대형주, 1.10배, +0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 7.06조원 +0.04조원
- 비중, 2.45%, +0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 93.77 (+0.08%, Par=100)
* 미 주간 레버리지론펀드서 3억달러 순유출
[바이러스]
* 미 일간 COVID-19 바이러스 감염자수, +2.1%. 7일 평균 +2.1%
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 41.9%(-0.1%p)
* 미 대통령, 다음 경기부양책으로 급여세 인하 주장
[무역분쟁]
[원자재]
[주요기업]
* Netflix, 3분기 유료 구독자수 가이던스 +250만명 제시. 예상 512만명
- 2분기 구독자수 +1,010만명. 예상 820만명
- "바이러스로 제작환경 어려워져. 연간 FCF, 제로에서 플러스로 바뀌어"
* TSMC, 매출 및 Capex 가이던스 상향
- CFO, "5월 15일 이후 화웨이에서 주문 안받아"
- "5G 스마트폰 수요 계속 늘어날 것"
2020년 7월 16일 목요일
macro daily_2020.07.16
2020년 7월 16일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 옥스포드대학교도 코로나백신의 긍정적 임상 결과를 발표할 것으로 전해졌습니다.
(2) 트럼프 대통령이 홍콩과 관련해 중국과 갈등을 원하지 않는다고 말했습니다.
(3) 인민은행이 메이추안 플랫폼에서 디지털 화폐를 실험할 계획입니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -0.07%
1개월 NDF 환율 1,201.31원 (+0.76원)
미 5년 breakeven rate 1.29% (+0.00%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.40%
- 일본 -0.26%
- 대만 -0.02%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.037%(+0.003%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 필라델피아연은 총재(매파 투표권있음), "감염자수 급증으로 경제전망 수정중"
- "경기회복, 더딜 것으로 예상. 올해 GDP 6% 줄어들 것"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.30%(+0.12%p)
* 인민은행, Meituan Dianping 플랫폼서 디지털 화폐 테스트 계획
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행 총재, "금리인하 자금지원 프로그램 등이 확장수단"
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.09% (0.00%p)
미 2년 국채 0.15% (-0.01%p)
미 10년 국채 0.63% (+0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.477%p (+0.011%pp)
미 BBB 회사채 2.22% (+0.01%p)
미 하이일드 6.45% (+0.03%p)
이머징 국채 4.91% (+0.05%p)
이머징 주식 5.83% (+0.02%p)
한국 주식 6.62% (-0.00%p)
한국 3년 국채 0.85% (+0.00%p)
한국 10년 국채 1.41% (+0.00%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.567%p (+0.007%p)
한국 3년 IRS 금리 0.85% (-0.03%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.13% (+0.01%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.85% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(63개, -12개) vs. 최저(1개, 0개)
+ 52주 최고
* 미국 소매유통 (백신 개발로 트래픽 회복 기대)
- COSTCO (미국 유통), Walmart (미국 유통)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 86.7 (+0.0)
- KOSDAQ 7.6 (-0.0)
- 전기전자 33.7 (0.0)
- 커뮤니케이션 5.7 (-0.0)
- 자동차 3.7 (-0.0)
- 화장품 1.2 (0.0)
- 정유화학 0.9 (+0.1)
- 조선건설기계 3.7 (0.0)
- 철강 0.9 (0.0)
- 금융 15.5 (0.0)
* 고객예탁금, 45.5조원 -1.1조원
* 중소형주/대형주, 1.09배, -0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 7.02조원 +0.09조원
- 비중, 2.42%, +0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 93.70 (+0.27%, Par=100)
[바이러스]
* 미 일간 COVID-19 바이러스 감염자수, +2.0%. 7일 평균 +2.0%
* Walmart, 7월20일부터 내방객에 마스크 착용 권고
* 미 NIAID 소장, "연말까지 효과 있는 백신 갖게 될 것"
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 42.0%(+0.4%p)
* 미 대통령, "중국과 추가 갈등 원치 않아"
- 홍콩문제 관련 중국인사 추가제재 배제된 듯
[무역분쟁]
* 미 국무장관, 화웨이 근로자들에 대한 비자 발급 제한 준비
[원자재]
[주요기업]
* ASML CEO, "2020년 성장하는 해 될 것이라는 점은 명확"
- "올해 35대의 EUV 시스템 판매 예상"
- "연말까지 내년 EUV 시스템 수주 완료할 것"
세줄요약
(1) 옥스포드대학교도 코로나백신의 긍정적 임상 결과를 발표할 것으로 전해졌습니다.
(2) 트럼프 대통령이 홍콩과 관련해 중국과 갈등을 원하지 않는다고 말했습니다.
(3) 인민은행이 메이추안 플랫폼에서 디지털 화폐를 실험할 계획입니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -0.07%
1개월 NDF 환율 1,201.31원 (+0.76원)
미 5년 breakeven rate 1.29% (+0.00%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.40%
- 일본 -0.26%
- 대만 -0.02%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.037%(+0.003%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 필라델피아연은 총재(매파 투표권있음), "감염자수 급증으로 경제전망 수정중"
- "경기회복, 더딜 것으로 예상. 올해 GDP 6% 줄어들 것"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.30%(+0.12%p)
* 인민은행, Meituan Dianping 플랫폼서 디지털 화폐 테스트 계획
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행 총재, "금리인하 자금지원 프로그램 등이 확장수단"
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.09% (0.00%p)
미 2년 국채 0.15% (-0.01%p)
미 10년 국채 0.63% (+0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.477%p (+0.011%pp)
미 BBB 회사채 2.22% (+0.01%p)
미 하이일드 6.45% (+0.03%p)
이머징 국채 4.91% (+0.05%p)
이머징 주식 5.83% (+0.02%p)
한국 주식 6.62% (-0.00%p)
한국 3년 국채 0.85% (+0.00%p)
한국 10년 국채 1.41% (+0.00%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.567%p (+0.007%p)
한국 3년 IRS 금리 0.85% (-0.03%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.13% (+0.01%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.85% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(63개, -12개) vs. 최저(1개, 0개)
+ 52주 최고
* 미국 소매유통 (백신 개발로 트래픽 회복 기대)
- COSTCO (미국 유통), Walmart (미국 유통)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 86.7 (+0.0)
- KOSDAQ 7.6 (-0.0)
- 전기전자 33.7 (0.0)
- 커뮤니케이션 5.7 (-0.0)
- 자동차 3.7 (-0.0)
- 화장품 1.2 (0.0)
- 정유화학 0.9 (+0.1)
- 조선건설기계 3.7 (0.0)
- 철강 0.9 (0.0)
- 금융 15.5 (0.0)
* 고객예탁금, 45.5조원 -1.1조원
* 중소형주/대형주, 1.09배, -0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 7.02조원 +0.09조원
- 비중, 2.42%, +0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 93.70 (+0.27%, Par=100)
[바이러스]
* 미 일간 COVID-19 바이러스 감염자수, +2.0%. 7일 평균 +2.0%
* Walmart, 7월20일부터 내방객에 마스크 착용 권고
* 미 NIAID 소장, "연말까지 효과 있는 백신 갖게 될 것"
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 42.0%(+0.4%p)
* 미 대통령, "중국과 추가 갈등 원치 않아"
- 홍콩문제 관련 중국인사 추가제재 배제된 듯
[무역분쟁]
* 미 국무장관, 화웨이 근로자들에 대한 비자 발급 제한 준비
[원자재]
[주요기업]
* ASML CEO, "2020년 성장하는 해 될 것이라는 점은 명확"
- "올해 35대의 EUV 시스템 판매 예상"
- "연말까지 내년 EUV 시스템 수주 완료할 것"
2020년 7월 15일 수요일
macro daily_2020.07.15
2020년 7월 15일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 브레이너드 Fed 이사가 부양을 조기 철회해서는 안된다고 말했습니다.
(2) 모더나 코로나 백신의 항체형성이 보고됐습니다. 시간외서 18% 상승중입니다.
(3) 바이든이 2조달러 규모의 청정 에너지 투자를 요구했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.93%
1개월 NDF 환율 1,205.10원 (+2.76원)
미 5년 breakeven rate 1.29% (+0.03%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.71%
- 일본 +0.58%
- 대만 +0.75%
자세히 보기
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.034%(0.000%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 브레이너드 Fed 이사(중립 투표권있음), "경기하강 리스크 지배적. 불확실성 짙은 안개 같아"
- "통화정책, 부양 쪽으로 기울이는 것이 중요. 미리 거둬들여선 안돼"
- "수익률곡선 타깃팅, 단기-중기에 맞추는 것이 도움될 것"
* 세인트루이스연은 총재(극비둘기파 투표권없음), "고용 늘겠지만 속도 둔화되는 중"
- "7월 고용자수 증가, 5-6월 증가 밑돌 것"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.30%(+0.12%p)
* 중국 은행보험감독위, "불법 그림자 금융에 대한 엄중단속 계속"
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.09% (0.00%p)
미 2년 국채 0.16% (+0.01%p)
미 10년 국채 0.62% (+0.00%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.466%p (+0.004%pp)
미 BBB 회사채 2.21% (+0.00%p)
미 하이일드 6.42% (-0.14%p)
이머징 국채 4.86% (-0.02%p)
이머징 주식 5.81% (+0.03%p)
한국 주식 6.62% (-0.08%p)
한국 3년 국채 0.85% (-0.01%p)
한국 10년 국채 1.41% (-0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.560%p (-0.003%p)
한국 3년 IRS 금리 0.88% (0.00%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.14% (0.00%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.85% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(75개, +25개) vs. 최저(1개, -4개)
+ 52주 최고
* 글로벌 철광석 광산 (철광석가격 강세 지속)
- Vale (브라질 철광석광산), Fortescue Metal (호주 철강)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 86.7 (+0.1)
- KOSDAQ 7.6 (-0.0)
- 전기전자 33.7 (+0.1)
- 커뮤니케이션 5.7 (+0.0)
- 자동차 3.7 (+0.0)
- 화장품 1.2 (-0.0)
- 정유화학 0.8 (+0.0)
- 조선건설기계 3.7 (+0.0)
- 철강 0.9 (-0.0)
- 금융 15.5 (+0.0)
* 고객예탁금, 46.6조원 +0.6조원
* 중소형주/대형주, 1.09배, -0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.93조원 +0.04조원
- 비중, 2.40%, +0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 93.45 (+0.01%, Par=100)
[바이러스]
* 미 일간 COVID-19 바이러스 감염자수, +1.8%. 7일 평균 +2.0%
* Moderna COVID-19 백신, 항체 형성. 사용량 많은 환자 14명 중 3명에서 부정적 반응
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 41.6%(+0.5%p)
* 조 바이든 미 민주당 대선후보, 청정 에너지 관련 2조달러 지출 요청
[무역분쟁]
* 중국 정부, Lockheed Martin 제재 부과 계획
[원자재]
[주요기업]
* JPMorgan, 2Q 충당금 적립액 104.7억달러. 예상 91.5억달러
- COVID-19 관련 충당금 89억달러
- 2010년 1Q 충당금 잔액 381억달러. 2020년 2Q 충당금 잔액 232억달러
* Citi, 2Q 충당금 79억달러. 예상 76.6억달러
세줄요약
(1) 브레이너드 Fed 이사가 부양을 조기 철회해서는 안된다고 말했습니다.
(2) 모더나 코로나 백신의 항체형성이 보고됐습니다. 시간외서 18% 상승중입니다.
(3) 바이든이 2조달러 규모의 청정 에너지 투자를 요구했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.93%
1개월 NDF 환율 1,205.10원 (+2.76원)
미 5년 breakeven rate 1.29% (+0.03%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.71%
- 일본 +0.58%
- 대만 +0.75%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.034%(0.000%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 브레이너드 Fed 이사(중립 투표권있음), "경기하강 리스크 지배적. 불확실성 짙은 안개 같아"
- "통화정책, 부양 쪽으로 기울이는 것이 중요. 미리 거둬들여선 안돼"
- "수익률곡선 타깃팅, 단기-중기에 맞추는 것이 도움될 것"
* 세인트루이스연은 총재(극비둘기파 투표권없음), "고용 늘겠지만 속도 둔화되는 중"
- "7월 고용자수 증가, 5-6월 증가 밑돌 것"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.30%(+0.12%p)
* 중국 은행보험감독위, "불법 그림자 금융에 대한 엄중단속 계속"
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.09% (0.00%p)
미 2년 국채 0.16% (+0.01%p)
미 10년 국채 0.62% (+0.00%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.466%p (+0.004%pp)
미 BBB 회사채 2.21% (+0.00%p)
미 하이일드 6.42% (-0.14%p)
이머징 국채 4.86% (-0.02%p)
이머징 주식 5.81% (+0.03%p)
한국 주식 6.62% (-0.08%p)
한국 3년 국채 0.85% (-0.01%p)
한국 10년 국채 1.41% (-0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.560%p (-0.003%p)
한국 3년 IRS 금리 0.88% (0.00%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.14% (0.00%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.85% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(75개, +25개) vs. 최저(1개, -4개)
+ 52주 최고
* 글로벌 철광석 광산 (철광석가격 강세 지속)
- Vale (브라질 철광석광산), Fortescue Metal (호주 철강)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 86.7 (+0.1)
- KOSDAQ 7.6 (-0.0)
- 전기전자 33.7 (+0.1)
- 커뮤니케이션 5.7 (+0.0)
- 자동차 3.7 (+0.0)
- 화장품 1.2 (-0.0)
- 정유화학 0.8 (+0.0)
- 조선건설기계 3.7 (+0.0)
- 철강 0.9 (-0.0)
- 금융 15.5 (+0.0)
* 고객예탁금, 46.6조원 +0.6조원
* 중소형주/대형주, 1.09배, -0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.93조원 +0.04조원
- 비중, 2.40%, +0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 93.45 (+0.01%, Par=100)
[바이러스]
* 미 일간 COVID-19 바이러스 감염자수, +1.8%. 7일 평균 +2.0%
* Moderna COVID-19 백신, 항체 형성. 사용량 많은 환자 14명 중 3명에서 부정적 반응
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 41.6%(+0.5%p)
* 조 바이든 미 민주당 대선후보, 청정 에너지 관련 2조달러 지출 요청
[무역분쟁]
* 중국 정부, Lockheed Martin 제재 부과 계획
[원자재]
[주요기업]
* JPMorgan, 2Q 충당금 적립액 104.7억달러. 예상 91.5억달러
- COVID-19 관련 충당금 89억달러
- 2010년 1Q 충당금 잔액 381억달러. 2020년 2Q 충당금 잔액 232억달러
* Citi, 2Q 충당금 79억달러. 예상 76.6억달러
2020년 7월 14일 화요일
macro daily_2020.07.14
2020년 7월 14일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 댈러스연은 총재가 경기개선시 긴급대출을 회수할 필요가 있다고 말했습니다.
(2) 발언이 전해진 새벽 2시부터 미국 주식시장이 하락했습니다.
(3) 펩시, 아날로그디바이스가 양호한 실적을 발표했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -1.30%
1개월 NDF 환율 1,203.41원 (+2.76원)
미 5년 breakeven rate 1.26% (+0.01%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.30%
- 일본 -0.75%
- 대만 -0.24%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.034%(+0.008%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 댈러스연은 총재(중립 투표권있음), "긴급대출 프로그램, 경기개선되면 회수 필요"
* 뉴욕연은 총재(중립 투표권있음), "펜데믹, 기준금리의 견고함 드러내"
- "다음 절차는 SOFR(Secured Overnight Financing Rate) 예측일 것"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.30%(+0.12%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.09% (0.00%p)
미 2년 국채 0.15% (+0.00%p)
미 10년 국채 0.62% (-0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.462%p (-0.030%pp)
미 BBB 회사채 2.21% (-0.02%p)
미 하이일드 6.56% (-0.02%p)
이머징 국채 4.88% (-0.02%p)
이머징 주식 5.78% (-0.00%p)
한국 주식 6.70% (-0.00%p)
한국 3년 국채 0.86% (+0.01%p)
한국 10년 국채 1.42% (+0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.563%p (+0.012%p)
한국 3년 IRS 금리 0.88% (+0.03%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.14% (+0.02%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.85% (-0.02%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(75개, +25개) vs. 최저(1개, -4개)
+ 52주 최고
* 글로벌 구리광산 (구리가격, 톤당 6,500달러 상회)
- Freeport McMoran (미국 구리광산), First Quantum (캐나다 구리광산)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 86.6 (+0.0)
- KOSDAQ 7.6 (-0.3)
- 전기전자 33.6 (+0.0)
- 커뮤니케이션 5.7 (-0.0)
- 자동차 3.7 (+0.0)
- 화장품 1.2 (-0.0)
- 정유화학 0.8 (+0.0)
- 조선건설기계 3.7 (+0.0)
- 철강 0.9 (0.0)
- 금융 15.5 (-0.0)
* 고객예탁금, 46.0조원 -0.3조원
* 중소형주/대형주, 1.10배, -0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.89조원 +0.04조원
- 비중, 2.38%, -0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 93.44 (+0.18%, Par=100)
[바이러스]
* 미 일간 COVID-19 바이러스 감염자수, +2.0%. 7일 평균 +2.0%
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 41.1%(-0.5%p)
[무역분쟁]
* Huawei, 2020년 상반기 매출 4,540억위안으로 전년동기대비 13% 증가
[원자재]
* OPEC 정례회의 앞두고 감산규모 축소 우려 점증 <블룸버그>
[주요기업]
* Analog Device, Maxim 209억달러에 인수
- Maxim 1주당 Analog Device 0.6주 교환
- 3Q 매출 가이던스 12.5억~13.9억달러 -> 14.2억~14.8억달러 상향
* SoftBank, 자산매각에 ARM Hldgs 포함 고려
세줄요약
(1) 댈러스연은 총재가 경기개선시 긴급대출을 회수할 필요가 있다고 말했습니다.
(2) 발언이 전해진 새벽 2시부터 미국 주식시장이 하락했습니다.
(3) 펩시, 아날로그디바이스가 양호한 실적을 발표했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -1.30%
1개월 NDF 환율 1,203.41원 (+2.76원)
미 5년 breakeven rate 1.26% (+0.01%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.30%
- 일본 -0.75%
- 대만 -0.24%
자세히 보기
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t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.034%(+0.008%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 댈러스연은 총재(중립 투표권있음), "긴급대출 프로그램, 경기개선되면 회수 필요"
* 뉴욕연은 총재(중립 투표권있음), "펜데믹, 기준금리의 견고함 드러내"
- "다음 절차는 SOFR(Secured Overnight Financing Rate) 예측일 것"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.30%(+0.12%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.09% (0.00%p)
미 2년 국채 0.15% (+0.00%p)
미 10년 국채 0.62% (-0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.462%p (-0.030%pp)
미 BBB 회사채 2.21% (-0.02%p)
미 하이일드 6.56% (-0.02%p)
이머징 국채 4.88% (-0.02%p)
이머징 주식 5.78% (-0.00%p)
한국 주식 6.70% (-0.00%p)
한국 3년 국채 0.86% (+0.01%p)
한국 10년 국채 1.42% (+0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.563%p (+0.012%p)
한국 3년 IRS 금리 0.88% (+0.03%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.14% (+0.02%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.85% (-0.02%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(75개, +25개) vs. 최저(1개, -4개)
+ 52주 최고
* 글로벌 구리광산 (구리가격, 톤당 6,500달러 상회)
- Freeport McMoran (미국 구리광산), First Quantum (캐나다 구리광산)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 86.6 (+0.0)
- KOSDAQ 7.6 (-0.3)
- 전기전자 33.6 (+0.0)
- 커뮤니케이션 5.7 (-0.0)
- 자동차 3.7 (+0.0)
- 화장품 1.2 (-0.0)
- 정유화학 0.8 (+0.0)
- 조선건설기계 3.7 (+0.0)
- 철강 0.9 (0.0)
- 금융 15.5 (-0.0)
* 고객예탁금, 46.0조원 -0.3조원
* 중소형주/대형주, 1.10배, -0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.89조원 +0.04조원
- 비중, 2.38%, -0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 93.44 (+0.18%, Par=100)
[바이러스]
* 미 일간 COVID-19 바이러스 감염자수, +2.0%. 7일 평균 +2.0%
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 41.1%(-0.5%p)
[무역분쟁]
* Huawei, 2020년 상반기 매출 4,540억위안으로 전년동기대비 13% 증가
[원자재]
* OPEC 정례회의 앞두고 감산규모 축소 우려 점증 <블룸버그>
[주요기업]
* Analog Device, Maxim 209억달러에 인수
- Maxim 1주당 Analog Device 0.6주 교환
- 3Q 매출 가이던스 12.5억~13.9억달러 -> 14.2억~14.8억달러 상향
* SoftBank, 자산매각에 ARM Hldgs 포함 고려
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