macro daily_2020.08.26

2020년 8월 26일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 금융시장 변동성이 하락하면서 S&P500지수가 나흘째 신고가를 기록했습니다. 

(2) 빌 게이츠가 자율주행 안테나 기업 Kymeta에 7,800만달러를 투자했습니다.

(3) 미국이 중국의 1차 무역합의 이행을 긍정적으로 평가했습니다.

iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.30%
1개월 NDF 환율 1,187.35원 (+2.25원)

미 5년 breakeven rate 1.61% (+0.04%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)

* 주요국 주가지수 시간외

- 중국 +0.02%
- 일본 -0.13%
- 대만 +0.14%

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1.중앙은행들

- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.063%(+0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명

인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.60%(+0.23%p)

* 인민은행 총재보, "시장금리, MLF 금리에 가깝게 만들 것"

ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.09% (0.00%p) 
미 2년 국채 0.15% (+0.00%p)
미 10년 국채 0.69% (+0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.534%p (+0.033%pp)

미 BBB 회사채 2.13% (+0.04%p)
미 하이일드 5.54% (-0.10%p)

이머징 국채 4.51% (+0.00%p)
이머징 주식 5.58% (-0.06%p)  
한국 주식 6.19% (-0.06%p) 

한국 3년 국채 0.83% (+0.00%p)
한국 10년 국채 1.39% (+0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.562%p (+0.005%p)

한국 3년 IRS 금리 0.80% (+0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.05% (+0.01%p)

3. Macro

G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.68% (-0.00%p)

- 상향 : 
- 하향 : 

4. 52주 최고(56개, -20개) vs. 최저(1개, -1개)

+ 52주 최고

* 미 자율주행 밸류체인 (자율주행과 기존 사업의 결합) 
- Fedex (미국 운송), Paccar (미국 트럭제조)

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 85.6 (+0.0) 
- KOSDAQ 7.4 (+0.0)

- 전기전자 32.4 (+0.0)
- 커뮤니케이션 5.6 (+0.0)
- 자동차 4.1 (+0.0)
- 화장품 1.1 (0.0)

- 정유화학 0.8 (-0.0)
- 조선건설기계 3.2 (-0.0)
- 철강 0.9 (0.0)
- 금융 16.6 (+0.0)

* 고객예탁금, 51.7조원 -0.6조원

* 중소형주/대형주, 1.11배, +0.05배 

* 코스닥 신용금액, 8.00조원 -0.02조원
- 비중, 2.52%, -0.07%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[주요기업]

* 빌 게이츠, 위성 안테나 스타트업 Kymeta에 7,800억달러 투자

* Salesforce.com, 3분기 매출 가이던스 52.5억달러 제시. 예상 50억달러 
- 2019년 3분기 45.1억달러 

* 일본 플래시 메모리 기업 Kioxia, 이르면 10월 일본 주식시장 상장 <니혼게이자이>
- 예상 시총 189억달러 

* Best Buy, 3분기 원격근무 특수 둔화 가능성 경고 

[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 94.94 (+0.04%, Par=100)

[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 43.4%(-0.3%p)

* 미 FDA 국장, "정치적 외압으로 결정 번복하지 않을 것"

* 독일 정부, 2021년 말까지 급여 지원 프로그램 연장

[무역분쟁]

* 피터 나바로 미 제조무역자문위원장, "중국과 1차 합의 살아있고 원활"

[원자재]