macro daily_2020.08.25

2020년 8월 25일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 글로벌 자율주행차 밸류체인이 신고가를 기록했습니다.

(2) 미 코로나 확진자가 두달래 최저를 기록하며 가치주들이 올랐습니다.

(3) 독일 행정부가 올해 안으로 그린 본드를 발행합니다.

iShare MSCI Korea 조정 등락률 +1.34%
1개월 NDF 환율 1,189.00원 (-0.15원)

미 5년 breakeven rate 1.57% (+0.04%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)

* 주요국 주가지수 시간외

- 중국 +0.06%
- 일본 +0.65%
- 대만 +0.08%

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1.중앙은행들

- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.063%(+0.007%p)

미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명

* 리치몬드연은 총재(중립 투표권없음), "접객 서비스 고용, 백신 개발에도 이전 수준 회복 난망"

인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.37%(-0.10%p)

ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.09% (0.00%p) 
미 2년 국채 0.15% (+0.01%p)
미 10년 국채 0.65% (+0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.501%p (+0.016%pp)

미 BBB 회사채 2.09% (+0.02%p)
미 하이일드 5.64% (+0.02%p)

이머징 국채 4.51% (+0.02%p)
이머징 주식 5.64% (+0.02%p)  
한국 주식 6.25% (+0.00%p) 

한국 3년 국채 0.83% (+0.01%p)
한국 10년 국채 1.38% (+0.00%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.557%p (-0.008%p)

한국 3년 IRS 금리 0.79% (-0.03%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.06% (+0.00%p)

3. Macro

G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.68% (-0.00%p)

- 상향 : 
- 하향 : 

4. 52주 최고(76개, +26개) vs. 최저(2개, +1개)

+ 52주 최고

* 미 자율주행 밸류체인 (자율주행 기술 발전) 
- Trimble (미국 전자부품), Paccar (미국 트럭제조)

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 85.6 (-0.1) 
- KOSDAQ 7.4 (-0.1)

- 전기전자 32.4 (+0.1)
- 커뮤니케이션 5.6 (0.0)
- 자동차 4.1 (+0.1)
- 화장품 1.1 (0.0)

- 정유화학 0.8 (-0.0)
- 조선건설기계 3.2 (-0.0)
- 철강 0.9 (0.0)
- 금융 16.6 (-0.0)

* 고객예탁금, 52.3조원 -0.3조원

* 중소형주/대형주, 1.06배, +0.01배 

* 코스닥 신용금액, 8.02조원 -0.04조원
- 비중, 2.59%, -0.08%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[주요기업]

[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 94.91 (-0.01%, Par=100)

[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 43.7%(0.0%p)

* 독일 재무부-환경부, 올해 안으로 그린 본드 발행 시작

* 미 대통령, "혈장 치료, COVID-19 바이러스로 인한 사망률 35% 떨어뜨려"

[무역분쟁]

[원자재]

* 멕시코만 원유 정제 시설, 허리케인 우려로 가동 중단