macro daily_2020.08.24

2020년 8월 24일 매크로 데일리

세줄요약

(1) JP모건 보험팀이 국내 코로나 확진자수가 8월말 1,000명에서 피크아웃할 것으로 예상했습니다.

(2) 제조업 지표가 미국은 상승, 유럽은 반락했습니다.

(3) 미 FDA가 COVID-19 혈장 치료제를 긴급 승인했습니다.

iShare MSCI Korea 조정 등락률 -0.60%
1개월 NDF 환율 1,191.87원 (+5.57원)

미 5년 breakeven rate 1.53% (+0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)

* 주요국 주가지수 시간외

- 중국 +0.02%
- 일본 0.00%
- 대만 0.00%

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1.중앙은행들

- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.057%(+0.001%p)

미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명

인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.47%(+0.14%p)

* 인민은행 총재, 시중은행들에 중소기업 지원 강화 촉구

ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.09% (0.00%p) 
미 2년 국채 0.14% (+0.00%p)
미 10년 국채 0.63% (-0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.485%p (-0.025%pp)

미 BBB 회사채 2.07% (-0.01%p)
미 하이일드 5.62% (+0.05%p)

이머징 국채 4.49% (+0.03%p)
이머징 주식 5.62% (+0.01%p)  
한국 주식 6.25% (+0.14%p) 

한국 3년 국채 0.82% (+0.01%p)
한국 10년 국채 1.38% (+0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.565%p (+0.020%p)

한국 3년 IRS 금리 0.82% (+0.04%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.06% (+0.02%p)

3. Macro

G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.68% (-0.02%p)

- 상향 : 
- 하향 : 

* 유로존 8월 제조업 PMI, 51.7. 예상 52.7, 전월 51.8

* 미 8월 Markit 제조업 PMI, 53.6. 예상 52.0, 전월 50.9

4. 52주 최고(50개, +27개) vs. 최저(1개, -1개)

+ 52주 최고

* 미국 소매 (온라인과 결합으로 실적호조) 
- Meituan Dianping (중국 온라인상점), Best Buy (미국 소매)

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 85.7 (-0.0) 
- KOSDAQ 7.5 (-0.0)

- 전기전자 32.3 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.6 (0.0)
- 자동차 4.0 (0.0)
- 화장품 1.1 (0.0)

- 정유화학 0.8 (0.0)
- 조선건설기계 3.2 (-0.0)
- 철강 0.9 (0.0)
- 금융 16.6 (0.0)

* 고객예탁금, 52.6조원 +1.1조원

* 중소형주/대형주, 1.05배, -0.00배 

* 코스닥 신용금액, 8.06조원 -0.05조원
- 비중, 2.67%, -0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[주요기업]

* Aramco, 중국에 100억달러 규모 정유사 설립 계획 중단

[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 94.92 (-0.13%, Par=100)

[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 43.7%(0.0%p)

* 미 행정부, 대선 전 Astrazeneca 백신 긴급사용 행정명령 발동 고려

* 미 FDA, COVID-19 혈장치료 긴급승인

[무역분쟁]

* EU, 미국산 바닷가재 관세 철폐키로

[원자재]

* Aramco, 최고 경영자층 교체로 사업 포트폴리오 재편