macro daily_2020.08.14

 2020년 8월 14일 매크로 데일리

세줄요약

(1) Fed가 MIT와 디지털 화폐 공동 연구 계획을 발표했습니다.

(2) 애플도 구독 서비스를 확대한다고 밝혔습니다.

(3) 이스라엘-UAE의 외교관계 정상화 성명에 트럼프도 이름을 올렸습니다.

iShare MSCI Korea 조정 등락률 -0.64%

1개월 NDF 환율 1,185.23원 (+1.93원)

미 5년 breakeven rate 1.57% (+0.01%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)

* 주요국 주가지수 시간외

- 중국 +0.42%

- 일본 +1.03%

- 대만 +0.49%

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1.중앙은행들

- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.056%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명

- 매파 : 4명

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 3명

- 극비둘기파 : 2명

* 브레이너드 Fed 이사(중립 투표권있음), "MIT와 협업해 디지털 통화 연구"

* 샌프란시스코연은 총재(중립 투표권없음), "2% 인플레 목표 달성에 실패해 왔다"

- "추가 포워드 가이던스가 필요할 때가 올 것" 

인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.30%(0.00%p)

* 인민은행, 7월에 시중은행들로부터 국채 매입한 듯 <블룸버그>

ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.10% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.16% (+0.00%p)

미 10년 국채 0.71% (+0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.551%p (+0.041%pp)

미 BBB 회사채 2.07% (+0.03%p)

미 하이일드 5.46% (+0.12%p)

이머징 국채 4.46% (+0.06%p)

이머징 주식 5.60% (-0.01%p)  

한국 주식 5.92% (-0.03%p) 

한국 3년 국채 0.81% (-0.02%p)

한국 10년 국채 1.36% (-0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.545%p (-0.008%p)

한국 3년 IRS 금리 0.81% (+0.00%p)

한국 3년 CRS 금리 -0.02% (-0.00%p)

3. Macro

G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.74% (+0.05%p)

- 상향 : 

- 하향 : 

* 미 주간 신규실업수당 청구건수, 96.3만건. 예상 110만건, 전주 119만건

- 3월 13일주 이후 첫 100만건 미만 감소

4. 52주 최고(41개, -6개) vs. 최저(0개, 0개)

+ 52주 최고

* 일본 IT 부품 (업황 반등 + 서플라이체인 확장) 

- Nidec (일본 IT부품), Sony (일본 IT H/W)

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 85.6 (-0.1) 

- KOSDAQ 7.7 (+0.0)

- 전기전자 32.4 (-0.0)

- 커뮤니케이션 5.7 (0.0)

- 자동차 4.0 (0.0)

- 화장품 1.1 (-0.0)

- 정유화학 0.8 (+0.1)

- 조선건설기계 3.3 (0.0)

- 철강 0.8 (0.0)

- 금융 16.5 (+0.1)

* 고객예탁금, 50.2조원 -0.5조원

* 중소형주/대형주, 1.05배, -0.01배 

* 코스닥 신용금액, 8.19조원 +0.06조원

- 비중, 2.54%, -0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[주요기업]

* Apple, 구독 서비스 'Apple One' 계획

- 40년 만기 회사채 55억달러 발행 계획

[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 95.09 (-0.09%, Par=100)

* S&P 글로벌, "미 은행들, 대손충당금 증액해야 할 가능성" 

* 지난주 미 대출펀드서 2.38억달러 순유출 <Lipper>

[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 43.2%(-0.2%p)

* 이스라엘-UAE, 외교관계 정상화 합의

- 미 안보보좌관, "트럼프 대통령, 노벨 평화상감"

[무역분쟁]

[원자재]

* IEA, 항공유 수요 둔화로 올해 원유수요 전망 하향