2020년 12월 23일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 중소기업 지원이 3분의1인 미 경기부양 패키지가 상하원을 통과했습니다.
(2) 미국 대형주는 내리고 중소형주는 올랐습니다.
(3) 블랙록과 핌코가 내년 중국 부동산개발 업체들의 달러채를 선호한다고 블룸버그가 전했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.10%
1개월 NDF 환율 1,108.69원 (+1.19원)
미 5년 breakeven rate 1.911% (+0.001%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
미 O/N Repo 금리, 0.09% (0.00%p, 급등시 단기자금 부족 판단)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.10%
- 일본 +0.65%
- 대만 +0.26%
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1.중앙은행들
- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.082%(0.000%p)
미국 1년내 경기침체 확률 20.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 0명
- 매파 : 3명
- 중립 : 9명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
한국은행
* 기재부 제1 차관, "시중 유동성 안정적 관리 중요한 과제"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.10%(0.00%p)
* 인민은행 조사국, "디지털 화폐에 대한 리서치 점차 강화"
ECB :
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.09% (0.00%p)
미 2년 국채 0.12% (-0.00%p)
미 10년 국채 0.92% (-0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.801%p (-0.013%pp)
미 BBB 회사채 2.07% (-0.00%p)
미 하이일드 4.48% (+0.01%p)
이머징 국채 4.21% (+0.02%p)
이머징 주식 5.11% (+0.03%p)
한국 주식 5.31% (-0.01%p)
한국 3년 국채 0.94% (-0.02%p)
한국 10년 국채 1.66% (-0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.713%p (-0.004%p)
한국 3년 IRS 금리 0.93% (-0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 0.20% (+0.00%p)
3. Macro
G20 2021년 경제성장률 컨센서스 +4.48% (+0.00%p)
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.35% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(84개, +15개) vs. 최저(26개, +14개)
+ 52주 최고
* 미국 S/W (펜데믹 재확산으로 경제활동 위축)
- Square (미국 IT 서비스), Shopify (미국 IT 서비스)
+ 52주 최저
* 중국 은행 (감독당국 충당금 설정 규제 강화)
- China Minsheng Bank (중국 은행), Bank of Communication (중국 은행)
5. 한국시장
* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 129.4 (+0.2)
- KOSDAQ 9.5 (+0.0)
- 전기전자 48.8 (+0.0)
- 커뮤니케이션 7.7 (+0.0)
- 자동차 8.5 (0.0)
- 화장품 1.5 (0.0)
- 정유화학 7.6 (+0.0)
- 조선건설기계 4.1 (-0.0)
- 철강 2.6 (0.0)
- 금융 20.2 (+0.0)
* 고객예탁금, 61.3조원 +0.5조원
* 중소형주/대형주, 1.14배, -0.01배
* 코스닥 신용금액, 9.61조원 +0.01조원
- 비중, 2.60%, +0.07%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[주요기업]
* Boeing, Alaska Airline으로부터 737 MAX 수주
- 기존 45대 -> 68대로 확대
[펀드]
* 사우디 국부펀드, 주요 집행진 교체. 자국내 투자 확대 포석
* BlackRock-Pimco, 2021년 중국 부동산 개발 기업 달러채 선호
[환경] EU 탄소배출권, 톤당 31.15유로 (+0.84%)
[정책]
* 미 상하원, 9,000억달러 규모 경기부양 패키지 통과. 대통령에게 송부
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